實際波動率
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劉葉魚的沙龍
2020/07/18
波動率高,對選擇權的賣方好?
波動率大,賣方只要敢下,獲利就是平常的好幾倍,但風險也隨之增加。假設一個七天到期履約價為11500的Put,現貨價在12000,波動率如果是22,報價會在13點左右,但波動率如果降到18,報價就會變成5點左右。你看,18到22之間,看起來波動率漲了22%,但500點價外Put的價格就會漲近3倍。
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實際波動率
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隱含波動率
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Put
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