在 2025 年的今天，您的交易演算法或許已在量子啟發神經網路的加持下飛速運轉，風險模型也運用平行宇宙的合成數據精準預測。然而，市場數據卻成了「拖後腿」的那個環節。
殘酷現實是，許多免費的「即時」加密貨幣價格 API，竟存在 15 分鐘延遲，與 1995 年彭博終端的延遲如出一轍，而股票方面，那斯達克的 SIP 供稿更是為付費客戶優先，致使數據延遲愈發嚴重。
這種延遲帶來的後果不容小覷：
- 您的「突破偵測」模型會在機構交易者離場後才發現模式變化；
- 風險計算所依據的波動率指標，竟是 900 秒前的數據；
- 加密貨幣套利機器人會因延遲錯過乙太坊在各交易所間的價格差。
相比之下，對沖基金要么每月豪擲 5 萬美元獲取直接供稿，要么選擇 AllTick API。
AllTick 憑什麼能脫穎而出？
一、零延遲鏡像 —— 緊跟市場波動
在特斯拉盤前股價 2% 波動的關鍵時刻，AllTick 的共址伺服器能將紐約證券交易所、芝加哥商品交易所和幣安的供稿延遲控制在小於 2 毫秒，與城堡公司等大型機構所見無異，確保您不錯過任何一個微小卻關鍵的市場動態。
二、無形統一介面 —— 簡化操作流程
多數 API 會讓人頭疼，例如股票需用 WebSocket 協定，而加密貨幣則用 REST，還要費力統一不同時區的時間戳。AllTick 卻為用戶提供個性化的期貨 API 和股票 API，提供標準化介面，讓追蹤玉米期貨或狗狗幣等各類交易對象都變得輕鬆便捷。
三、無懼市場波動 —— 穩定性能保障
2024 年 5 月 24 日，比特幣在 8 分鐘內暴跌 20%，公共 API 因 45% 的數據包丟失而陷入癱瘓，AllTick 卻能輕鬆處理 427112 次 / 秒的請求，不遺漏任何一筆交易。
在交易領域，數據就是生命線。選擇 【AllTick API】 的實時數據介面，您就站在了預測市場走向的前沿高地，而不是被動地承受市場波動的衝擊。別再讓延遲的市場數據成為您交易路上的絆腳石，擁抱 AllTick，開啟交易新征程。
