半導體與科技股領漲 | 沛然量化投資週報(下) | 20230519

更新於 2023/05/19發佈於 2023/05/19閱讀時間約 2 分鐘

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半導體強於全球股市，科技股與半導體帶領全球股市持續進入牛市。

半導體領先指標用於台股，做均值回歸股票策略的當沖與隔日沖策略，勝率為100%，當週波段勝率90%；買期貨報酬率為3%，買價外買權平均報酬率為4.5倍。

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兩週前預測科技類股與半導體帶領全球股市進入牛市，目前趨勢延續中，下圖為「RST世界半導體vs. RST世界」，其中的短指標開始轉強，EVD短自5/15轉強，預測還有1~2週的漲幅，EVS為EVD的斜率，具有領先效果，未來可以觀察EVS指標是否轉弱，做趨勢預測。

過去一週我們預告並提供「半導體領先指標」的邏輯與績效給大家參考，實測是有效的，下表為模擬執行後績效試算表，選股邏輯為尋找股價落後於大盤，當指數反轉時，與指數相關性高，但偏離指數的個股，我們選了10檔，詳細配方在5/17的報告中提出過，這選股在當沖與隔日沖的勝率有100%，本週結算勝率仍有90%，選10檔只有一檔下跌。

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