交易訊不會無中生有、憑空想像而出現，通常會將想要觀察的指標疊加在線圖上，再由圖上去找買賣規則的靈感，此篇就以前二篇開發連續創高或連續創低的指標來開發交易訊號。

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MultiCharts初體驗-訊號撰寫

在工作室成立之初，簡直像神農嘗百草般地把各式各樣的技術指標拿來組合回測，試圖找出最佳的技標組合，後再進行策略參數的最佳化，這方式雖然可以找出回測期間很好的策略，但是一放入回測區間外的資料後，策略的績效絕大部份都是往下掉的，每個策略都是花費了一天以上的最佳化時間，好不容易找到奇妙的賺錢參數，可以上線自

市場觀察方式的演進

在MC的QuoteManager中，可以讓使用都新增自己的數據源，使用者可在QuoteManager的「工具」選單中，點選「數據源」，進行自己所要接收的數據源。

在數據源的設定視窗中，列出目前提供的數據源種類，往下捲動，找到「Universal DDE」這個類型後，再按下「設定」的按鈕。

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入門的定製即時數據源-動態資料交換（DDE）

許多投資人都想要打造出一個打遍所有類型行情的程式，試問世上有幾個葉問，可以一個打十個，既然葉門稀有，那我們反過來就好了，改成十個打一個，利用策略群來打敗這個市場，圍毆再怎麼樣，也都比單挑有利。

一個打遍各式行情的程式應屬不可得，每個程式都會有短暫失效的期間，理由很簡單，若把順勢突破及逆勢區間的交易

國際

我不是葉問，我十個打一個

上圖是上一篇文章所建立的交易訊號，依進出場的連線看來，策略的績效應該不好，但仍需要先來看一下詳細報表，再檢討如何改善。為了讓策略可以有一致性的比較方式，筆者習慣將商品的區間設定在一個固定的區間（以上圖為例，就是設定在2018/01/01~2022/12/31），使用者可透過「設定商品」的對話框來設定

醜媳婦總是要見公婆-績效報表

大家常在交易時間看到新聞或看盤軟體中提到預估當日成交量是多少，若讀者仔細觀察，可發現不同的來源的預估成交量會有所差異，這是因為每個來源統計的數據不同所造成的，今日將介紹如何自製當日預估成交量。

預估成交量最簡單的作法是將過去一段時間（三年、五年、十年，甚至二十年）的每分鐘累積成交量計算出來後，再去

閱讀書評

如何計算當日預估成交量

一般的投資人進入程式交易領域大都是由一些公開課程學得，然後就拿授課老師給的程式來開始回測，找出一個較佳的績效後，就開始上線交易，剛開始時，可能績效還不錯，但久了，會發現某幾次的交易好像被針對了，常常一進場後，很快就剛好打到停損後，行情就又往程式的方向走。

除了回測參數外，還有人會開始改變K線的週期

淺談程式交易的時間週期

今日的標題出自於邱吉爾，一個合格的策略上線並非程式交易的終點，而回測不出合格的策略，也非末日，在程式交易這條路上，繼續前行的勇氣是絕不可缺少的，在策略開發上，能成功上線的機率可能不到1%，其餘的99% 就當成打怪練等，累積經驗，當有足夠的經驗後，任何簡易的指標，都可稍加變化後，成為一支合格的策略。


成功並非終點，失敗也絕非末日，重要的是繼續前行的勇氣

這系列文章以市場的觀察方式的改變為開始，接下來介紹一系列MC的基本操作及策略開發、改善、回測、最佳化⋯⋯等，一個基本策略的發展及上線流程，但不管何種形式的策略，其核心判斷是要判斷今天應屬何類走勢，是順勢亦或是逆勢，在此就需更多的市場資訊來輔助，今天就簡單示範如何由權值股的漲跌幅來判斷該日走勢是由權值

如何判斷今日行情由誰貢獻

首先回憶魔鬼藏在細節裹，提到雖然以淨利為主要目標進行最佳化，可得到很傑出的年化報酬，但問題也在此，過渡追求淨利，容易忽略了風險，造成最大的獲利回撤很大、賺賠比過低、全時段持倉⋯⋯等問題，本篇就為上週的策略加入停損機制，以風險角度為策略進行改善。

在改善最大獲利回撤問題，有許多進階出場方式可使用，如

留得青山在，不怕沒柴燒 - 停損機制

由TradeStation、MultiCharts至完全自製交易程式的發展歷程，深入探討程式交易的交易觀念、策略寫法。

程式交易之前世今生

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