Li way Cheng的沙龍
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Li way Cheng的沙龍介紹
精選內容
前言
最近市場上最熱門的股票不是台積電也不是任何一檔飆股，而是還沒上市的00940元大臺灣價值高息。這檔ETF申購首日就突破650億元，最終規模應該很有機會接近2000億。2000億的資金湧入成分股勢必會造成股價被拉抬的情況發生，如果能夠提前在00940買進前先卡位的話，或許就能偷吃到00940的
關於下檔有撐，從 ETF 的原始條件應該是下面這段描述，原文件裡面有提到如何計算下行風險。最近252 日下行風險3之倒數屬前90% 高。這段 pytnon code 是 ChatGPT 幫我寫的，沒驗證過，供參考。 differences = np.minimum(0, returns - target_return) downside_risk = np.sqrt(np.mean(differences**2))
前言
這個系列打算分三篇來完成。
第一篇先來解析論文中的方法以及實驗結果。
第二篇會把這篇論文應用在台股上，評估效果如何。
第三篇會把這篇論文實作成因子套用在Finlab上進行回測。
動機
今天要介紹的論文是這篇 (Re-)Imag(in)ing Price Trends。會知道
還沒有看過上一篇的可以點擊下面連結
什麼？！AI也看得懂k線圖？利用機器學習來判斷股票漲跌。(1)論文解析。
這一篇會把注意力放在論文提到的技術並套用在台股市場，也會使用論文中的方法進行驗證，看看是否在台股也有一樣的超額報酬。
資料生成
第一步也是最難的一步-資料生成。
這裡
擁有者
目前在金融相關產業擔任菜鳥AI工程師，對量化投資、因子投資、機器學習非常有興趣。聯絡信箱:[email protected]