時機之道:探索最佳股票買進時機(2)周、日視角

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前言

上一篇以月的角度探討買進時機,先是從月中的每一日進行實測,再將一個月切成月初、月中、月底進行探討。這一篇則是以周和日的視角探討。

周視角

周的視角就不像月的視角一樣能探討月初、月中、月底,只能從星期一到星期五進行回測了。回測方式一樣會看5日、10日、20日、60日平均報酬。報酬率計算的基準都是收盤價。

5/10/20/60日平均報酬

從周的視角來看的話可以發現,越靠近一周的開始所可以期望的報酬率越高,而越接近周末則越低。

日視角

日視角的部分就更簡單了,只會探討開盤價格以及收盤價格,而結果也都很一致。如下圖

結果都是開盤買進結果較好。

另外我也很好奇開盤價以及收盤價之於當天的最高及最低價有甚麼關係?我統計的結果如下圖所示:

raw-image

從這張圖可以看到,開盤價相對於收盤價通常較高。如果當沖習慣開盤買進作多的話看起來就會稍微劣勢一點,而開盤做空反而較有一些優勢。

總結

這兩篇文章透過統計的方式探討了何時買進可以獲得相對較好的報酬,從結果來看不管是月、周、日都是越早買進越好呢!



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這個專題會分享有關投資、量化、因子以及機器學習相關的內容。主要會以我有興趣的內容進行分享,希望能透過實際回測及實驗做為佐證,找尋股票市場中的ALPHA。
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