有風險套利-期貨月結算套利-part2

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在上一篇我們談到了無風險套利的方法,本篇開始會談到有風險套利,意味著每一筆交易都會有風險,風險有高有低必須自己去評估是否適合自己
今天要談的交易策略是【期貨月結算套利】,至今為止此策略仍然有效依然繼續在市場上獲利,策略本質的核心是從期貨本質【結算】衍伸出來的策略。
我們先來談談策略的核心,股票期貨結算的"規則"。
台灣期交所股票期貨契約說明頁面
股票期貨契約之最後結算價,以最後結算日證券市場當日交易時間收盤前60分鐘內標的證券之算術平均價訂之。
以上這一句話翻譯過後意思是,股票交易是每五秒會送一次報價,在結算當天12:30起至13:25在加13:30:00整最後一筆報價,一共會有661的報價資料。
12:30到13:25一共55分鐘,每五秒一次報價因此每分鐘有12次報價
55分鐘 X 12次報價 = 660筆報價,在13:25~13:30是試搓時間不列入計算,只有13:30整最後一筆收盤價會列入計算所以660+1=661。
經過上面理解規則過後,可以開始建立策略,假設收到300筆資料過後算出平均價格就可以當作【結算預估價格】,此時在市場上看到期貨報價偏離【結算預估價格】過多即可以考慮買進或是賣出,等待收盤過後讓期貨結算來得到獲利。

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