美股量化選股與進場規則
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投資理財內容聲明
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公開紀錄兩組通用型策略，其他策略就不便公開
均為波段操作，定期洮弱換強，自組ETF概念
- 趨勢增長小牛 🐂
- 弱勢避險小貓 🐈
美股趨勢長期上漲，空方策略資金最為多方50%以內。
例：多方使用$5000，則空方最多使用$2500
空方是拿來平滑最大回檔(MDD)用，不一定要執行。
交易規則
多方策略 🐂
挑選長期收入增長公司
均線多頭排列
- 每月初調倉：
- 新倉開盤買入
- 再入選個股就再平衡比例
- 平均分配資金
- 最多10筆持倉
- 未滿10筆單一部位最大持倉30%
- 以每月換股日開始記算，觸及獲利或虧損30%隔天開盤停利或停損
空方策略 🐈
均線空頭排列
- 每兩週調倉：
- 新倉週一開盤賣出
- 再入選個股再平衡比例
- 平均分配資金
- 最多5筆持倉
- 最大持倉30%
- 以每兩週換股日開始計算，停利12%，停損5%，隔天開盤執行
回測績效
多方策略 🐂
2018/09/28-2023/09/22
年化報酬：27.5%
最大回檔：-25.42%
Daily sharpe：0.93
Daily sortino：1.52
勝率：50%
每年績效：
2019 24%
2020 81%
2021 11%
2022 3%
2023 29% (截至2023/09/22)
空方策略 🐈
2017/03/31-2023/09/22
年化報酬：17.53%
最大回檔：-20.92%
Daily sharpe：0.83
Daily sortino：1.39
勝率：57.8%
每年績效：
2017 15%
2018 24%
2019 -12%
2020 16%
2021 3%
2022 61%
2023 19% (截至2023/09/22)
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