選擇權策略

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今日台指期市場上演精彩的多空拉鋸戰。雖然盤中一度突破22675展開反彈,但未能站穩關鍵壓力22794,顯示市場仍在蓄勢階段。然而,從選擇權籌碼面發現重要變化,暗示市場即將出現方向性機會...
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有B班的人在敲碗怎麼不教多一點,其實都累積在A班了,我寫了850篇文章,幾乎都跟選擇權相關。要從這裡挖技術與資料就來這邊訂閱吧! https://vocus.cc/pay/salon/once/645345c1fd897800018c8aec?planId=640b0bb8fd8978000131
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周一開盤小漲。SC@65*40,premium約0.81。 因SP@56*40的premium降到0.06,沒太大的賺頭了,且與現價有接近10%價差,相對安全,因此多補了SP@60*20。 當前的SP張數共計40+20+20+20=100張。 今天的走勢類似上週五,也是一路下跌,中場再爬升。收
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以直以來,大叔都是以周選擇權來操作。好壞處都有,未來有機會再分享。 周一美股休市。 週二重新進場。最初的想法又保守了,先做了110張價外SP。delta大約0.05。 [email protected] * 110 週二的操作,因為premium低,所以張數做了比較多。但換算下來,最大周報酬僅僅千分之一
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前一陣子有資金需求,陸續將手上的美股部位出脫。手頭上擁有一百萬美金現金,有種晉升millionaire的感覺。 這幾年大叔指操作一隻標的,是的,就一隻標的,慢慢將資產擴大。我的操作其實很簡單,就是現股+選擇權SP/SC。 滿手現金,對於近期的市場漲跌,有種置身事外的感覺。但當這筆資金,原
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接續上一講,繼續來講框架。 要知道起手式不僅不能為策略定調,即使是同樣的框架,也可能是完全不同的策略...
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接下來的講座將帶給同學們一個全新的策略設計觀點,一般選擇權教學絕對教不來的知識,這也是有驚無險流的策略之所以比別家的策略有效的重要原因。 篇幅較長,所以會拆成兩篇。
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這節講座介紹了『有驚無險流』策略的中心思想為何。
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由於選擇權在操作上需要管理的層次,比股票買賣多了一個『時間維度』,合約之於股票的衍伸又『自帶槓桿』特性,在扁平化的交易上一下增加了兩重自由度,選擇權操作的複雜度比起一般的股票要難上無數倍。所以,想要用對選擇權投資,怎麼能少了選擇權策略師作為入門的教練呢!