量化交易
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量化交易
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Ironcondor 策略思考(上)
最近思考 Ironcondor 怎麼做,才可以增加勝率。 在此要先知道,Ironcondor是甚麼? 時間價值又是甚麼? Ironcondor是利用選擇權兩個價差單組成的蓋子(如圖)。 時間價值呢,網路上定義為:選擇權買方持有買權期間的價值。 權利金扣除內含價值,即為時間價值。 我們講白
2024-05-20
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Ironcondor
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選擇權
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選擇權交易
Jim Simons, Quant Investing Pioneer dies at 86 量化交易之父詹姆斯.西蒙斯
記得當初是聽到客戶聊到文藝復興機構股票基金(Renaissance Institutional Equities Fund),才開始對這家維持長年績效優異又低調的基金有了認識。 來聊聊量化交易之於我的起源 從事主動交易多年,要切入量化交易實不容易,幾點心魔 1.看好標的押好押滿,一次n%報酬率
2024-05-12
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Renaissance
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JIMSIMONS
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文藝復興基金
2024/5/2 05W1 選擇權交易紀錄
這周賺1.5%,且部位圖如圖。 這周並沒有做得太積極,通常做法是在周四周五時會將部位建到資金水位的5成左右,周一再把部位建到資金水位的6成。 但這周由於有比較多的變數,如超微,蘋果等重要美股財報公布外,還有FOMC會議公布,再加上這周周三放假,結算時間延後一天,因此這周部位建立較不積極。 在4
2024-05-02
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選擇權交易
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選擇權
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交易
2024/4/29 05W1 選擇權交易紀錄
目前績效圖如圖 以長線格局來看,目前已屬於多方盤面,且收復前陣子大跌行情。前陣子有提到,台積電向下打到季線,所以對於是否會繼續下殺是存有疑慮的。 現在回顧,4/10 20893跌到19265跌了1600多點,其實只跌了10%左右,對於這半年漲了5000點的行情來說,只是小幅度的整理,接下來應
2024-04-29
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選擇權
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選擇權交易
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選擇權賣方
2024/4/22 04W4 選擇權交易紀錄
目前績效圖如圖 跟上周五相比果然虧損降低許多。 如果在這裡結算,扣除浮動損益部分,大概會獲利80點左右的數值。 80點的獲利,是沒有到達績效的,但我們回顧這週,上沖下洗,甚至有1000點以上的震盪。 在這種對於Ironcondor,也就是選擇權的中性策略中,我認為不虧就已經是賺錢了 畢竟若
2024-04-22
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選擇權
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選擇權交易
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交易
【當中國量化基金業遇上史上最大黑天鵝-主管機關】
量化基金(quantitative fund)蒐集大量歷史和市場數據,透過電腦運算出最能獲利的投資策略,規避不必要的風險。近年中國量化基金業開始興起,然而當面對市場劇烈波動時,他們面臨了來自政策干預和主管機關監管的巨大挑戰。
2024-04-18
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交易
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中國股市
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證券交易所
2024/4/15 04月 選擇權交易紀錄
目前部位圖如圖 如圖所見,目前的損益是虧損了4.6%,相比上週五時虧損的6%多,已經降低了許多虧損。 這也是我比較喜歡做選擇權的原因,期貨不是做多就是做空,撇除避險的狀況,期貨做下去若沒有按照自己希望的方向走,沒有獲利1點以上馬上就會進入虧損。 而選擇權較為不同,可以做空,可以做多,可以做盤整
2024-04-15
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選擇權
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選擇權交易
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交易
2024/4/13 04月 選擇權交易紀錄
目前部位圖如圖 這張圖可以看到這周權益總值虧了6%多。 除了富邦金期貨停損以外,最主要是因為盤連續的下跌,從周三下午建倉時價平20850到周五晚上價平只剩20500,也就是圖中紫色柱狀的位置。 Ironcondor不擅長的行情在於較大的漲跌幅,因此在這兩三天的下跌過程中,不斷地將多頭價差部分向
2024-04-13
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選擇權
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選擇權交易
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投資
2024/4/11 04月 選擇權交易紀錄
目前部位圖如圖 昨天CPI公布後台指急跌150點,因此將多頭價差調整,向下Roll,並補上更多價差 目前資金使用率4成左右,且購買了兩口富邦金股期,小幅虧損。 整個盤從牆多轉為多方修正,但我認為目前依舊強勢,台積電甚至沒什麼下跌。研判今天的跌幅是在收斂正價差。 再視情況做調整 本文
2024-04-11
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投資
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選擇權
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選擇權交易
2024/4/9 選擇權交易紀錄 04W2
離結算日還有一天,目前部位圖如下 從圖中可以發現,昨天我的部位還處於Ironcondor部位,今天的圖看起來像是Sell put部位,那是因為在昨天晚上認為盤勢依舊強勢,對於空方沒有信心。 顯示4/9晚上10點是因為4/8下午1:45收盤後,從4/8下午3點開盤到4/9下午1:45分收盤都算是4
2024-04-09
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選擇權
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選擇權交易
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交易