半導體與科技股領漲 | 沛然量化投資週報(下) | 20230519

更新 發佈閱讀 3 分鐘
投資理財內容聲明

半導體強於全球股市,科技股與半導體帶領全球股市持續進入牛市。

半導體領先指標用於台股,做均值回歸股票策略的當沖與隔日沖策略,勝率為100%,當週波段勝率90%;買期貨報酬率為3%,買價外買權平均報酬率為4.5倍。

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兩週前預測科技類股與半導體帶領全球股市進入牛市,目前趨勢延續中,下圖為「RST世界半導體vs. RST世界」,其中的短指標開始轉強,EVD短自5/15轉強,預測還有1~2週的漲幅,EVS為EVD的斜率,具有領先效果,未來可以觀察EVS指標是否轉弱,做趨勢預測。

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過去一週我們預告並提供「半導體領先指標」的邏輯與績效給大家參考,實測是有效的,下表為模擬執行後績效試算表,選股邏輯為尋找股價落後於大盤,當指數反轉時,與指數相關性高,但偏離指數的個股,我們選了10檔,詳細配方在5/17的報告中提出過,這選股在當沖與隔日沖的勝率有100%,本週結算勝率仍有90%,選10檔只有一檔下跌。

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