【2025年0407~0411 期貨當沖紀錄】績效回到年初，交易進階不能停

2025/04/12 更新2025/04/12 發佈閱讀 3 分鐘

投資理財內容聲明

關於【紀律投資-XQ量化交易】

　　本專欄專注於技術分析將交易經驗轉化為程式，實現全自動化交易，免去人工干預。最重要的是堅守紀律，確保長期穩定的執行。同時運用XQ及Excel工具進行深入分析，挖掘市場數據的規律性，幫助優化投資決策。若有問題歡迎至紀律投資官方LINE @zbc1052c詢問。

　　本周直接遇到超多歷史紀錄，期貨跌停與漲停皆在本周發生，策略也遇到最大幅度的回檔，真是難熬阿，雖然沒有波段單不會造成大幅度傷害，而採用當沖就是避免這種大幅度跳空的爆倉狀況，但當沖的缺點就是怕被洗的盤勢，剛好波動度往上飆升，使得原本的交易策略採取低停損的模式失效，也造成進場後容易被洗刷出場，震幅擴大損失部分也會被放大，雖然獲利也會被放大，但還沒熬過洗刷就先被洗出場，波動度放大點數走動也會被放大，這波至少5-10倍以上，所以首要做的是降低風險。

　　遇到這種波動度大幅度上升，程式交易策略的應對方式有幾個作為分享：

降低交易額度(原本4口>降至1口)
若虧損幅度已達原先承受度，就只能先暫時關閉
等待盤勢波動度降回原本的程度再開啟

　　多策略就是希望能應付各種盤面，由於這種跌停漲停突發事件若是波段單被套會無法即時解決，僅能手單去採用富台指應付，這裡先不太說明這部分，僅針對程式部分即可，這周唯一有賺的是１９Ｖ轉的策略，也是上周特別說的策略之一，因為這策略的波動度才能夠應付崩盤這種盤面，只不過其他卻成了重傷害，還是要提醒大家期貨是好商品，風控做得好不要一次爆倉畢業都能夠繼續再戰下去，希望大家這波能夠存活下來。

　　學習技術還是要持續，這邊剛好直接分享4/8、4/11兩次的19策略V轉進場觀察。

4/8 進場交易

　　這一天的搶Ｖ轉的交易策略是失敗的，出大量，且站上前一波收盤進場，停損則抓取跌破支撐低點，這筆單過程有獲利四百點的單，但波動度被放大下跌也快速吃掉獲利，而採取２０ＭＡ移動停損機制無法盡快發揮作用，因為尚未站上２０ＭＡ就比較可惜了，所以最後還是停損出場。

4/11進場交易

　　這筆交易是成功的搶到大ｖ轉５６０點的大單，邏輯基本上一模一樣，出大量站上交易前一根ｋ的收盤價，停損一樣抓低點，而這次賣壓就比較小，呈現緩步往上攻擊的模式，有好幾次接近２０ｍａ但都沒被洗掉，就順勢抱單到１３１５尾盤出場。

　　結論：自動交易策略的優點就是都是採取統一套方式，完全沒有做任何變更，也就進出一致的交易邏輯去檢視這種方法是否可以獲利，但大家都忘記不會有絕對獲利的策略，而是虧損時你會採取什麼樣的方式應對降低虧損，而不是一直更換交易模式。原先就知道崩盤已經無重要了，因為已經知道會發生，但是否能在崩盤後還有辦法賺錢，其實還有很多方法，若你有好想法也可以分享給我，盡快寫出策略，下次遇到崩盤也能有多一隻策略可以應對。

　為了應付各種盤面，目前台股當沖已開發六隻在下載區，還好即時上架，讓原本期貨的虧損也透過台股當沖來補了些虧損，損失就沒有被放這麼大，所以盡可能讓自己的交易模式有多樣化組合，若你有多方策略當沖想法歡迎跟我分享，謝謝大家在交易上能順順利利。