由新到舊
成功並非終點，失敗也絕非末日，重要的是繼續前行的勇氣今日的標題出自於邱吉爾，一個合格的策略上線並非程式交易的終點，而回測不出合格的策略，也非末日，在程式交易這條路上，繼續前行的勇氣是絕不可缺少的，在策略開發上，能成功上線的機率可能不到1%，其餘的99% 就當成打怪練等，累積經驗，當有足夠的經驗後，任何簡易的指標，都可稍加變化後，成為一支合格的策略。
2023-11-30
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淺談程式交易的時間週期一般的投資人進入程式交易領域大都是由一些公開課程學得，然後就拿授課老師給的程式來開始回測，找出一個較佳的績效後，就開始上線交易，剛開始時，可能績效還不錯，但久了，會發現某幾次的交易好像被針對了，常常一進場後，很快就剛好打到停損後，行情就又往程式的方向走。
除了回測參數外，還有人會開始改變K線的週期
2023-11-29
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窮寇須直追非莫追-淺談開盤跳空行情開盤跳空（不管往上或往下），當日行情大都有一個大波段的走勢，但跳空之後，是持續往跳空方向走，或是反方向回補跳空缺口，將成為當日開盤後的判斷重點，只要掌握到對的方向，當日將有非常大的獲利。
在此介紹「市場輪廓圖（Market Profile）」的觀念，市場輪廓圖將成交價位與成交量加以堆疊，成為類似分
2023-11-28
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結算日的交易操作如果投資人設計的交易訊號是以當沖為基礎，則不需考量到結算日的操作，但若是波段的交易訊號會跨交易日，則需考量到結算日的交易操作，當結算日當天，訊號仍持有部位時，就需對這個持有的部位進行交易處理。
忽略轉倉價差
最簡單也是最多人的作法，就是不考量結算日後的轉倉價差，讓訊號的損益依照新倉的價位作為後續
2023-11-27
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如何判斷今日行情由誰貢獻這系列文章以市場的觀察方式的改變為開始，接下來介紹一系列MC的基本操作及策略開發、改善、回測、最佳化⋯⋯等，一個基本策略的發展及上線流程，但不管何種形式的策略，其核心判斷是要判斷今天應屬何類走勢，是順勢亦或是逆勢，在此就需更多的市場資訊來輔助，今天就簡單示範如何由權值股的漲跌幅來判斷該日走勢是由權值
2023-11-26
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如何計算當日預估成交量大家常在交易時間看到新聞或看盤軟體中提到預估當日成交量是多少，若讀者仔細觀察，可發現不同的來源的預估成交量會有所差異，這是因為每個來源統計的數據不同所造成的，今日將介紹如何自製當日預估成交量。
預估成交量最簡單的作法是將過去一段時間（三年、五年、十年，甚至二十年）的每分鐘累積成交量計算出來後，再去
2023-11-25
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入門的定製即時數據源-動態資料交換（DDE）在MC的QuoteManager中，可以讓使用都新增自己的數據源，使用者可在QuoteManager的「工具」選單中，點選「數據源」，進行自己所要接收的數據源。
在數據源的設定視窗中，列出目前提供的數據源種類，往下捲動，找到「Universal DDE」這個類型後，再按下「設定」的按鈕。
在通用
2023-11-24
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券商報價源以外的即時資訊源在前文已介紹如何在MC中匯入券商提供的歷史資料源，投資人可利用這些歷史資料寫出與眾不同的策略，但這些都是靜態的歷史資料，當策略開發完成並進行好回測後，如何在上線時，也能即時取得這些資訊源呢？
一般人最常用的是使用「動能資料交換（DDE：Dynamic Data Exchange）」或「即時資料（R
2023-11-23
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古有草船借箭，今有AI借鏡 - 訊號撰寫在 古有草船借箭，今有AI借鏡 寫到如何將CNN訓練好的模型訊號以一個新商品的方式匯入成歷史資料，藉此當為進場訊號的輔助，本文就簡單示範，當匯入訊號後，策略的程式如何撰寫。
首先描述這個模型的特性及策略的設計，CNN模型以「市場輪廓圖」為基礎訓練圖形，以「日」為單位，預測接下來的行情是否發生反轉，
2023-11-22
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古有草船借箭，今有AI借鏡在AI浪潮下的訊號開發 提到可將AI訓練好的模型產生之訊號當成一個商品來匯入，今天將手把把示範如何把這訊號進行匯入成商品，並在策略撰寫時，可引用至此訊號，當為輔助資訊。
此表格為筆者使用的CNN模型訊號，在此利用開盤價、最高價、最低價、收盤價的技巧，讓多方趨勢的日期呈現紅K、空方趨勢的日期呈現黑K
2023-11-21
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AI浪潮下的訊號開發2022/11 ChatGPT 3.5 正式對外發表，全球掀起了一陣AI風潮，各國也持續投入AI的軍備競賽，平常不會接觸AI的人，也開始學著如何跟ChatGPT溝通，有人用GPT來提升工作效率，但也有人是想看GPT的笑話，一直想辦法讓他回得出錯誤答案，一試出錯誤答案，就急著分享給朋友說GPT還不實用
2023-11-20
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淺談績效報表判讀與改善策略績效報表的判讀，有許多的方向，有人是以獲利為優先，有人是以風險為優先，二者都無法錯之分，端看投資人的喜好及策略的目的，如果開發的策略是以吸引資金或出租策略為目標，那絕大多數人都是以獲利為優先，風險的考量就成了不要太差就好，而做為自己使用時，就不一定會以獲利為主要目標，試想投資人拿自己的錢進行投資
2023-11-19
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長線看趨勢，短線看時機在主觀交易的投資老手，判斷行情時，絕對會長短線行情一同判斷，以長線確認市場的趨勢後，再用短線來確認較佳的進場時機，在多週期商品的牛刀小試 中，也利用此一市場判讀原則，先以長週期的商品確認趨勢力竭的方向，再以短週期的商品來取得較佳的進出場時機。
接下來檢視一下，經過簡單最佳化參數後的績效，由策略績效
2023-11-18
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多週期商品的牛刀小試在大數據時代，資料為王已介紹如何改寫函式，該函式可以抓取到預設數列以外的數列資料，本篇將利用這個改寫後的函式，進行訊號改寫，讓訊號可以依據長、短週期的數列，進行行情判斷，並依些產生進場訊號。
在策略中，新增二個輸入參數（輸入參數可進行最佳化），以下簡單介紹這二個參數：
LongBarCount：
2023-11-17
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大數據時代，資料為王在交易千萬別見樹不見林 中示範如何在同一張圖表上加入不同週期的行情走勢，本篇將對MultiCharts初體驗-函式撰寫、MultiCharts初體驗-訊號撰寫 的程式進行改寫，讓程式可以讀取到多週期的K線資料。
在MC中可以用Data1、Data2、⋯⋯、Data99的指定方式，來存取圖表中的數列
2023-11-16
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交易千萬別見樹不見林不管是主觀交易還是程式交易，投資人都不該只見樹不見林，在主觀交易者判斷行情時，通常都會一分鐘K線圖，當成進出場時機的判斷點，但除了一分K線圖外，都會在旁邊再放上三十分K線圖及日K線圖作為大趨勢的判斷之用，避免自己只專注於一分K的行情波動，而忽略了大趨勢的方向，造成原本要順勢交易的想法卻因短週期K線的
2023-11-15
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報酬與風險的天平由績效總結果可發現，淨利下降到118萬（無停損停利機制前為247萬），由表面看來策略績效變差了，但仔細看可發現，最大策略虧損也隨之下降，剩下約19萬左右的最大策略虧損，未加上停損停利機制前為54左右，下降到約為原本的1/3，意味著風險也有效的降低。
在此可用風報比這個績效指標來衡量，其公式如下：
2023-11-14
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留得青山在，不怕沒柴燒 - 停損機制首先回憶魔鬼藏在細節裹，提到雖然以淨利為主要目標進行最佳化，可得到很傑出的年化報酬，但問題也在此，過渡追求淨利，容易忽略了風險，造成最大的獲利回撤很大、賺賠比過低、全時段持倉⋯⋯等問題，本篇就為上週的策略加入停損機制，以風險角度為策略進行改善。
在改善最大獲利回撤問題，有許多進階出場方式可使用，如
2023-11-13
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我不是葉問，我十個打一個許多投資人都想要打造出一個打遍所有類型行情的程式，試問世上有幾個葉問，可以一個打十個，既然葉門稀有，那我們反過來就好了，改成十個打一個，利用策略群來打敗這個市場，圍毆再怎麼樣，也都比單挑有利。
一個打遍各式行情的程式應屬不可得，每個程式都會有短暫失效的期間，理由很簡單，若把順勢突破及逆勢區間的交易
2023-11-12
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程式交易的蠻荒年代，也是美好的年代週末輕鬆點，腦袋先把策略、回測、績效都抛開，來點歷史回憶的輕鬆文，在二千年初國內開始有一群人開啟了程式交易之旅，當時的程式交易的系統不像現在這麼方便，只要寫好策略，掛上系統，按個同步交易的按鈕，就可以自動交易了。
蠻荒年代也有蠻年代的樂趣，就如同汽車的進化一般，一開始就開自排車的駕駛是無法體驗手排
2023-11-11
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魔鬼藏在細節裹
在經過最佳化的報表選擇後，在淨利看起來還不錯，四年時間，一口大台可以有247萬多的淨利，貌似可以上線交易，但千萬別太衝動，績效報表不是只看月/年週期分析就可以，還得深入來看策略的詳細項目。策略如果只看淨利，就如同買東西只看外包裝是否精美，完全不去注意其成份、產地、製造日期⋯⋯等項目，很容易買到外
2023-11-10
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贏在起跑點，就堅持到底在三個臭皮匠勝過一個諸葛亮這篇中，將連續創高或創低再加上乖離率做為進場時機的判斷後，淨利立刻變為正數，是個很好的開始，一般而言，剛寫好的策略會先給幾個邏輯上合理的參數後，來觀察績效報表，若全部均為很大的虧損，且勝率很低，單純靠最佳化的手段來救活這支策略的機會很低，套句遊戲常說的話「砍掉重練」是個比較
2023-11-09
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三個臭皮匠勝過一個諸葛亮由 醜媳婦總是要見公婆-績效報表 的最佳化報表可知，無論我們將連續創高或創低的K棒數如何改變，均不可能讓淨利變正，代表我們不可能靠單一個指標值來獲利，此時改善方式只能再回到觀察圖表，由圖表中的訊號觀察是否有什麼改善方式。
由圖表中可發現當標示的紅點或綠點離均線越遠，則進場的時機點越好，如果可以增加
2023-11-08
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醜媳婦總是要見公婆-績效報表上圖是上一篇文章所建立的交易訊號，依進出場的連線看來，策略的績效應該不好，但仍需要先來看一下詳細報表，再檢討如何改善。為了讓策略可以有一致性的比較方式，筆者習慣將商品的區間設定在一個固定的區間（以上圖為例，就是設定在2018/01/01~2022/12/31），使用者可透過「設定商品」的對話框來設定
2023-11-07
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MultiCharts初體驗-訊號撰寫交易訊不會無中生有、憑空想像而出現，通常會將想要觀察的指標疊加在線圖上，再由圖上去找買賣規則的靈感，此篇就以前二篇開發連續創高或連續創低的指標來開發交易訊號。
2023-11-06
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MultiCharts初體驗-指標撰寫在軟體工程中強調架構的延展性、維護性及重用性，將運算邏輯先寫成函式就是為了提高重用及維護，軟體界在這樣的發展下，開發出許多通用的套件，使得許多程式開發者可以利用套件來提升開發速度及穩定度，就如同現在的微波食品，想要煮一桌菜，不用自己從買食材開始、處理食材、料理食物、擺盤上桌⋯⋯等步驟，只需將買來的調
2023-11-05
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MultiCharts初體驗-函式撰寫廣告常說：「男人過了四十歲，只剩一張嘴。」，連續二天的話當年後，要開始進入程式交易的主題，雖然前文描述是使用TradeStation為開發平台，但後來TS已轉為美國國內券商使用，在台灣MultiChart（以下簡稱MC）已成為主流的平台，雖然在使用上還是有許多雷區要避開，但平心而論，這平台算是程式初
2023-11-04
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在桌角遇到MultiCharts
安裝好券商版的MultiCharts（以下簡稱MC）後，可在桌面上看到四個ICON，在筆者依初學者使用的頻率，由左至右排列，分別是MC主程式(MultiCharts 64)、MC程式編輯器(MultiCharts64 PowerLanguage Editor)、MC最佳化結果檢視器(Mult
2023-11-03
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市場觀察方式的演進在工作室成立之初，簡直像神農嘗百草般地把各式各樣的技術指標拿來組合回測，試圖找出最佳的技標組合，後再進行策略參數的最佳化，這方式雖然可以找出回測期間很好的策略，但是一放入回測區間外的資料後，策略的績效絕大部份都是往下掉的，每個策略都是花費了一天以上的最佳化時間，好不容易找到奇妙的賺錢參數，可以上線自
2023-11-02
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程式交易初探
最近因好奇目前程式交易的市場發展到什麼程度而報名了期貨工會開的程式交易課程，上課時看到一群積極想要加入程式交易領域的同學們，讓筆者回想到2008年筆者與一群志同道合的朋友，組成了一個程式交易工作室，一群人在三房二廳的公寓佈置了程式交易的辦公室，每天早上看盤、監控程式執行、寫交易訊號，下午
2023-11-01
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活用閒置股票存股族持有的股票，絕大部份都是長期持有，但在持有期間，其實可以利用借券來增加利息收入，本文說明如何利用券商APP來出借持有的股票。
2023-09-13
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股息收入的稅金規劃股息收入會併入個人所得，這是存股族在有薪資收入期間最擔心因股息收入，而讓所得級距上升，本文將提供一個可節稅的管道
2023-09-06
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收益平準金機制之下的高股息ETF近期以高股息為標的的ETF連續配出令人意料之外的股息，但在等用平準金之下，往往讓股息失真。
2023-09-04
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存股時，關鍵價的計算當存股時，需要計算其便宜價，合理價，昂貴價，以做為資金分配的準則
2023-09-01
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2023-08-31
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我不陽，只是被隔離在負壓病房 - 2回到病房後，還是得想辦法通知護理站，爸爸點滴管有血的事，這時只好發揮資訊人追查問題的技巧，開始觀察隔壁床的護士鈴，發現每床都有一條有按鈕的線接在牆上的護士鈴插孔，但爸爸這床沒有接，線就掛在掛勾上，心想就死馬當活馬醫，把線插到孔中試試看，一插上去，按了鈕，果然護理燈立馬就亮起。（作者表示這是什麼道理，
2022-09-22
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我不陽，只是被隔離在負壓病房 - 1巡視完陽台的小花圃後，就要開始醒腦儀式了，愉悅的週二，當然要來杯手沖的獅子王才行，拿起水沖壺開始繞圈，一滴滴香馥的咖啡慢慢滴落在分享壺，空氣中迷漫著陣陣香甜的果香，正適合放假前的心情。
我滿臉疑惑的問護理師：「電梯沒到九樓嗎？」
「這是隔離病房，有什麼事嗎？」
「我不能自由進出嗎？」我疑惑的問。
2022-09-01
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從小理財不嫌早，現在開始理財不算晚（2/4）退休後已不再有新的資金流入，如何善用退休金已成為不容忽視的課題
「我們先讓小哲把試算表做完整一點，再來說退休金的規劃，小哲你把不同年齡預期可存入的金額也加進去，這樣就可以做成比較完整的退休金計劃。」
「好的，我會好好規劃投資資金，只用小部份的資金，進行風險性較高的操作。」小哲謹記著阿金的提醒。
2022-06-01
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從小理財不嫌早，現在開始理財不算晚（1/4）到底幾歲的年紀該開始理財呢？存了第一桶金之後？加薪以後？或者是領了獎金之後呢⋯⋯
今日又逢兩人週三的空堂日，一早就看到兩人的身影坐在吧檯前，邊吃著早餐，邊與小朵聊天，等待著開盤，不同的是今天陳美玉也在咖啡廳吃早餐，並一同加入了他們的話題。
「對了，有個疑問，我一直想問。」
「美玉姐，什麼疑問呢？」
2022-05-30
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選擇權的租金戲法（4/4）阿金小教室
選擇權是一種買賣雙方權利不對等的商品，買方最大損失是權利金，而賣方最大損失可能是無限。
2022-05-29
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選擇權的租金戲法（3/4）小哲與小倩聯手，利用課堂的理論規劃交易，持續三個月都穩定獲利
小哲與小倩每週三的空堂都會一起到咖啡廳報到，剛好週三也是結算日，正好執行小哲提出的選擇權策略，由於大盤指數在這段時間處於較無波動的行情，兩人已經連續十四週獲利，每週都為兩人帶來小確幸。
「什麼是強制平倉？」
2022-05-27
4
選擇權的租金戲法-（2/4）小哲利用選擇權賣方策略，賺取時間價值，每週可獲得有穩定的投資收益
週三的早晨空氣中瀰漫著雨後的清新，伴隨著清脆的鈴聲，咖啡店的門被打開來，小哲與小倩一前一後走進了咖啡廳，依舊往吧檯的位置走去。
「小朵姐，早。」小哲與小倩異口同聲向小朵問候。
「不會啦，我是開玩笑的啦，不會要學妹請客。」
2022-05-25
4
選擇權的租金戲法（1/4）財金學系的青青學子，根據期貨業師的教導，以小額資金步入選擇權市場，開始邊上課邊賺取權利金的包租公之旅，準備畢業前存到人生第一桶金⋯⋯
「小朵姐，早⋯⋯」隨著門被推開，響起了一聲躍雀的問候聲。
「早安，小哲，一個暑假不見，交女朋友了啊？」小朵看見跟著小哲後面進來一位長相清秀的女生。
2022-05-23
4
無本萬利，股市傳奇（4/4）阿金小教室：
無本金當沖常被低估風險，導致違約交割收場
據證交所統計，臺灣2021年上半年，券商申報投資人股票買賣違約金額如下，一月份5.74億元、二月份2億元、三月份4.26億元、四月份4.76億元，但五月份飆增至14.12億元，六月份達17.21億元，呈現明顯增加趨勢。
2022-05-22
2
無本萬利，股市傳奇（3/4）搭上紀念品順風車，股價直沖漲停，股神之路近在眼前
開盤前，兩人吃著早餐，討論著今天要交易的股票。
「新聞都炒成這樣，會不會遇上大戶要出貨，利多出盡，不漲反跌啊？」
「好，那我們利用『小天祥』這一波的強勢，趕緊賺他一筆。」
2022-05-20
1
無本萬利，股市傳奇（2/4）放大交易數量，搶得航運風潮漲停契機
翌日陳美玉提早出門運動，一早八點多，就來到咖啡廳，準備享受著美味的早餐，等待開盤，王得益今日也輪休，咖啡廳一開門，他馬上就選了靠近窗邊的位置，準備今天與陳美玉一起在股市大賺一筆。
「我要一份田園套餐，飲料要換成手沖咖啡，我今天想喝水洗耶加。」
「謝謝妳，小朵。」
2022-05-18
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無本萬利，股市傳奇（1/4）一位電子廠的作業員，利用工作輪休的時間進行無本金股票當沖，展開小資族快速致富的傳奇操作，讓我們一起看看他如何創造奇蹟⋯⋯
又是一個晴朗的天氣，咖啡廳一如往常，一早就坐滿了熟面孔聚集在一起閒話家常，大家聊起周姐在港股投資上的驚險歷程。
無本金當沖牛刀小試，初嘗甜頭
2022-05-16
3
跟著老師一起，股票獲利百倍？（4/4）阿金小教室：
近年來，社交群組的投資詐騙層出不窮，據警政署統計，2021年國人投資詐騙案件達4904件、財物損失更高達20.83億元，與2020年相比，成長了一倍，這些群組的詐騙手法層出不窮且不斷更新，然而，卻都有脈絡可循。
2022-05-15
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跟著老師一起，股票獲利百倍？（3/4）「氣死我了，我老公昨晚竟然把我罵了一頓，說我把家裹的存款都拿去投資，這樣風險太大，萬一虧了，那辛苦存下來的積蓄就這樣被套住，生活會變得很沒品質，不淮我拿房子去增貸去跟著老師投資，還好我聯絡了幾位姐妹淘，她們答應先借錢給我，過兩天後，我還會有將近一百萬可以再追加投資。」
「周姐，早安。」
2022-05-13
3
跟著老師一起，股票獲利百倍？（2/4）「小朵、小朵，妳看我的投資。」
隨著清脆的風鈴聲後，傳來了周姐興奮的聲音。周姐如同一個考試得了滿分的小孩，雀躍跑到了吧檯，拿著手機，開心的要分享給小朵看。
周姐一進來，就機關槍似的，一口氣把她投資的獲利開心的分享，旁人完全插不上嘴。
「妳好，我可以像小朵一樣，稱呼妳周姐嗎？」
「請問你是？」
2022-05-11
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跟著老師一起，股票獲利百倍？（1/4）一位專職的家庭主婦，在一次偶然的機會裡，跟著某位「專業」的老師，進入股市中，開啟了她百倍獲利的投資旅程⋯⋯。
「早安。」
清脆的風鈴聲又再度響起，門被倉促打開，門外衝進來一位中年婦女，像是趕不上火車的般的旅客，快速踩著腳步，衝向吧檯，邊跑邊拉直著嗓門向老闆娘大喊。
「對，就是像你說的這樣。」
2022-05-09
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天啊！我的股票不用錢我們常常聽到有人借錢買股票，慘遭套牢，最後只好斷頭求生，今天就要來思考一下，借錢買股票的思維對不對。
我們先由一般人借錢買股票的出發點來探討，通常投資者會聽到投資社團或電視媒體上的股票推薦，為了求得短期內高額的報酬，就進行融資買進的動作，主要的出發點是想賺快錢，短期內拉高資金的運用度，但此種方式，除
2021-09-15
3
交易前，務必先擬好交易計劃在電影片，我們所看到的狙擊手，都是沈著冷靜，在出任務前，先計劃好狙擊的地點，計算好角度、距離，並規劃好任務完成後，撤退的路線，除此之外，也會計劃萬一狙擊失敗或曝露位置時，所要逃跑的路線。他們絕對不會毫無計劃就胡亂開槍，讓自己無端曝露風險中，成為敵人狙擊的對象。
交易前，務必擬好交易計劃
許多剛進入交
2021-06-29
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在高股息背後，更應該注意股息的來源小美、小明和小冰三個人合開了一家早餐店，平時都是由小美在經營與管理，早餐店經營了三年了，經營成效一直不理想，小美偶爾會拿早餐店的營收去買樂透，今年很幸運，突然中了樂透，於是今年早餐店的財務報表就非常亮眼，小美就在開會的時候說，今年早餐店的營運狀況大好，每人可分得93元的股票股利以及20元的現金股利。
2021-06-20
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股票除權息的參考價計算許多投資朋友在進行理財規劃時，都會有部份的資產放在存股，領取股票除權息時分配的股利，每年的六到八月是除權息的旺季，在本篇文章將讓投資朋友們可以不用背公式，就可輕鬆了解如何計算除權息後的參考價格。
有一天，小明想吃Pizza，於是他就拿了50元的折價券，到Pizza店，買了一個價格300元的Pizz
2021-06-18
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