2024.8.18選擇權的20大特性（需要具備選擇權知識基礎者閱讀），上篇x免費公開
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選擇權的幾大特性（需要具備選擇權知識基礎者閱讀）
第一、選擇權追蹤的標的物是日夜盤的台指期貨，但是在每週三的結算日，都已加權指數為主，因為終歸要有一個結算價，期貨也是（每個月的第三個禮拜三）。結算價是以13:00每一分鐘的價格簡單平均數得知。因此，很多人會在這個時間點拼樂透，我就有看過結算前三分鐘內急拉期貨讓選擇權翻13倍。
第二、選擇權的價格是由波動率指數來編撰，這個波動率指數可以不用管他，因為計算公式太過複雜，簡言之，大起大落的盤就代表波動率很高，選擇權的權利金也很貴，貴到你無法下一口單。
第三、根據我長期的觀察，平日把選擇權拿來過夜，會耗損掉近10%，的價格（在開盤期貨沒有波動時），如果拿來留倉禮拜六日，選擇權耗損的程度會高達30-40%不等（以買方來說），所以這就是為何不鼓勵過週末的原因，除非您是有閒置資金要賭週一大漲或大跌。
第四、選擇權的特性更機車的一點就是，期貨的點位你在那邊買進，例如22500買進一口50點的多單，遇到一次下跌，期貨回到22500點，你的選擇權價格依舊會損失，就是時間價值流失的證據，除非期貨的加速度很快，例如兩小時內就收復失土，市場上的交易者就會追價買更貴。但通常夜盤散戶不會玩。
第五、選擇權適合玩當沖的時間點就是日盤，夜盤則是需要等好機會賺一點波段。
第六、關於選擇權的停損價，我會建議失去30%-40%為原則，作為停損價。如果要反敗為勝，不適用Put賣權，用台指、小台指、微型台指替代比較好，因為他們不怕時間價值流失。盤整盤是買方最怕的格局。
第七、選擇權佈局的機會：重要法說會、台積電ADR、重大數據公佈之前、看對方向（技術分析）等等時間點佈局。
第八、選擇權最好的價差單位置，已經必須要從週五佈局改成週二之前，因為現在太容易被穿價，穿價就是倒賠2500加手續費，你要賠給期貨商。他們會追繳保證金，一但保證金不足就變成拒絕往來戶。千萬不要這樣啊！
第九、交易策略一共有兩大派別，第一是順勢交易，第二是逆勢交易（台灣人比較熟悉的方式，逢高空，逢低接多）順勢交易在國外比較流行。這兩種交易模式衍生出：突破高點追價做多、突破低點追價做空（之前8/2那個大黑棒就是這樣跌倒跌停板的）、逢高點就看不爽放空、逢低點就大量低階籌碼等反彈。
第十、千萬不要做純賣方！千萬不要做純賣方！千萬不要做純賣方！
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