交易策略優化的過程 - 2號策略

更新於 發佈於 閱讀時間約 2 分鐘
投資理財內容聲明

2025年七月份的行情有點獨特,月中之後,幾乎就是在22000-24000之間震盪。

而這種震盪往往是急拉或是急殺,然後就橫向整理。

也因為這種行情,讓程式交易的部分受到挑戰,雖然選擇權賣方部分算是大賺,盤整就是賺,可以完全規避掉本月波動的風險損失。但也意味著有些策略需要做檢視。

尤其是短頻2號策略,這個策略本來是要輔助長期趨勢交易策略,但因為這個月行情反而拖累整體績效。但他一開始設計就比較偏向防守,卻也因為這樣的特性變得遲緩,最後都在橫向整理過程中被上下洗盤,一筆一筆的損失累積起來也是覺得不舒服。

這次調整的方向是增加攻擊性,在同樣頻率節奏之下,新增攻擊強度,讓2號策略也可以加入戰鬥而不再只是被迫防守,同時利用一些指標特性,減少追高殺低的觸發。

然而這樣的調整,還要經過回測,檢視不同過去不同行情環境下的生存能力。

經過好幾天的努力,更新版的2號策略也出爐了,他可以防守保護趨勢交易策略,也可以獨當一面發動攻擊,最後表現看起來也算是逐漸跟上短頻1號這位老大哥了。不過,他身上背負著保護小時趨勢策略的使命,能有這樣的結果,已經很滿足了。

從2025年8月開始,開始用2號更新版取代策略2號~~

raw-image


留言
avatar-img
留言分享你的想法!
avatar-img
Steven的策略交易實戰沙龍
6會員
37內容數
利用程式交易策略判斷多空行情,加上選擇權商品特性,組成交易策略在市場上征戰。
2025/07/28
當作一個新的開始,這次開始新增F1契約的選擇權,F代表Friday,也就是週五結算的合約。週一開始交易F契約,可以規避掉假期的不確定因素,但時間價值也就比較少一點。 避險的也就會比較有技巧,畢竟不能用期貨直接鎖到全部結算。 但我想,這樣多了一個選擇彈性,也是不錯。 20250728 22:21
2025/07/28
當作一個新的開始,這次開始新增F1契約的選擇權,F代表Friday,也就是週五結算的合約。週一開始交易F契約,可以規避掉假期的不確定因素,但時間價值也就比較少一點。 避險的也就會比較有技巧,畢竟不能用期貨直接鎖到全部結算。 但我想,這樣多了一個選擇彈性,也是不錯。 20250728 22:21
2025/07/24
其實這星期應該就逢高SC,逢低SP的手法,因為有大罷免跟大關稅這兩個因素影響,最後還是決定與其賭方向,不如就觀望。 這段時間利用方格子紀錄選擇權操作,一方面是分享當下的交易方法,同時也是藉由實務分享,讓更多人了解選擇權的特性,對於交易部位可以產生非常大的幫助。
2025/07/24
其實這星期應該就逢高SC,逢低SP的手法,因為有大罷免跟大關稅這兩個因素影響,最後還是決定與其賭方向,不如就觀望。 這段時間利用方格子紀錄選擇權操作,一方面是分享當下的交易方法,同時也是藉由實務分享,讓更多人了解選擇權的特性,對於交易部位可以產生非常大的幫助。
看更多