MultiCharts初體驗-訊號撰寫

觀察指標帶來的靈感

交易訊不會無中生有、憑空想像而出現，通常會將想要觀察的指標疊加在線圖上，再由圖上去找買賣規則的靈感，此篇就以前二篇開發連續創高或連續創低的指標來開發交易訊號。

首先觀察指標在線圖上的現象，連續創高後很有機會拉回，但以連續三根判斷，出現的標示點太多，且會有連續紅點或綠點出現，代表著若依紅綠點進行逆勢交易，會有進場過早的問題產生，此時，我們試著將連續三根改為連續五根觀察看看。

以連續五根K棒創高或創低的標示圖

由上圖可發現，改為五根K棒後，紅、綠點的數量明顯變少，而且標示的K棒的位置當成進場點，則位置會比三根K棒的位置好多了。

在證券心理學中，有一很著名的投資偏差行為 - 「確認偏誤」：確認偏誤是認知心理學中的術語，用來描述人們自然傾向於接受能夠證實他們已有信念的信息。在行為金融學中，專家發現這一基本原則在市場參與者中尤其普遍。投資者常尋找能夠支持他們現有觀點的信息，同時忽略與之相矛盾的事實或數據。這種認知偏誤可能導致他們的決策價值下降。

我們可能只專注於有效的進場點，而忽略了其他進場點的虧損現象，因此最好的方式，就是將觀察到的現象，寫成交易訊號，利用歷史資料來確認觀察到的現象是否在歷史行情也可產生獲利。

新增訊號的空白文件

在我們觀察過程中，發現由三根K棒改成五根K棒後，效果有變好，因此在訊號的輸入參數，就把K棒數當為參數，以利未來最佳化使用。在MC訊號的輸入參數均可拿來進行最佳化調整，讀者可把未來想要調整的參數寫到Inputs的參數名稱中。

Inputs:BarCount(5);

將K棒數當為輸入參數

交易邏輯先以簡單的，連續創高點條件成立後，即在下根K棒以開盤價賣出，連續創低點條件成立後，即在下根K棒以開盤價買進。

If _ContinueBreakOut(BarCount, 1) Then
Begin
  SellShort ("SE_BreakOut") Next Bar Open;
End;

​If _ContinueBreakOut(BarCount, -1) Then
Begin
  Buy ("LE_BreakOut") Next Bar Open;
End;

條件成立後，在下根K棒以開盤價買進或賣出

很簡單的幾行程式碼就將一個逆勢交易訊號完成，當然績效如何，又另當別論，接下來將此訊號掛載至MC來看看交易績效如何。新增訊號與新增指標類似，一樣在圖表上按下滑鼠右鍵後，選擇「新增指標」，然後點選至「訊號」的頁籤，即可看到我們剛寫好的「_ContinueBreakOut」的訊號，點選後按下確定。

新增訊號

新增指標時，系統會以預設參數當成訊號的參數，在此先按下「Close」按鈕，讓訊號新增至圖表上。

以訊號預設參數新增

_ContinueBreakOut訊號

新增後，在圖表上可看到我們設定的訊號名稱「LE_BreakOut」及「SE_BreakOut」的訊號在圖上顯示，表示該根K棒的開盤價是訊號的進場點，而在二個進場點之間，有綠色虛線或紅色虛線連接，代表著該筆交易是獲利或虧損（綠線表示獲利、紅線表示虧損，讀者可依自己習慣更改為自己習慣的顏色），本訊號程式只有多單進場及空單進場的訊號，即代表一但進場後，就沒有空手的時間點（這方法並不好，在後續的文章中，將對此進行探討及改善）。

在此先討論筆者在訊號的寫作習慣（當然讀者也可依自己的習慣用法修改），這些習慣方便於訊號的檢討改進，也盡量增加績效報表的可信度。

• 訊號命名
  筆者在多單進場、多單平倉、空單進場、空單平倉會加上前綴字後，再接主要的訊號名稱，訊號名稱要取名有義意的名稱，在日後檢討時，才能一眼就看出是由那個訊號觸發，前綴字的義意如下：
  LE（Long Entry）：多單進場（在MC的指令為Buy）。
  LX（Long Exit）：多單平倉（在MC的指令為Sell）。
  SE（Short Entry）：空單進場（在MC的指令為SellShort）。
  SX（Short Exit）：空單平倉（在MC的指令為BuyToCover）。
  讀者若看到這樣的前綴字命名法，大概寫作者都是早期就接觸到TradeStation的前輩，會這樣加前綴字主要來自於TS在新增策訊號時，顯示這個訊號具有那幾種進出場，如下圖（圖片由TradeStation的教學文件截取）。

TradeStation 2000i 新增訊號

• 進場時機點
  筆者在進場（或非停損的出場）均會使用Next Bar Open來寫，這代表著在下一根的開盤價買進，這寫法有二個優點，第一是用開盤價當交易價，在實單檢討時，方便紀錄滑價的點數（在自動交易再設定為市價單，就可避免用開盤價買不到的問題）。第二是使用下一根買進，有開發者會用This Bar Close，在日內週期的K線圖看起來是沒有什麼問題（本根的收盤會接下根的開盤），但若剛好遇到該交易時段的最後一根K時，就會系統出訊號且紀錄績效，但實單無法主場的問題（因為已收盤，無法進場）。在此建議讀者在進場訊號（或非停損出場訊號）均使用下根K進行觸發。

筆者以前在開發自動下單程式時，同行就發生過下單程式無法結案的例子，其原因就是委託人使用This Bar Close，在實單驗證時，就常發生漏訊號的情形，筆者在接這類委託案時，都會先確認委託者的寫法，以避免這類的尷尬情況發生。讀者在開發策略時，也要確實確認自己的程式，以避免這類的誤差。