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最大幅度分析法 | 方法簡介
閱讀時間約 1 分鐘
投資理財內容聲明
- 文內如有投資理財相關經驗、知識、資訊等內容，皆為創作者個人分享行為。
- 有價證券、指數與衍生性商品之數據資料，僅供輔助說明之用，不代表創作者投資決策之推介及建議。
- 閱讀同時，請審慎思考自身條件及自我決策，並應有為決策負責之事前認知。
- 方格子希望您能從這些分享內容汲取投資養份，養成獨立思考的能力、判斷、行動，成就最適合您的投資理財模式。
最大幅度分析法，他是一種檢視目前策略狀態的方法。
關於最大幅度分析法的課前閱讀可以參考: FinLab
我正在學習的最大幅度分析法影片可以參考: 金融梟YT
整個最大幅度分析法課程會分成幾個部分:
1.教我們繪製價格-時間圖(Price-Time Chart)以及報酬-時間圖(Payoff-Time Chart，並了解依些基本名詞如不利方向變動(adverse exursion, AE)、有利方向變動(favorable excursion, FE)等。
2.透過繪製損益-最大不利方向變動圖(Profit and loss -MAE Chart)來對於回測結果進行分析，並透過Profit and loss累計圖的概念設計停損(Stop loss, SL)，以及針對部分無法順利設計停損的回測結果提供一些解方，並了解不同策略的MAE累積圖形貌。
3.透過繪製損益-最大有利方向變動圖(Profit and loss -MFE Chart)來對於回測結果進行分析，並定義廣義的MFE(Global MFE)以及進行策略改善的MFE，並導入停利概念(Profit take, TP)協助提升績效。
4.學習到MAE與MFE的概念後，進階繪製MAE-MFE Chart，再導入停損、停利線，讓策略更加優化。
5.在策略中繼續導入延遲進場的概念，降低MAE，同時降低了獲利回吐。
6.開始加上了不利方向加減碼的概念，找到一個最佳的判斷加減碼點位，提升勝率，並汰除不利交易。
7.透過設定追蹤停損的方法，開始保留獲利交易的利潤，同時也討論了有利方向加減碼的方式。
8.考量損益兩平點的停損設計，降低虧損交易的機率。
9.有機會的話，使用我目前的策略進行回測，並依照上述步驟檢討與改善。
預期會分成數個禮拜慢慢分享筆記，希望能對於大家的投資策略回測有幫助。
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此專欄旨在梳理投資經典書籍中的各種投資策略，為投資初學者提供一個清晰的指南，幫助他們逐步建立自己的投資策略。我們將深入研究各種投資策略，梳理並比較這些策略的優缺點，以及適用的場景與風險。透過這個專題，讀者將能夠了解不同的投資理念和方法，並根據自身的風險偏好和投資目標，逐步建立起一套適合自己的投資策略。
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