不要輕易相信技術指標，做個驗證吧
由於這邊不能打code所以放到github了
當我們自訂常見的雙均線策略，選擇
短期均線：10 天
長期均線：35 天
偏離度閾值：0.5%，區間寬度
買入信號：短期均線高於長期日均線，並且超過0.5%
賣出信號： 不滿足買入信號的所有情況
會發現這個策略在台積電，時間區間 2017/10/04 ~ 2018/10/04 的獲利比什麼都不做還差
買著不動 1.079832
策略進出 1.062731
為了改善這個策略，當我們用常見的最佳化技術，優化天數選擇後，使用長期63天、短期8天後，獲利驚人
買著不動 1.079832
策略進出 1.139511
但優化過的參數在2019/06/20~ 2020/06/12 的獲利卻又比什麼都不做還差，可見這個天數調整在這支股票不是一直有用的
網路上有些程式交易的教學都是overfitting後的結果，因為股市資料隨時間改變，所以這個問題本身就不太能分析，如果發現網路上太樂觀的文章滿有可能是行銷手段，或是驗證手法有問題，至於怎樣的驗證手法才是對的呢?最基本的就是用適合時間序列的交叉驗證，然後驗證的結果最好要是很差，請努力找讓策略在不同股票或區間效果越差越好。通常在錯誤分析這個時候會讓你收穫很多，更能想到如何改善策略。(例如最近做的策略都會發現因為在疫情下全球V型反轉而效果很好)
在有這個概念後，持續研究合理的特徵我是覺得有機會的
連結有hyperopt 的教學，如果發現合理特徵可以使用這個自動選出最佳值，連結中是一個完整的股票回測方法，未來會加入更多指標，不只看獲利還看風險...
另外用hyperopt最佳化的時候，需要做交叉驗證比較好，只要改一下hyperopt_model_score裡面內容放入時間序列的交叉驗證即可
這邊有個驗證黃金交叉這個指標的文章
程式資料可以用這個之前文章有介紹的
hyperopt教學
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本周績效又再度創新高，獲利創新高卻不是因為僅有多方策略，反而是夜盤的空方策略起到了作用，讓獲利不會僅有多方可以執行，市場翻轉時依然能夠持續賺，這也是當初將策略開發全方面的原因，就是能賺盡量賺起來～
原本將空方策略放上去後，準備有機會往下走一波，碰到20MA均線之後，就有強力支撐，之後就一路往上噴，那策略就只能一直觸發多方策略，本周賺了860點，算是一大進補，大賺一次可以有好幾次小賠可以使用了。
大盤實在太強，近期容易呈現開高走高的態勢，策略上都變成要抱好抱緊，才能夠順勢抱著大利潤，若短線進出獲利則相對會停利過早而獲利降低，但整體上只要獲利是正的也還算不錯。
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本周的大幅度反彈走勢，讓績效再創新高，尤其是周三的盤面，一路往上震盪走高漲了500點，而且過程中也沒什麼回檔，依照心理層面絕對很想給他空下去，而ATR是目前績效比較的策略，也就是當天盤面發動攻擊時，以今天的狀況是抱緊到收盤，大致上獲利都是不錯的，主要也是因為盤勢沒有上下洗盤過多。
本周的大量紅Ｋ策略是主要大賺的部分，受到大盤順勢的往上推升，利用大量紅Ｋ底部作為主要支撐可以抱好抱穩順勢往上獲利，過程中看盤確實很容易看到漲多想要空他，但這就是大量紅Ｋ支撐的關鍵重點，非常適合用來作為支撐的觀察重點。
今天多方策略直接吃鱉，開高走低，當策略突破向上通常訊號指標都會有，反轉僅能依靠停損來設計，不知道大家對策略有什麼想法可以分享看看。
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通常跌深都會遇到反彈走勢，自動交易最怕的就是還沒停利就反轉向下，交易策略都有觸發到，帳上都有賺到錢，但最後都因為反轉向下太快造成停損出場，這就是自動交易在設定停損與停利的重點之一，但我的交易策略早就已經回測過，著重點就是不要預設立場想要去干預自動交易，就是好好的執行交易策略就對了。
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