Qullamaggie的波段交易設定(Setup)

筆記自美股知名散戶交易者Qullamaggie的部落格(2021)。

摘要與筆者註解：

• 三種波段交易設定：突破(Breakout)、情境樞紐(Episodic Pivot)、均值回歸(Parabolic Short/ Long)，讓他幾年內賺進數千萬美元。
• 三種都不是他本人發明，情境樞紐(Episodic Pivot)學自Pradeep Bonde，突破學自William O'Neil等人，說明波段交易要獲利並不需要過於追求創新和複雜的概念。
• 均值回歸設定因台股有漲跌幅限制所以較少出現符合條件，且Qullamaggie曾在其他影片談到此設定較為困難(尤其是空方)，所以我就不節錄這部分，有興趣的人可至他部落格了解。
• 所有提到的數字/參數並不是一個魔法數字，實際使用可依自己的觀察和經驗調整，另有其他許多關鍵的細節如大環境影響、選股細節和資金使用方式等並未在本篇提及。

突破(Breakout)

概念：領導股多呈階梯狀走勢，上漲20~50%後盤整或拉回一陣子，然後繼續下一階。

如何尋找：

• 掃描過去1/3/6個月上漲最多的股票(所有股票中前1~2%)。
• 過去1-3個月內有出現過大幅上漲，可能是30-100%+，持續數天到數週。
• 有序的拉回整理，過程中出現higher low，且振幅逐漸縮小。
• 振幅放大突破盤整，整理階段通常為2週至2個月，整理期間股價像是浮在(surf)在上升的10/20日均線(有時50日均線)之上。

如何交易：

• 辨識型態，需要在開盤前準備好觀察清單，可能需要設定警示，並且先知道你要買多少數量。
• 進場：Opening Range Highs進場，可以是1分/5分或60分K或任何時間週期或結合使用，可以不用看日內走勢圖，直接看日K，突破就馬上進場。
• 停損：停損永遠是當日低點，且不應該大於該股的ATR/ADR，避免風險報酬比不佳。
• 賣出：在3-5天後賣出1/3-1/2，然後將停損移動到損益平衡點，剩下的部位根據股性在跌破10或20日均線後移動出場。
• 在多頭市場，如果擅於選股，時常可以得到10-20倍以上R(原始風險)的交易。
• 這種設定有多種變化，但前提都相同，也同樣適用在週K和日內。也有人稱作High Tight Flags、水平通道、對稱三角形、下降三角形等類似型態。

情境樞紐(Episodic Pivot)

概念：當意外的利多出現，特別是平常不被注意的股票，這可能開啟數個月至數年的走勢。有以下多種類型，通常較多關注在財報和展望。

• 財報和展望
• 政策、政治等因素
• 生技類的臨床結果或FDA結果
• 總體經濟相關

如何尋找：

• 跳空上漲10%+(美股)。
• 出大量，最好在前15-30分鐘就達到平常的單日交易量。
• 如果是財報類型的EP，要有大幅成長的營收(高雙位數或三位數)，並高於分析師預期。中小型股有時沒有分析師評等，你就必須相信數字和成交量。
• 最好該個股過去3-6個月沒有上漲，如果已經大漲過一波然後再跳空上漲，就要思考這是否真的有出乎預期。

如何交易：

• 盤後盤前掃描大漲的股票 (台股無法)。
• Opening Range Highs (可用1/5/60分K) 進場，停損為當日低點。
• 依個股股性沿著10日均線或20日均線停利出場。

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