【ATFX金融科普】雙均線與RSI構成的交易策略

普通的均線在主圖顯示，但由於筆者更傾向於在主圖上進行結構化分析（勾形+通道），所以將主圖上的雙均線指標轉換為副圖指標。

轉換的基礎就是MACD。 將MACD的三個參數修正為（5,10,1），指標圖中就只剩下了柱狀線和與柱狀線緊密連接的曲線。 將曲線的顏色調整為與背景色一致，這樣就能夠起到隱藏曲線的作用。 最後，MACD線變成了表示MA5和MA10兩條均線差值的長條圖。 如下圖所示：

將主圖均線轉換為副圖均線，還有另一個重要的好處。

在主圖中，雙均線能夠給予的訊號，只有黃金交叉買入和死亡交叉賣出。 對於兩條均線之間的間隔在擴大還是在縮小，無法給予明確的指示。

副圖均線彌補了這種不足。 當最新柱線大於前一根柱線時，代表兩條均線的間隔拉大，趨勢隨之增強；當最新柱線小於前一根柱線時，代表兩條均線間隔縮小，趨勢隨之減弱。 透過柱狀線這種具象化的指標，交易者能夠更清晰的判斷當前趨勢所處的狀態。

想要將雙均線擴展到三均線甚至更多，只需要依照相同的轉換原理，增加新的MACD指標即可。

例如，筆者常用的短週期均線參與為（5,10），如果想要加入MA20這樣一個更長週期的均線，只需要在副圖中增加一個MACD，將其參數修正為（5，20，1 ），再將曲線的顏色調整為與背景一致。 兩個轉換後的MACD指標，可以搭建出一個最簡單的交易策略：長週期MACD處於0軸之上，短週期MACD處於0軸之下，此時買入對應交易標的；當短週期MACD處於0 軸心之上，且最新柱狀線低於前一根柱狀線時，止盈平倉。

RSI是震盪型指標，主要給予超買和超賣的訊號。

當超買訊號出現時，行情往往處於劇烈的上漲過程中；當超賣訊號出現時，行情往往處於劇烈的下跌過程中。 RSI指標預設的超買區間為（70~100），超賣區間為（0~30）。 此區間設定較為寬鬆，筆者常用的超買區間為（80~100），超賣區間為（0~20）。

RSI的參數為5，數值較小，便於判斷短週期行情波動。
 

以下為雙均線與RSI構成的完整策略：

策略買入：當雙均線MACD處於0軸之上，且RSI處於超買區時
加倉訊號：買單持倉狀態下，MACD的最新柱狀線高於前一根柱狀線
平倉訊號：MACD最新柱狀線低於前一根柱狀線

策略賣出：當雙均線MACD處於0軸之下，且RSI處於超賣區時。
加倉訊號：在賣單持倉狀態下，MACD的最新柱狀線絕對值高於前一根柱狀線絕對值
平倉訊號：MACD最新柱狀線絕對值低於前一根柱狀線絕對值。
 

此買賣策略是基於趨勢性思考搭建，當出現持續性單邊行情時，能夠獲得較充足的利潤。

當出現前期漲跌較為劇烈，後期快速V型反轉的行情時，也能夠起到及時平倉，避免浮盈變浮虧的作用。 但是，由於RSI達到超買或超賣時，行情已經運行了一定時間，所以入場點往往不具有明顯優勢。 另外，平倉訊號設定的非常敏感，可能會頻繁出現過早平倉的問題。

該策略從邏輯上講，不存在明顯的漏洞。 只是最近幾年外匯、黃金白銀、股票指數的行情走勢都是「一步三回頭」的模式，很少出現一波強過一波的順暢行情。 這就導致趨勢性策略經常在這種不溫不火的行情裡折戟沉沙。

將該策略的買進訊號和賣出訊號互換，就可以轉換出基於震盪思維的買賣策略。 震盪策略的邏輯依據就是RSI指標進入超買或超賣區後，行情確實已經達到強弩之末，出現了明顯轉折。 震盪型策略的入場點往往比趨勢性策略好很多，但抓取的利潤空間遠小於趨勢形成策略。 依照傳統的交易邏輯，不建議新手交易者使用震盪思維。

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