浮動利率
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在利率衍生性商品或債券中，現金流（Cashflow）建構是一個不可或缺的步驟。本篇文章介紹QuantLib中用來生成一連串現金流的物件工具。
在使用 QuantLib Python建構與定價以隔夜利率為基礎的衍生性金融商品（如 SOFR Swap、ESTR Swap）時，OvernightIndexedCoupon 是一個核心元件。本篇文章將深入解析該物件的設計概念、計算邏輯、內建的定價器（Pricer），以及實務應用上的注意事項。
