量化交易的真實世界

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量化交易的真實世界

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每筆交易該押多少？Kelly Criterion 的核心概念

大部分人只想著「什麼時候買、什麼時候賣」。但「每次買多少」這個問題，對長期績效的影響可能更大。

2026/03/10

你的策略不是壞了，是過期了——策略生命週期完整解析

沒有永遠有效的策略。問題不是「找到一個完美策略」，而是「你有沒有能力在策略過期時替換它」。

2026/03/10

Walk-Forward Analysis 是什麼？為什麼它比普通回測可靠十倍

普通回測是先看答案再考試。Walk-Forward Analysis 是每個月換一套新題目考你。這個差距，就是「回測幻覺」和「真實績效預期」之間的距離。

2026/03/10

我驗證每一個策略的三條底線

前 19 篇我告訴你什麼不該信。這篇告訴你，我自己怎麼判斷一個策略值不值得花時間。

2026/03/10

為什麼 YouTube 上的量化交易策略，幾乎都不能用

YouTube 上不缺「年化 200%」的策略影片。缺的是告訴你這些策略為什麼活不過實盤的人。

2026/03/10

為什麼大部分量化交易課程不值得買？

真正能靠交易賺錢的人，幾乎不需要賣課。會賣課的人，幾乎不靠交易賺錢。

2026/03/10

量化交易最容易被忽略的成本，不是手續費

手續費可以計算。滑價可以估算。但你投入的時間，大部分人連算都沒算過。

2026/03/10

「這個策略勝率 80%」——為什麼這句話幾乎都是陷阱

勝率 80% 的策略可以讓你穩定虧損。這不是矛盾，是數學。

2026/03/10

你同時跑五個策略？這不叫分散風險

策略越多不等於風險越小。如果五個策略在同一天一起虧，你其實只有一個策略。

2026/03/10

回測報告上那堆數字，90% 你都不用看

大部分人看回測報告只看報酬率。這就像買車只看馬力，不看剎車能不能用。

2026/03/10

每筆交易該押多少？Kelly Criterion 的核心概念

大部分人只想著「什麼時候買、什麼時候賣」。但「每次買多少」這個問題，對長期績效的影響可能更大。

2026/03/10

你的策略不是壞了，是過期了——策略生命週期完整解析

沒有永遠有效的策略。問題不是「找到一個完美策略」，而是「你有沒有能力在策略過期時替換它」。

2026/03/10

Walk-Forward Analysis 是什麼？為什麼它比普通回測可靠十倍

普通回測是先看答案再考試。Walk-Forward Analysis 是每個月換一套新題目考你。這個差距，就是「回測幻覺」和「真實績效預期」之間的距離。

2026/03/10

我驗證每一個策略的三條底線

前 19 篇我告訴你什麼不該信。這篇告訴你，我自己怎麼判斷一個策略值不值得花時間。

2026/03/10

為什麼 YouTube 上的量化交易策略，幾乎都不能用

YouTube 上不缺「年化 200%」的策略影片。缺的是告訴你這些策略為什麼活不過實盤的人。

2026/03/10

為什麼大部分量化交易課程不值得買？

真正能靠交易賺錢的人，幾乎不需要賣課。會賣課的人，幾乎不靠交易賺錢。

2026/03/10

量化交易最容易被忽略的成本，不是手續費

手續費可以計算。滑價可以估算。但你投入的時間，大部分人連算都沒算過。

2026/03/10

「這個策略勝率 80%」——為什麼這句話幾乎都是陷阱

勝率 80% 的策略可以讓你穩定虧損。這不是矛盾，是數學。

2026/03/10

你同時跑五個策略？這不叫分散風險

策略越多不等於風險越小。如果五個策略在同一天一起虧，你其實只有一個策略。

2026/03/10

回測報告上那堆數字，90% 你都不用看

大部分人看回測報告只看報酬率。這就像買車只看馬力，不看剎車能不能用。

2026/03/10

實戰手冊

最大回撤預算——在策略開始之前就決定什麼時候停

「連虧三個月了，要停嗎？」如果你在虧損的時候才開始想這個問題，你已經太晚了。

2026/03/10

Kelly 實戰 + 多策略資金分配——你的錢該怎麼分？

一個策略的 Kelly 比例怎麼算？三個策略同時跑，每個分多少錢？這篇給你完整的計算框架和 Python 程式碼。

2026/03/10

Monte Carlo Simulation 教學——你的策略有 5% 的機率虧超過多少？

單次回測只給你一條路徑。Monte Carlo 給你一千條。你需要的不是「最可能發生什麼」，而是「最壞的情況有多壞」。

2026/03/10

策略上線前的完整健康檢查——一份你可以直接照著做的 SOP

回測過了、WFA 過了、你覺得準備好了。等一下。這份清單上還有幾個東西要確認。跳過任何一項，你可能在實盤付出代價。

2026/03/10

Regime Detection 入門——讓你的策略知道「現在是什麼市場」

同一個策略在牛市賺 30%、在盤整虧 15%。差別不是策略好不好，而是市場在不同的「狀態」之間切換，而你的策略不知道。

2026/03/10

Walk-Forward Analysis 手把手實作——用 Python 做一次完整的 WFA

上一篇你知道了 WFA 是什麼。這篇教你怎麼做。包含完整程式碼、窗口怎麼切、結果怎麼判讀、什麼結果代表過擬合。

2026/03/10

從零搭建 Python 回測框架——不用套件，自己寫才真正理解

用別人的回測框架，你永遠不知道引擎蓋下面裝了什麼。自己寫一次，你才會知道回測結果為什麼長那樣。

2026/03/10

市場真正持久的三個 edge 來源——指標只是 proxy

大部分人把時間花在「哪個指標最有效」。但指標不是 edge，指標只是觀察市場的一面鏡子。真正的問題是：鏡子後面是什麼？

2026/03/10

最大回撤預算——在策略開始之前就決定什麼時候停

「連虧三個月了，要停嗎？」如果你在虧損的時候才開始想這個問題，你已經太晚了。

2026/03/10

Kelly 實戰 + 多策略資金分配——你的錢該怎麼分？

一個策略的 Kelly 比例怎麼算？三個策略同時跑，每個分多少錢？這篇給你完整的計算框架和 Python 程式碼。

2026/03/10

Monte Carlo Simulation 教學——你的策略有 5% 的機率虧超過多少？

單次回測只給你一條路徑。Monte Carlo 給你一千條。你需要的不是「最可能發生什麼」，而是「最壞的情況有多壞」。

2026/03/10

策略上線前的完整健康檢查——一份你可以直接照著做的 SOP

回測過了、WFA 過了、你覺得準備好了。等一下。這份清單上還有幾個東西要確認。跳過任何一項，你可能在實盤付出代價。

2026/03/10

Regime Detection 入門——讓你的策略知道「現在是什麼市場」

同一個策略在牛市賺 30%、在盤整虧 15%。差別不是策略好不好，而是市場在不同的「狀態」之間切換，而你的策略不知道。

2026/03/10

Walk-Forward Analysis 手把手實作——用 Python 做一次完整的 WFA

上一篇你知道了 WFA 是什麼。這篇教你怎麼做。包含完整程式碼、窗口怎麼切、結果怎麼判讀、什麼結果代表過擬合。

2026/03/10

從零搭建 Python 回測框架——不用套件，自己寫才真正理解

用別人的回測框架，你永遠不知道引擎蓋下面裝了什麼。自己寫一次，你才會知道回測結果為什麼長那樣。

2026/03/10

市場真正持久的三個 edge 來源——指標只是 proxy

大部分人把時間花在「哪個指標最有效」。但指標不是 edge，指標只是觀察市場的一面鏡子。真正的問題是：鏡子後面是什麼？

2026/03/10