美股量化選股與進場規則

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  • 有價證券、指數與衍生性商品之數據資料,僅供輔助說明之用,不代表創作者投資決策之推介及建議。
  • 閱讀同時,請審慎思考自身條件及自我決策,並應有為決策負責之事前認知。
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公開紀錄兩組通用型策略,其他策略就不便公開

均為波段操作,定期洮弱換強,自組ETF概念

  1. 趨勢增長小牛 🐂
  2. 弱勢避險小貓 🐈

美股趨勢長期上漲,空方策略資金最為多方50%以內。

例:多方使用$5000,則空方最多使用$2500

空方是拿來平滑最大回檔(MDD)用,不一定要執行。

交易規則

多方策略 🐂

挑選長期收入增長公司

均線多頭排列

  1. 每月初調倉:
  • 新倉開盤買入
  • 再入選個股就再平衡比例
  1. 平均分配資金
  2. 最多10筆持倉
  3. 未滿10筆單一部位最大持倉30%
  4. 以每月換股日開始記算,觸及獲利或虧損30%隔天開盤停利或停損

空方策略 🐈

均線空頭排列

  1. 每兩週調倉:
  • 新倉週一開盤賣出
  • 再入選個股再平衡比例
  1. 平均分配資金
  2. 最多5筆持倉
  3. 最大持倉30%
  4. 以每兩週換股日開始計算,停利12%,停損5%,隔天開盤執行

回測績效

多方策略 🐂

2018/09/28-2023/09/22

年化報酬:27.5%

最大回檔:-25.42%

Daily sharpe:0.93

Daily sortino:1.52

勝率:50%

每年績效:

2019 24%

2020 81%

2021 11%

2022 3%

2023 29% (截至2023/09/22)

空方策略 🐈

2017/03/31-2023/09/22

年化報酬:17.53%

最大回檔:-20.92%

Daily sharpe:0.83

Daily sortino:1.39

勝率:57.8%

每年績效:

2017 15%

2018 24%

2019 -12%

2020 16%

2021 3%

2022 61%

2023 19% (截至2023/09/22)

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美股量化操作,自組ETF,定期汰弱留強,多空配置,回測結果能贏大盤報酬,真金全記錄
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