有風險套利-期貨月結算套利-part2
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在上一篇我們談到了無風險套利的方法，本篇開始會談到有風險套利，意味著每一筆交易都會有風險，風險有高有低必須自己去評估是否適合自己。
今天要談的交易策略是【期貨月結算套利】，至今為止此策略仍然有效依然繼續在市場上獲利，策略本質的核心是從期貨本質【結算】衍伸出來的策略。
我們先來談談策略的核心，股票期貨結算的"規則"。
依照交易所規定: https://www.taifex.com.tw/cht/2/sTF
股票期貨契約之最後結算價，以最後結算日證券市場當日交易時間收盤前60分鐘內標的證券之算術平均價訂之。
以上這一句話翻譯過後意思是，股票交易是每五秒會送一次報價，在結算當天12:30起至13:25在加13:30:00整最後一筆報價，一共會有661的報價資料。
12:30到13:25一共55分鐘，每五秒一次報價因此每分鐘有12次報價
55分鐘 X 12次報價 = 660筆報價，在13:25~13:30是試搓時間不列入計算，只有13:30整最後一筆收盤價會列入計算所以660+1=661。
經過上面理解規則過後，可以開始建立策略，假設收到300筆資料過後算出平均價格就可以當作【結算預估價格】，此時在市場上看到期貨報價偏離【結算預估價格】過多即可以考慮買進或是賣出，等待收盤過後讓期貨結算來得到獲利。
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