公開紀錄兩組通用型策略,其他策略就不便公開
均為波段操作,定期洮弱換強,自組ETF概念
美股趨勢長期上漲,空方策略資金最為多方50%以內。
例:多方使用$5000,則空方最多使用$2500
空方是拿來平滑最大回檔(MDD)用,不一定要執行。
挑選長期收入增長公司
均線多頭排列
均線空頭排列
2018/09/28-2023/09/22
年化報酬:27.5%
最大回檔:-25.42%
Daily sharpe:0.93
Daily sortino:1.52
勝率:50%
每年績效:
2019 24%
2020 81%
2021 11%
2022 3%
2023 29% (截至2023/09/22)
2017/03/31-2023/09/22
年化報酬:17.53%
最大回檔:-20.92%
Daily sharpe:0.83
Daily sortino:1.39
勝率:57.8%
每年績效:
2017 15%
2018 24%
2019 -12%
2020 16%
2021 3%
2022 61%
2023 19% (截至2023/09/22)