選擇權日誌-202107W1策略(01)
更新於 2021/07/06閱讀時間約 1 分鐘
2021.6.30，持續了一年有餘的大多頭的週結算，收盤收在17755。
往上就是歷史高點17797。
在往上，就是18000大關卡。
SC盡可能架在18200以上，SP盡可能架在17200以下。數量不要多，第一天而已。
假設他往上突破，過17800，就要準備SC減碼，或者乾脆點撤出。
但2021.6.30的夜盤，看起來那斯達克開始略有震盪、小道窮則是在試圖突破箱型上緣。然後台指夜盤，目前看起來偏弱。
所以假設他要往下，破17600，看有沒有機會加碼SC，但要盡量架遠一點。大多頭型態不架遠一點基本上就是找死。
破17500，SP減碼。破17400，SP繼續減碼或者準備出光。
相對的，要跟著SC下去。
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*合作聲明與警語：
本文係由國泰世華銀行邀稿。
證券服務係由國泰世華銀行辦理共同行銷證券經紀開戶業務，定期定額(股)服務由國泰綜合證券提供。
剛出社會的時候，很常在各種 Podcast 或 YouTube 甚至是在朋友間聊天，都會聽到各種市場動態、理財話題，像是：聯準會降息或是近期哪些科
本文討論了最近市場上的成交量明顯不足，並提到了選擇權的結算日的行情走勢。文章指出明天的行情走勢可能會比今天還要小。本文對市場行情的分析以及未來走勢的預測提供了有價值的觀點。
勳仔之前的文章介紹過選擇權當中，價差交易（spread)的觀念，也介紹過了保證金風險係數的計算是如何把垂直價差部位做分開處理的。
而聰明的你，一定想到了，選擇權的價差交易，不只我們之前最常看到的垂直價差，相對稱的，還有另一種叫做水平價差或是日曆價差，讓我們來看看這個策略的原理吧
最近盤勢都在走反向運動，不過成交量在這兩天都沒有放大，這對於多頭來說是不健康的盤勢，只有拉抬權值股結果中小型股跌到一塌糊塗。不過我們是操作選擇權的人，指數的表現跟我們才有關。
明天如果走莊家通殺盤，選擇權的結算區間就會在16250-16350之間做結算，現在看到籌碼分佈就是下檔的sell put口
昨天有幫讀者提供加權指數的結算區間價，昨天預估在16250-16350之間做結算，今天加權指數果然在這個區間做結算，最終選擇權的結算價是16275(以加權指數最後半小時的簡單平均數做結算)今天的16250call跟16300put尾盤都有翻倍的現象。這就是因為結算價在16275的關係。
今
近期的成交量都不是非常大，今天加權指數成交量也不到2500億，果然是連假效應。我們利用選擇權支撐壓力表找出籌碼佈局的位置，事先預判加權指數在明天有可能的結算區間，位置座落在16250-16350之間，如果明天是低波動的狀態，那就代表主力想要在這個區間做結算，做選擇權買方就討不到便宜。
人生充滿許多不公平，
就像站在一條飄移的起跑線上，
有些人選擇勇往直前，
有些人選擇留在原地。
這本書想告訴你的是，
無論你前進還是留在原地，
都無絕對的對錯，
但作者告訴你透過「學習」，
可以改變人生。
我們都不是天才，
但是努力是可以超越天才的。
變化多端又令人眼花撩亂的選擇權交易策略，外加避險、投機、套利、價差等不同觀點，即使選擇權在期貨、現貨之間有先天的平價公式制約因素，又在經歷台灣2018年0206事件摧殘下，這個商品的魅力至今依然不減，尤其是2015年之後，台灣短天期周選擇權問世下，傳奇的倍數獲利故事便在此市場不絕於耳的環繞於你我之間
每位賣方都有獨特的世界觀，每個賣方佈局的方式都不同。但我認為，交易員不妨多試不同的交易策略，不用拘泥於其中的一兩種。重要的是風險管理的全面性認知，重要的是心態上不要太積極，下的愈少，長期就愈快攻頂。我是一個普普通通的賣方，載浮浮沉，野人獻計。每一種佈局都有特別的目的、優點及缺點。我目前的部位如下，來
今日收盤16661.36，下跌197.41、-1.17%，成交量2,966億
《三大法人》
外資：買進827.47億、賣出915.48億、 現貨差額-88.02億
投信：買進26.78億、賣出14.86億、 現貨差額+11.92億
自營：買進65.27億、賣出123.43億、 現貨差額-58.16
「選擇權結算日是什麼？」是許多新手剛接觸期權投資的疑問，本文將帶你認識2種選擇權結算合約，並提供2021選擇權結算日日期總整理，最後教你選擇權結算計算方式，若你想進一步了解如何在選擇權結算日降低虧損，文末還有選擇權結算的相關課程，讓期權新手的你迅速掌握選擇權結算技巧！
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