炒股小幫手(交易模擬程式)

徒風
徒風
本文發佈於選股週報
16
2020-06-21
|閱讀時間 ‧ 約 7 分鐘
即日起,《選股週報》將額外提供程式的模擬交易紀錄。這篇文章會告訴你交易程式的設計原理,以及如何使用它產生的交易紀錄來協助日常的股票交易。
更新日期:2021/8/9
本文短網址https://bit.ly/tradehelper
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炒股小幫手持續改進,使得本文部分內容已經過時(例如回測數據),雖然閱讀本文仍有助於了解此程式的來龍去脈,例如設計目的與用法,但最好也一併閱讀最新版本的更新說明,以確保沒有遺漏重要的更新事項。底下是最新的版本更新說明連結:

本文大綱:
  1. 為什麼要寫交易模擬程式?
  2. 炒股小幫手
  3. 如何用於日常交易?
  4. 缺點或注意事項
  5. 問與答
  6. 結語

為什麼要寫交易模擬程式?

我研發這個交易模擬程式,主要原因有三:
  1. 透過程式的「回測」來觀察網格交易策略的績效表現,並實驗各種交易參數,以找出大多情況下能夠產生最高報酬的的網格交易參數(主要是網格間距)。
  2. 示範「網格交易策略」的操作方法。
  3. 作為選股和決定買進賣出時機的輔助工具。
我在多年前就有程式交易的想法,但直到我設計的「選股地圖」數據逐漸豐富,包括基本面、技術面、籌碼面等資料,達到我認為值得試試看的程度,才開始花時間去把程式寫出來。不過,此程式並沒有辦法真正的執行程式交易,而只是單純的模擬交易而已。此程式內建了選股條件和幾個買進訊號,並採用網格策略來進行交易。
這個程式只是自用而已。我沒打算販賣這套程式,也沒打算兜售程式產生的交易訊號,而只是純粹當作《選股週報》的加值服務。
OK,動機的部分就簡單說到這裡。以下進入正題。

炒股小幫手

我暫且替這個交易模擬程式取個比較「俗」的名字:炒股小幫手。這個程式,功能不算豐富強大,就只是符合我的原先設想的基本目標而已。先看一下這個有點陽春的程式操作介面:
從上圖可以看到,炒股小幫手目前提供四種買進訊號:便宜價位、空轉多、突破通道、箱型底部。稍後會進一步說明這幾種買進訊號。
此程式只有在初次建倉的時候依靠一些選股條件與技術面指標訊號來買進第一批股票,以完成基礎倉位的建立。往後的交易則是遵循「網格交易策略」來實施分批買進、分批賣出。有關網格交易,可以參考另一篇文章:
底下有兩個影片,分別介紹了網格策略(蛛網策略)和炒股小幫手的回測績效:
我想,只要仔細看完這兩個影片,對於網格策略和炒股小幫手的用法,應該就會蠻清楚了。下圖是以程式回測各種參數組合的結果,其數據可做為我們決定交易參數時的參考依據。
幾個觀察重點:
  1. 網格間距越小,勝率越高,可是投資報酬率也越低。
  2. 初始倉位如果太少(例如 3 張以下),也會限制獲利(因為很快就賣光了)。
  3. 網格間距若加大到 10% 或更高,單筆最大利潤會提高;若搭配足夠數量的初始倉位,將有不錯的獲利。
💬 炒股小幫手的交易決策是基於選股地圖檔案的資料,所以你當然也可以利用選股地圖檔案來如法炮製,自己尋找交易機會。只是這個過程可能會有點辛苦就是了,而且我在程式裡面其實還寫了一些研判 K 線走勢的邏輯,這些是選股地圖沒辦法辦到的,至少目前還沒有。

如何用於日常交易?

如果你已經仔細看過上面的影片,對於炒股小幫手的設計原理和用法應該已經有一些初步概念了。基本上是這樣的:
  1. 每天收盤後,我會執行選股地圖的數據蒐集程式,以及主要的技術指標訊號的計算。
  2. 所有數據蒐集並計算完成後,接著執行炒股小幫手,日期範圍通常設定在最近三個月。於是,程式會產生報表,列出此時間範圍內的模擬交易紀錄。
  3. 從當日交易報表中觀察程式在當日買了什麼股票,或賣出了什麼股票,評估自己的資金多寡和相關風險來決定是否跟著買進和賣出特定股票。
由於是收盤後才跑程式,所以若要當日買進,當然只能使用盤後交易了(下午兩點半以前下單),成交與否,就交給上天決定。或者,你也可以接下來的幾天持續觀察你有興趣買進的個股,若股價下跌,那麼你便有機會比小幫手買得更便宜。這樣的交易方式,不太需要盯盤,省心省力。
如果時間允許,我會不定期在臉書社團分享當天收盤後的程式模擬交易紀錄,如下圖:

缺點或注意事項

炒股小幫手有個缺點:買進訊號不多。尤其在股市多頭正熱的時期(例如大盤超過一萬一千點),訊號數量會蠻少的。原因在於,此程式的設計初衷,是以安全、降低風險為考量,所以程式內建多層濾網,包括:便宜度、穩健股分數、定存股分數、K 線走勢等等。當交易程式在尋找機會時,通過層層濾網篩選,盡量把可能導致虧損的交易機會剔除,剩下的交易機會自然就變少了。
句話說,炒股小幫手不會去追逐漲多的股票,這當然會有遺珠之憾,錯過某些持續創新高的強勢股。這是小幫手的一個缺點,我也接受這個缺點,畢竟天下沒有完美的交易方法。

問與答

:2020/5/14 買進的泰詠,交易紀錄裡面顯示的買進價格是 18.67,可是當天並無法以此價格成交(5/14 收盤價是 20.25),是否該價位已經扣掉除權息?
:是的,如果有除權息,程式就會自動將股價「還原權值」(我認為有參與除權息的話,應該要反映在買進成本上)。所以,如下圖,泰詠除權息後,5/14 的還原權值的收盤價是 18.67,因此交易程式便將那筆交易的買進成本從 20.25 改為 18.67。

結語

針對各種交易參數來執行炒股小幫手的模擬交易之後,可得出以下結論:
  • 10% 通常是最佳的網格間距,因為它需要付出的交易成本更低(不太需要盯盤和頻繁進出),獲取的報酬卻更高。
  • 如果偏好短線操作,享受每隔幾天甚至每天都有交易的感覺,3% 或 5% 都是不錯的選擇,而且適用大多數的股票(波動率極低的股票除外)。
歡迎各位持保留態度,懷疑本文或相關影片中所提到的任何數據。雖然我會在《選股週報》和臉書社團裡面分享「炒股小幫手」的程式模擬交易紀錄,但這完全出於好意,同時具有示範目的、和一點娛樂性質。我不希望有人對此程式抱有過多幻想而導致帳戶虧損。請記住,「炒股小幫手」說穿了是根據一堆數據和濾網所組成的交易規則,它是單純的量化工具,絕對無法幫你判斷哪一家公司是值得長期投資的公司。
股市有風險,請務必謹慎。
祝 投資/交易順利!
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作者介紹
徒風
徒風
喜歡自由自在,看電影、看書。有時寫點文章,寫點程式,買點股票。
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選股週報
這裡會定期發布我整理的「選股地圖」檔案,您可以跟我一樣,坐在家裡就能透過簡單的排序和篩選條件來找出適合投資或波段交易的股票。另外,我也會在這個專欄裡面介紹「網格交易策略」的觀念與技術,以及運用在台股的實戰心得。


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