該不該賣?

從近期最高點起算至前兩天最低點，最大回測4.84%。剛好符合我們一月初評估的3-5%。

從去年十二月底我們談到不再加碼以外，陸續也調節了絕大部分的多單，看起來這樣的判斷是多麼的美好。

但

就是回測買太少 55555

遺憾歸遺憾，該擺正的心態還是該拿出來。

在這次回測時多單水位拉的不夠高也是非戰之罪，因為我們最看重的訊號並沒有出現，所以現在手上的獲利也只是反映了我們能力圈的邊界。

少賺是事實，但隱藏在背後的是，知道自己的獲利區間在哪裡才是最重要的。

回到目前盤勢，前天盤後資料出來時最該注意的就是，是否已經有出現觸底的跡象，因為4.83%離5%已經非常近了，如果已經到這樣的跌幅還沒有出現值得留意或是預期中的籌碼變化，

那只表示這樣的評估很可能需要從頭復盤及調整。

幸運的是17號的盤後資料從選擇權整體多空單的比例可以看到，已經開始出現空頭偏熱的情況，且外資期貨在這幾天下跌的情況下是顯著增持多單的，所以v轉的機率最高。綜合上述情況3-5%的目標範圍在當時不需要做太大的修正。

但現在大家比較關心的應該是後續發展的可能情況。

週一的podcast提到，我們仍然認為創新高的機率較高，但即便創新高，以目前的情況而言幅度應該也不大，所以相對保守的方式就是分批在新高前後做部位的調整。

剩下的，就觀察平日的盤後資料再看看有沒有哪裡需要做調整。至於實際籌碼變化的細節今天就先跳過，有興趣的可參閱pressplay上的專欄文章。