交易的目的,就是為了正報酬,
為了正報酬,就要建立長期正期望值交易系統
交易系統簡單說,就是進出點位,
何時買?何時賣?
交易者若沒有建立良好交易系統,
胡亂進出,或是系統經常失效,
或是常常不按紀律進出,就有可能虧損,
頻繁交易等於白忙。
期貨長抱多單交易系統,
其發想為進場價為每月結算日進場,
出場價為每月結算價,
並以1998年台指期上市後,
迄2021年,
進行長達23年的完整回測。
1998至2010年的數據如下:
1998年,獲利-263點。
在1998.09.17結算日進場多單,6906,
在1998.10.22強制結算,結算價7068,
多單獲利162點,同時進場次月(11月)多單,進場價在6955。
11月多單放到10/22結算,結算價7185,
獲利230點,以此類推。
1998年總計獲利-263點。
1999年:獲利306點
2000年:網路泡沫,獲利-3938點
2001年:持續空頭,台指從2000年2月10293,跌到2001年9月的3551,
跌了6765點,跌幅約65%,是長達1年7個月的空頭。
一直到10月起漲,全年獲利才轉正,為+568點。
2002年:獲利-656
2003年:獲利1153點
2004年:獲利21點,3到7月有下跌1455點的空頭。
2005年:獲利600點
2006年:獲利1402點
2007年:獲利524點,有2個月下跌千點。
2008年:金融海嘯,全年獲利-2503點
2009年:獲利3816點。
2010年:獲利1457點。
近23年的總年報,在第一篇文已有分享:
https://vocus.cc/article/62a5d92cfd897800019f55c3
1998-2010,長抱多單累積獲利為2497點。