[玄哥看股-交易] 盤勢詭譎，跟著主力乘風破浪! (下)(金)

玄哥接續上一期，[玄哥看股-交易] 盤勢詭譎，跟著主力乘風破浪! (上)(金)，所提到的跟著主力做多策略，進一步進行交易腳本的改良。前情提要，由上一期回測中，我們知道主力買賣超是市場重要的一個籌碼力量，且由選股條件回測績效中，顯示我們設定的條件對於做多方向反應良好。績效與選股條件如下圖所示。

1. 主力正在買入

2. 主力買入達一定比例(集中度正在增加)

3. 擁有基本面上的利多

4. 目前股價為偏多走勢

5. 追隨主力進出做波段操作，所以做多以短中周期操作為主。

- 加入KD指標，修正進出場效率

由上期的文章中，我們觀察到選股策略的一些劣勢面向，針對劣勢面向，其一是交易次數過多。其二，由績效圖與報酬率次數圖可知，策略具上漲能力，但上漲的力道不足，且遇到急殺段時，會出現相對台灣50跌幅更重的情形。玄哥首先針對交易次數進行修正，在選股條件中加入KD指標，以提升進出場的效率。KD指標相信是大家耳熟能詳的指標，玄哥在這邊簡單介紹，KD指標，全名為隨機指標(Stochastic Oscillator)，由K線與D線兩條線組成，為震盪指標，K值與D值範圍皆落在0到100之間。一般界定K值與D值20以下為超賣區，80以上為超買區。每位交易者使用KD指標的方式不盡相同，玄哥這邊展示將原本選股條件，加入KD快要黃金交叉(K值即將向上穿越D值)進場，對績效的影響。

由上圖所示，加入KD指標修正後，交易次數由7271次下降至3020次，明顯降低交易次數，雖然總報酬率亦下降了一點，但勝率部分數值沒有太大影響，並且最大區間獲利提升約13%。進一步我們針對2020年三月份的空頭下殺段，也是新冠肺炎首次爆發的時間點，進行策略修正，針對下殺段的改良，將原本選股策略中，股價偏多走勢的條件放寬，避免其影響KD進場的效率，並加入大盤濾網，避面在下殺段過度進場交易。

- 修正股價偏多走勢的標準

- 加入大盤濾網

玄哥經過多次回測測試，在維持核心進出條件的前提下，加入大盤濾網及股價走勢調整後，交易次數微幅下降，虧損段也因為大盤的濾網，得到了改善，並且使勝率維持，總報酬率提升。接下來，玄哥將針對近半年的行情做交易腳本的修正，因為近半年的行情最為震盪，盤勢洗刷有相當劇烈，修正的方向除了要優於原本選股回測外，也須針對實際交易時的狀況，對出場條件進行修正，修正的方向以固定停損與移動停利損為主。

在開始針對近半年的行情做交易腳本的修正前，由上圖我們可以看到，近半年台灣50的報酬率走勢下跌非常明顯，截至回測結束時間，報酬率為-7.02%，選股策略的近半年報酬為-9.74%，落後於台灣50的報酬率，由上一期文章，[玄哥看股-交易] 盤勢詭譎，跟著主力乘風破浪! (上)，玄哥有提到，近半年的操作難度非常高，因為國際訊息紊亂，很多不確定因素衝刺在市場中，導致盤勢震盪洗刷，價格走勢經常是開高走低或是開低走高，假突破及假跌破的現象非常多，玄哥將帶著大家針對近半年的行情，以交易腳本來優化選股策略邏輯。

- 加入停損

- 加入移動停利

經過交易腳本的初步優化，首先，我們可看到加入停損與移動停利後，勝率有明顯的提升，達64.79%。另外，值得注意的是，XQ的交易腳本提供我們更多的績效判斷數據，淨利的%數計算，是以實際淨利進額除以初始資金(2000萬)，由次定義我們可以知道，目前交易策略實際損益金額為-183,499元，時間加權報酬率為相對於選股腳本的比較指標，提升至-4.64%，其最大投入報酬率為-1.89%，最大投入報酬率為淨利金額除以最大投入金額，對於玄哥來說該項報酬率更你反應真交易時的損益狀況，是玄哥更看重的指標，最大投入金額也可以幫助我們判斷該策略所要消耗的資金水位狀況，幫助我們的資金管上有很大的提示功能。其中，另一項分常重要的指標為獲利因子，簡單來說就是每損失一塊錢能為我們帶來的收益，常與勝率一起檢視，由XQ官方網站的資訊我們可以知道，假設策略勝率很高，每次都賺 1 元，總共賺了 9 次，但是賠 1 次，虧損 10 元，仍無用武之地。一般認為，獲利因子應大於1，實際要上戰場應大於 1.5， 策略才算堪用。詳細如網。http://www.xq.com.tw/lesson/xsat/backtest/ 。

以目前來看該交易策略還有很大的改善空間，玄哥在這邊進一步繼續改良，在考慮完停利損後，我們接續思考持有期間的修正與KD及股價進場修正，最後加入量能濾網。

- 加入持有期間修正

- 加入KD及股價進場修正

- 加入量能濾網

我們可看到加入上述修正之後，淨利提升至賺錢的情況，淨利為25,432元，勝率為下降太多，仍維持六成以上水準，達62.14%。另外，時間加權提升至1.68%，其最大投入報酬率為0.50%，獲利因子達1.04。以目前來看該交易策略已有很大的改善，並且玄哥在這邊已將實際交易中，基本要注意的策略進出框架架構完成，提供各位會員朋友，未來可以在這樣的框架下，加入自己的交易精華使策略更加提升也更加適合自己。

總結這次交易策略改良與修正，在上期選股策略測試完做多方向後，本期我們使用交易腳本針對近半年的震盪行情，加入1. KD指標。2. 修正股價偏多走勢。3.加入大盤濾網。4.加入停損與移動停利。5.持有其出場修正。6.KD及股價修正。7.量能濾網。依據這些改良條件，最終我們得到獲利且勝率大於六成之策略框架，說明到這邊，大家是不是對策略改良有了更進一步的認識與想法，策略開發需要很多時間與精力，尤其是找到適合自己且賺錢的策略。文章一路從選股策略到交易策略改良，一步一步讓會員朋友了解策略開發模式，慢慢使會員朋友可以建構出屬於自己的策略及組合，進而朝自動交易領域更進一步，玄哥會持續找尋交易想法與獲利因子，帶領大家一起朝自動交易領域邁進。

在鑽卡文章中，玄哥將揭露跟著主力做多策略條件的細項參數及詳細程式碼。供鑽卡會員使用參考。未來也會持續帶領大家，開發更多不同面向的策略，進而豐富各位會員的策略組合。想看更多量化交易文章，歡迎加入豐XQ鑽卡會員，裡面有更多優質程式碼等你來觀看！(回測績效與程式碼僅供各位會員發想展開，不保證獲利，持續學習精進，一定都能找到適合自己的策略!)。最後別忘了按愛心和收藏，支持玄哥持續努力找尋好想法，分享好策略!

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EP1~EP3: XQ talk-show，盤中主力大單秀

EP4~EP6:量化第一步，參數煉金術函數軍火庫

EP7~EP9:變數不用背，提升腳本效率快n倍

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