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布林軌道怎麼用? 策略績效大公開(上)(鑽卡)

更新於 2022/03/29發佈於 2022/03/29閱讀時間約 1 分鐘

布林通道是甚麼?

布林通道（Bollinger Band）是由一位名為約翰·包寧傑（John Bollinger）的美國股市分析家根據統計學中的「標準差」所設計出的技術指標，指標中包含移動平均（ MA ）以及其正負標準差共三條線，分別被稱為上軌、中軌、下軌，而這三條線所形成的指標如通道一般，因此命名為布林通道。

布林通道: 上軌、中軌、下軌?

布林通道由上軌、中軌、下軌三條線所組成，中軌是移動平均線，一般是使用 20 日移動平均線（ 20 MA ），移動平均線可以用來判別趨勢。上軌是由中軌加上標準差，一般為 2 倍標準差。下軌道則是由中軌減掉標準差，一般為 2 倍標準差。

公式如下:

中軌：20 MA

上軌：20 MA＋2 倍標準差

下軌：20 MA - 2 倍標準差

根據常態分配原理，股價在正負 2 個標準差內發生的機率為 95.44%，而發生在標準差外的機率各為 2.28%。因此，當股價來到上軌位置就容易出現壓力，上軌又被稱為壓力線、阻力線，當股價來到下軌位置容易出現支撐，通常稱下軌為支撐線。

了解布林軌道的定義後，就可以針對布林軌道進行策略發想。因為股價有95.44%的機率在上下通道間震盪，因此若為逆勢交易者，假設股價會維持慣性，在上下通道間震盪，當股價到上通道附近時偏空操作，當股價到下通道附近時偏多操作。若為順勢交易者，當股價突破上通道時，代表慣性被打破，有可能向上走出一段行情，因此偏多操作，反之，當股價跌破下通道時，則偏空操作。本周將以布林軌道進行多空策略的發想！

布林噴發

以下將針對股價站上布林通道上軌進行順勢做多策略發想，

1. 前天(布林上軌-布林下軌)/布林下軌 <0.05 (前天布林軌道壓縮)

2. 昨天收盤站上布林上軌

3. 昨天投信買超

4. 昨天外資不賣

透過以上邏輯篩選出布林軌道突然放大，且股價站上軌道上軌、投信買超、外資不賣超的個股，今天開盤價進場，收盤跌破5MA出場，從2019年開始回測。程式碼如下，

從上圖的回測報告中可看出策略整體績效不佳，勝率也偏低，如果將前天布林軌道壓縮的條件改為布林軌道壓縮20天，其他條件不變，壓縮了20天慣性突然改變，結果會如何呢?

可發現勝率、報酬率都有提升且交易次數變少，但從個股回測報告中發現(布林上軌-布林下軌)/布林下軌 <0.05 這個條件太嚴格了，因此將此條件改為(布林上軌-布林下軌)/布林下軌 <0.09，其他條件不變，進行回測，

1. 連續20天(布林上軌-布林下軌)/布林下軌 <0.09 (前天布林軌道壓縮)

2. 昨天收盤站上布林上軌

3. 昨天投信買超

4. 昨天外資不賣

可發現績效明顯提升，並由負績效轉為正績效，代表放寬布林通道的條件後能捕抓到更多波段上漲的股票！

最後，再嘗試將出場條件從5MA出場改為10MA出場，看看績效如何

出場條件改為10MA後，更不容易被洗出場，勝率、報酬率都有提升，操作周期較長，交易次數較少，各位投資朋友可以基於此布林噴發策略再加上營收或其他籌碼條件，做出屬於自己的策略，下集再跟大家介紹布林軌道做空策略！

最後，告訴各位會員與投資朋友好康消息，一年一度的41AI日全方位智能交易論壇來啦! 今年第四屆的41AI日主軸是量化交易Pro簡單，維持一貫的強大講者陣容，全部都是超一流的量化交易實戰強者!! 講者包括擅長高頻交易的職業隊、程式交易專家、人機交易大賽常勝軍、XQ全球贏家一流講師與實戰派高手、AI量化交易第一把交椅! 豐XQ殿堂金卡鑽卡會員享有優先搶票資格，3/15之前早鳥購票再折扣，開放名額僅340位，千萬不要錯過!!

活動網頁: https://www.sinotrade.com.tw/ec/20220401/index.html?utm_source=xq&utm_medium=link&utm_campaign=sinotrade

活動影片: https://www.youtube.com/watch?v=DjwfBI2fIlw

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