00939，00940 重點速讀

00939，00940 追蹤指數績效搶先看

00939 統一台灣高息動能

募集日期: 3/1~3/5

1. 發行價: 15元

2. 月配息+平準金

3. 配息月底發放

4. 預估2024.8月第一次除息

5. 成份股: 40檔(個股權重上限8%，下限0.5%)

6.換股: 一年1次(5月)，權重調整: 一年2次(9月，1月)

7. 追蹤指數: 特選台灣高息動能指數

[指數回測數據]

8. 回測期間: 2007/5/31~2023/11/30

9. 總報酬率: 708%

10. 指數5年(2019~2023)平均股息殖利率: 9.85%

11. 年化報酬率: 13.71%

12. 年化波動度: 17.44%

13. 夏普值: 0.79

[選股邏輯]

14. 選股範圍: 上市上櫃市值前250大股票。

15. a. 近1年成交總金額排序前 20%。或 b.近1年成交總金額排序前 80%，且近三個月平交易量達 10000 交易單位。或週轉率達6%者。

16. 選近2季EPS總和大於0者

17. 選近3年現金股利發放率0%~120%者

18. 排除近一季營益率之季增率後30%者

19.排除定期審核生效日前已除息之年配息股票或宣告不發放現金股利之股票。

20. 選出40檔: 依股利率大至小選出 30 檔成分股+預估配息率10 檔(尚未公告現金股利者)。

[前10大成份股]

聯發科，緯創，大聯大，聯詠，日月光，群光，緯穎，欣興，瑞昱，長榮

00940 元大臺灣價值高息

募集日期: 3/11~3/15

1. 發行價: 10元

2. 月配息+平準金

3. 配息月初發放

4. 預估2024.7月第一次除息

5. 成份股: 50檔(個股權重上限8%)

6. 1年兩次換股(5月，11月 第7個交易日)

7. 追蹤指數: 台灣價值高息指數

[指數回測數據]

8. 回測期間: 2007/5/18~2023/12/31

9. 總報酬率: 732%

10. 指數5年(2019~2023)平均股息殖利率: 8.6%

11. 年化報酬率: 13.91%

12. 年化標準差: 18.16%

13. 夏普值: 0.77

[選股邏輯]

14. 選股範圍: 上市上櫃市值前300大股票。

15. 選出200檔股票: 近一個月成交金額前70%，近12個月有8個月流通係數大於3%或1億。

16. 選出100檔股票: 刪除KY股，取3年都有配息者，比較近四季 EPS，ROE，毛利率 最高前90%者。再挑 低本益比，低負債比，近一年跌幅低者。

17. 選出50檔股票: 比較 股利率，自由現金流量收益率。

18. 個股權重上限8%

[前10大成份股]

長榮，聯電，中美晶，神基，漢唐，群光，瑞儀，聯發科，鈊象，新普