20230925 XQ回測-10年線

之前講過我自己的選股方法(20230818 選股規則)，後來讀完菲式思考，想說不然我也來回測一下自己策略，量化看看我的方法，中間還回測過很多量化策略啦，不過我覺得量化投資最大的問題就是資金量要夠大。所以我的回測只是針對自己方法做側面驗證而已。

我用XQ基本都只用免費版而已，有興趣的人也可以下載用免費版玩玩看，另外推薦Finlab，上面有蠻多策略可以供參考，付費的話也有回測完的策略可以直接拿來用。但我免費仔加上目前沒打算做量化，所以只是回測做策略修正。

基本面數據先做選股，我本來設定流動率200%，稅後淨利率10%，ROA5%；但回測之後發現流動率100%足夠；ROE10%的話，稅後淨利率跟ROA基本不用管。殖利率回測也是6%最優，現金股利也是0.5最優。

技術面是看週K，低於10年線，週K多排進場。

本來沒有加入週K多排，但加入以後發現勝率被拉上來了，還蠻有趣。

上面這些有興趣的朋友都可以自己改改看，有不同結果歡迎討論。

股價低於10年線 以週為單位只買不賣

基本面數據跟上面一樣，但只持有一年

可以看到，選股條件都一樣的情況下，最多持有一年會降低勝率但拉高總報酬，最大虧損也從-60%下降到-46%，那如果選股出來再針對個股本身作質化分析，看來每年換股會是很好的策略。

改成持有兩年

2年的話，亮點在於單筆最大虧損又下降了。

3年

基本面數據相同，放越久勝率越高，放越短(但還是以年為單位)總報酬越高，但很有趣的是2年的最大單筆虧損比1年的低。3年的總報酬比10年的高，那這樣我之後可能就修正自己策略改成最久等2-3年作換股。

當然這種簡單回測的進出場條件要再自己根據情況做調整，但至少是個參考基準。

比如說我選出一支個股，進場只在10年線下週K多排買，等股價回到我想要出場的價格，那如果一直沒回去，依據回測就是最多等三年就該出場。