ETF介紹-00936台新臺灣永續高息中小型

20230923
這禮拜大盤跌了700點左右，雖然還沒到我最愛的血流成河，但也算是有點皮外傷了
最近關注的議題一直沒有新消息，就不小心好幾天忘記PO文了，待學習
十月即將募集兩檔月配ETF，934公開說明書一直不出來
就先來看看已經有公開說明書的00936台新臺灣永續高息中小型吧

選股邏輯如下：

•A.指數母體：臺灣證券交易所所有上市和櫃買中心上櫃普通股。

•B.採樣範圍： 納入自由流通量係數達 10%者 ，排除上市發行市值前 50 大，且設立 30%緩衝機制

•C.流動性檢驗：需同時符合下列兩項條件：近 3 個月成交金額總額前 70%股票、近 12 月有 10 個月自由流通週轉率達 1%，若資料不足 12 個月，必須每月達 1%

•D.篩選指標：納入台灣永續評鑑得分率前 42.5%名單，AAA、AA、A、BBB級者，剔除台灣永續評鑑為黑名單者、剔除台灣永續評鑑為爭議性產業者、納入近 2 年(分為前 4 季、後 4 季)ROE 皆為正數者

•E.成分股排序與緩衝區：台灣永續評鑑評級為 AAA、AA、A、BBB (前 42.5%)者，依排序指標排序，設定緩衝，原指數成分股，其預估股利指標的排名前 50者，優先保留，剩餘名額補足到 30 檔。若不足 30 檔，依預估股利指標排序，加到 30 檔為止。

•F.  權重配置：個別成分股的權重上限為 10%，同時不得超過「自由流動市值佔比」和「近 3 個月平均成交金額佔比」平均值之 2.5 倍

•定審時間：每年 6、12 月進行成份股定期審核。

•本基金成立日起屆滿三十日（含）後，經理公司應依收益評價日之本基金淨資產價值進行收益分配之評價。

•月配息

•無收益平準金•募集前十大成分股：聚陽、啟碁、中美晶、東陽、京元電、群光、豐泰、台勝科、瑞儀、臻鼎KY

1.所有上市櫃，採樣範圍很大啊
2.排除市值前50大，直接不理大盤的意思啊
3.流動性看起來還行
4.雖然沒有提到ESG，但是卻是以ESG來選股，隱藏版的ESG概念ETF阿
5.個股權重上限10%，避免單一個股太重，可以
6.一年兩次，不多不少中庸之道
7.成立30日後就可以分配股息了，相比於929我印象中沒有提到多久，但是下個月就直接來了，只是10月募集，算11月上市，30日後推算最快明年一月第一次配息，只是除息旺季已經過了，觀望觀望
8.929月月配這麼夯不跟上對不起自己，但是沒有了平準金這個可以平滑化配息的大招，有趣有趣

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