不要輕易相信技術指標，做個驗證吧
由於這邊不能打code所以放到github了
當我們自訂常見的雙均線策略，選擇
短期均線：10 天
長期均線：35 天
偏離度閾值：0.5%，區間寬度
買入信號：短期均線高於長期日均線，並且超過0.5%
賣出信號： 不滿足買入信號的所有情況
會發現這個策略在台積電，時間區間 2017/10/04 ~ 2018/10/04 的獲利比什麼都不做還差
買著不動 1.079832
策略進出 1.062731
為了改善這個策略，當我們用常見的最佳化技術，優化天數選擇後，使用長期63天、短期8天後，獲利驚人
買著不動 1.079832
策略進出 1.139511
但優化過的參數在2019/06/20~ 2020/06/12 的獲利卻又比什麼都不做還差，可見這個天數調整在這支股票不是一直有用的
網路上有些程式交易的教學都是overfitting後的結果，因為股市資料隨時間改變，所以這個問題本身就不太能分析，如果發現網路上太樂觀的文章滿有可能是行銷手段，或是驗證手法有問題，至於怎樣的驗證手法才是對的呢?最基本的就是用適合時間序列的交叉驗證，然後驗證的結果最好要是很差，請努力找讓策略在不同股票或區間效果越差越好。通常在錯誤分析這個時候會讓你收穫很多，更能想到如何改善策略。(例如最近做的策略都會發現因為在疫情下全球V型反轉而效果很好)
在有這個概念後，持續研究合理的特徵我是覺得有機會的
連結有hyperopt 的教學，如果發現合理特徵可以使用這個自動選出最佳值，連結中是一個完整的股票回測方法，未來會加入更多指標，不只看獲利還看風險...
另外用hyperopt最佳化的時候，需要做交叉驗證比較好，只要改一下hyperopt_model_score裡面內容放入時間序列的交叉驗證即可
這邊有個驗證黃金交叉這個指標的文章
程式資料可以用這個之前文章有介紹的
hyperopt教學
留言0
查看全部
你可能也想看
要不要相信媒體或風向文，不是大腦理智決定同樣的資訊內容，支持不同陣營的讀者、被設定的媒體屬性、轉發訊息的人是否屬於「同一邊」，都會影響讀者對資訊內容的評價與接受程度。但基於兩黨政治攻伐引發的敵意，在強調國家認同時就有可能削弱。這些有趣的發現，政治圈的高手當然早就知道，但我們還是需要藉由研究來檢視。
2021-07-10
●(下篇)2019陸劇【#破冰行動】我不敢輕易相信任何人(黃景瑜 吳剛 王勁松 任達華 )
●(下篇)2019大陸劇【破冰行動 The Thunder】我不敢輕易相信任何人(黃景瑜 吳剛 王勁松 任達華 李墨之 張晞臨)
(接上篇) 塔寨村居然被下命令，「上頭」交代不能動李飛，真奇怪。
2021-03-09
原則不要輕易打破，
打破後你就不具原則朝令夕改其實身為白領的我們早已司空見慣，早上信誓旦旦的誓師大會，下午因為某某客戶不滿意、某合作廠商不認同，全部推翻，跟打電動一樣再來一次，只是時間過去了就無法重來。
如果有幸成為一個團隊的領袖、一個部門的主管，帶領部屬的確是一個課題，每個人的習性不同、心態不同、態度不同、玻璃心的材質也不同
2020-10-19
你怎麼能夠輕易相信做個影片、搞個podcast、寫篇文章就能賺錢？但你可以不斷的嘗試！不論你選擇以什麼樣的方式，作為一種傳播的可能（展現自己的方式），最後都會回到自己身上，你不用非得「持續一些什麼？」但你可以替自己累積各種生命經驗，最重要的還是「起身去做」。所有的累積或持續，都是從嘗試、開始去執行！
2020-06-29
「不要相信洋子的話」一張紙條造成全日本轟動──離奇懸案+史上最詳盡原文分析！1994年9月2日晚上7點，日本東京區墨田區一名婦人說要出去找以前學生時代的同學之後，從此便下落不明。多年後，於失蹤者協尋的節目採訪當中，被眼尖的觀眾發現失蹤者爸爸的背後架上竟然貼了一張令人毛骨悚然的紙條……
2019-08-25
不要相信有關投資的勵志故事前幾天不小心轉到非凡電視台，來賓正在介紹金融大鱷索羅斯的成功因素是「屢敗屢戰，奮鬥不懈」。我聽了，非常不同意，因為這真的是一個太危險的勵志故事了。
2019-07-19
