索提諾比值
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辰哥投資筆記
2024/07/26
[回測] 什麼是夏普比值Sharpe Ratio及索提諾比值 (Sortino Ratio)?
對於新手來說,在建構資產配置的組合時,常會看到這兩個用來衡量投資組合績效與風險的指標。 在國中數學裡,Ratio就是比值,也就是一個分數所得到的一個數值。 一、夏普比值(Sharpe Ratio) 夏普比值是由威廉·夏普(William F. Sharpe)提出的,用來衡量投資組合每單位風險所獲
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夏普比值
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索提諾比值
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sharp
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