只有軟工專業能學?工欲善其事,必先利其器!盤點台股主流量化交易工具,選對工具人人都能進行量化交易

更新於 發佈於 閱讀時間約 7 分鐘
  • 文內如有投資理財相關經驗、知識、資訊等內容,皆為創作者個人分享行為。
  • 有價證券、指數與衍生性商品之數據資料,僅供輔助說明之用,不代表創作者投資決策之推介及建議。
  • 閱讀同時,請審慎思考自身條件及自我決策,並應有為決策負責之事前認知。
  • 方格子希望您能從這些分享內容汲取投資養份,養成獨立思考的能力、判斷、行動,成就最適合您的投資理財模式。
  前一篇我們提到量化交易就是藉由觀察分析過去的歷史資料得出某些可能能夠獲利的型態,並且交由電腦回測並更進一步進行自動交易,那麼要辦到這件事情勢必得撰寫程式語言讓電腦知道要執行的任務是甚麼。
  那麼很多人會開始卻步「我不會寫程式怎麼辦?」確實學習寫程式語言是一道門檻但天下沒有白吃的午餐,有些人可能會去購買別人已經寫好的交易程式來執行,這些交易程式沒有說不好,它們確實有可能可以幫助你賺到錢,但很難能夠一直有效,且每一支交易程式都有它的生命週期,雖然我們很難去評估一個交易程式的生命週期有多長,但可以確定的是如果市場上有許多人跟你執行一樣的交易程式那麼你就不會賺到錢,想當然如果一個交易程式被放上網路販售應該也會有很多人去購買這個交易程式並執行,因此如果你不會自己去修改交易程式甚至是自行研發新的交易程式,那麼你在這個市場上起跑點就先輸別人了。
  那麼該如何學習一門程式語言呢?這裡建議一開始可以去網路上找自已有興趣的指標腳本,會選指標腳本是因為指標可以直接畫在圖上,你可以馬上看到修改後的變化,照著上面抄一遍並且理解它,接下來嘗試修改看看觀察指標在你修改之後有什麼變化,最後照著自已的想法寫一次。
  其實現在有許多平台、程式語言針對交易這一塊有直覺的語法及對應的套件已經降低了許多的學習門檻,就算不是本科系沒學過任何程式語言,如果花時間去學習這個技能並掌握還是有機會能夠透過量化交易的技巧來幫助提升績效。
  目前市面上主流進行量化交易台股的方式有兩個平台(Multichart、XQ)及一個程式語言(Python),下面會介紹這三個方式各自的優缺點供大家參考。
1.Multichart
  使用Multichart這類交易平台的最大好處就是不用像python這些程式語言一樣所有功能都需要自行開發,交易介面、即時報價、下單、回測、歷史資料都已經包辦好,熟悉平台的使用方式後,你只需要專注於交易策略的開發上。
  Multichart使用的程式語言是PowerLanguage,這是一個已經針對交易進行過語法優化,讓程式寫起來非常精簡可以讓學習成本大大的降低,例如:
// 今天的收盤價大於昨天最高價設為condition1
condition1 = close > high[1];
// 如果condition1的條件符合,那麼就在圖上標出今天收盤價
if condition1 then plot1(close);
// 定義變數ma10, ma20
vars: ma10(0), ma20(0);
// 計算10期收盤價簡單移動平均
ma10 = average(close, 10);
// 計算20期收盤價簡單移動平均
ma20 = average(close, 20);
// 如果ma10突破ma20,以市價買入
if ma10 cross over ma20 then buy next bar at market;
// 如果ma10跌破ma20,以市價賣出(平倉)
if ma10 cross below ma20 then sellshort next bar at market;
  除此之外Multichart也是一個功能強大的看盤軟體,除了技術指標外也能直接在圖表上畫圖並進行圖表交易,會撰寫PowerLanguage的話更可以開發自已看盤要使用的技術指標。
  總的來說Multichart可以說是目前市面上要交易台股最強大的交易平台,但缺點就是收費不算便宜。Multichart交易台股主要有兩種版本,凱衛代理中文專業版、券商版下圖1進行各版本比較。
圖1:Multichart 版本比較
2.XQ
  XQ為台灣嘉實資訊所開發的交易平台與Multichart相似,交易所需的主要功能都有,撰寫交易策略的語言XScript也與Multichart類似基本上兩者的語法可以互通,只需修改部份的語法就可以在另一個平台使用,以上面Multichart的例子來舉例,讀者可以自行去跟PowerLanguage做比較可以發現跟Multichart大同小異,這也是使用XQ的優勢之一。
// 今天的收盤價大於昨天最高價設為condition1
condition1 = close > high[1];
// 如果condition1的條件符合,那麼就在圖上標出今天收盤價
if condition1 then plot1(close);

// 定義變數ma10, ma20
var: ma10(0), ma20(0);
// 計算10期收盤價簡單移動平均
ma10 = average(close, 10);
// 計算20期收盤價簡單移動平均
ma20 = average(close, 20);
// 如果ma10突破ma20,以市價買入
if ma10 cross over ma20 then setposition(1, market);
// 如果ma10跌破ma20,以市價平倉
if ma10 cross below ma20 then setposition(0, market);
  使用XQ的好處基本上與Multichart一樣可以進行交易策略回測、自動交易、當一個功能強大的看盤軟體、自動選股等但Multichart的最佳化演算及dll外掛這些好用的功能XQ目前沒有支援,再來就是相對於Multichart,XQ的回測、選股功能筆者目前使用起來並不穩定,實際交易的功能除了一些問題,例如下午1:25後就不會送單如果是執行當沖策略就需要多多注意,其他就沒有什麼太大的問題。
  筆者目前是選擇XQ來進行交易,原因是因為介面操作較Multichart容易許多,雖然有些功能不太穩定但多多注意好一些小問題提前把它排除後實際交易是沒有太大問題的,再來他的最大優勢就是收費並不會太貴並且大多數功能都能夠免費體驗。因此僅管XQ目前自由度及穩定度有些缺點,但對於一般的使用者來說是很適合的平台。以下圖2、3為XQ各模組功能比較,這裡只列出一般要進行現貨、期權交易比較會使用到的功能模組。
圖2:XQ台股功能模組比較(上)
圖2:XQ台股功能模組比較(下)
3.Python
  如果要直接用程式語言進行交易,而不透過交易平台的話python還是目前很好的選擇,你當然可以使用其他程式語言例如R、C、golang、javascript、etc…,但是python的套件庫是最為齊全的,包含將數據可視化、繪製K線、技術指標等等的功能都有相對的套件可以使用,學習曲線是最為平滑的,而各大券商也幾乎都會優先提供python的程式範例及api供使用。
  使用程式語言進行量化交易的話通常是為了取得最大的靈活性、自由度,因為任何的功能你都可以自由新增、修改成適合你自已的樣子,但缺點就是入門的門檻就相對很高,前面提到的交易平台的功能比如回測、選股、下單、自動交易、線圖甚至是即時價格資訊都必需要自行開發,但是相對於交易平台你能夠優化的空間就非常大,這種方式就適合有一定程式開發程度且追求效能、靈活性且有一定技術能力的人。
量化交易是透過分析歷史市場數據來設計交易策略,並利用電腦自動化執行。這種方法在投資市場中越來越受歡迎,因為它能夠消除人為的情感因素,提高交易效率和收益。這裡會記錄一些我自己的觀察,並透過XQ腳本的方式去驗證想法。
留言0
查看全部
avatar-img
發表第一個留言支持創作者!
程序熊投資的沙龍 的其他內容
什麼是量化交易?簡單來說就是使用過去的歷史資料找出在什麼情況下容易上漲、下跌,並透過程式來幫助我們進行回測甚至是自動交易。這樣的好處主要有兩個,第一雖然我們並不會知道未來是會如何,但透過策略的回測我們可以大概去判斷這個策略的穩定性以及風險有多大,例如下面兩張回測績效圖(上半部是績效,下半部是最大虧損
什麼是量化交易?簡單來說就是使用過去的歷史資料找出在什麼情況下容易上漲、下跌,並透過程式來幫助我們進行回測甚至是自動交易。這樣的好處主要有兩個,第一雖然我們並不會知道未來是會如何,但透過策略的回測我們可以大概去判斷這個策略的穩定性以及風險有多大,例如下面兩張回測績效圖(上半部是績效,下半部是最大虧損
你可能也想看
Google News 追蹤
Thumbnail
/ 大家現在出門買東西還會帶錢包嗎 鴨鴨發現自己好像快一個禮拜沒帶錢包出門 還是可以天天買滿買好回家(? 因此為了記錄手機消費跟各種紅利優惠 鴨鴨都會特別注意銀行的App好不好用! 像是介面設計就是會很在意的地方 很多銀行通常會為了要滿足不同客群 會推出很多App讓使用者下載 每次
Thumbnail
周一崩盤絕對精彩,只要方向錯誤、沒設停損甚至凹單,通常直接被畢業。雖然策略有開發波段單,但很容易出現夜盤崩盤,若沒有出場就會造成隔天重大損傷,所以波段單一定要把夜盤也納入設計,不然畢業就不用玩了。
Thumbnail
  會執行程式交易通常都有自己手單交易過的人,容易陷入自己主觀判斷進而影響量化交易,是因為來自於自己相信自己的判斷而非程式的進出場依據所造成,所以當有經驗的操作者要切入量化交易很容易犯這方面的問題,反而是從未進行交易過的,直接進行量化交易的小白是最適合,因為只能相信系統的買賣進出交易,反而可以有紀律
Thumbnail
可能包含敏感內容
現在指數比以前15000點還要大了,20000點的空間就會造成更大的震幅。如果單日小於200點的話其實算是小漲或小跌。因為就像是2024.8.2還有2024.7.26都出現大跌千點的行情。這時候選擇權翻倍獲利賺錢的機會就超級大。此刻不把握這種不用挑股票,只需要看指數的漲跌,操作對象只有加權指數,多單
Thumbnail
開立專欄至今也快滿兩年了,先感謝各位的支持與指教,成立專欄的初衷是希望找到志同道合的夥伴,一起挑戰外匯市場,畢竟一個人也許走得快,但是一群人才能走得久。 交易的世界是孤獨的,每一個決定,不管是賺錢、賠錢都得自己面對,當然有潮起也會有潮落,不太可能有人永遠順風,不過至少在逆風的時候,身邊有一群志同道
Thumbnail
股市交易中,若能透過程式來輔助進出場的訊號,當手上的持股或者股池數量較多時,可以提供投資人較有效率的判斷,因此非常建議投資人花費一點時間了解程式交易的邏輯,比較常見的就是XQ全球贏家的"盤中量化模組(1000NT/月)" 或者比較簡易型的量化積木模組(500NT/月)。 每個投資者會因學習的過
Thumbnail
本策略入門書介紹了多頭HELP策略,根據市場寬度指標進行多頭趨勢的操作,並可用於機械化交易。透過淺顯易懂的概念,以及具體的交易策略,針對不知如何設計策略的新手提供一點啟發。
Thumbnail
本內容主要採用XQ進行台指期當沖自動化交易,將複雜的交易策略透過簡化成自動的程式每天自動執行買賣交易,並有紀律的記錄每一筆交易,確保每次交易都有依照回測結果進行,內容會陸續分享各種基本知識、技術分析及各種交易策略分享。
Thumbnail
這篇來淺談Multicharts和XQ的基本差異 基本知識 在講差異前,先讓大家知道,程式交易或是量化分析的軟體,其實是有很多選擇的。 當然,每種選擇會有不同的上手難度,以及費用。 通常越底層的語言,上手難度會越難,相對的,靈活性也會比較高。 反之,越高階的語言,上手難度越低,但靈活度
Thumbnail
本文章介紹如何使用XQ的數據報價源,利用Excel設計動態的技術K線圖。完成學系後你將學會Excel個股動態技術K線圖,Excel期貨動態技術K線圖,Excel加權動態技術K線圖,Excel成交量製作,與Excel均線的繪製。
Thumbnail
本篇文章分享了自行開發的臺指期當沖策略,並使用XQ全球贏家進行自動化交易買賣。主要內容包括今日交易重點、當日損益、自動交易損益計算與績效圖以及各交易策略說明。另外,也提供了免費下載策略寶庫的資訊。文章強調策略的執行和分享交易績效的重要性。閱讀者可以從中獲得交易策略方面的參考,並瞭解相關風險和盈虧。
Thumbnail
/ 大家現在出門買東西還會帶錢包嗎 鴨鴨發現自己好像快一個禮拜沒帶錢包出門 還是可以天天買滿買好回家(? 因此為了記錄手機消費跟各種紅利優惠 鴨鴨都會特別注意銀行的App好不好用! 像是介面設計就是會很在意的地方 很多銀行通常會為了要滿足不同客群 會推出很多App讓使用者下載 每次
Thumbnail
周一崩盤絕對精彩,只要方向錯誤、沒設停損甚至凹單,通常直接被畢業。雖然策略有開發波段單,但很容易出現夜盤崩盤,若沒有出場就會造成隔天重大損傷,所以波段單一定要把夜盤也納入設計,不然畢業就不用玩了。
Thumbnail
  會執行程式交易通常都有自己手單交易過的人,容易陷入自己主觀判斷進而影響量化交易,是因為來自於自己相信自己的判斷而非程式的進出場依據所造成,所以當有經驗的操作者要切入量化交易很容易犯這方面的問題,反而是從未進行交易過的,直接進行量化交易的小白是最適合,因為只能相信系統的買賣進出交易,反而可以有紀律
Thumbnail
可能包含敏感內容
現在指數比以前15000點還要大了,20000點的空間就會造成更大的震幅。如果單日小於200點的話其實算是小漲或小跌。因為就像是2024.8.2還有2024.7.26都出現大跌千點的行情。這時候選擇權翻倍獲利賺錢的機會就超級大。此刻不把握這種不用挑股票,只需要看指數的漲跌,操作對象只有加權指數,多單
Thumbnail
開立專欄至今也快滿兩年了,先感謝各位的支持與指教,成立專欄的初衷是希望找到志同道合的夥伴,一起挑戰外匯市場,畢竟一個人也許走得快,但是一群人才能走得久。 交易的世界是孤獨的,每一個決定,不管是賺錢、賠錢都得自己面對,當然有潮起也會有潮落,不太可能有人永遠順風,不過至少在逆風的時候,身邊有一群志同道
Thumbnail
股市交易中,若能透過程式來輔助進出場的訊號,當手上的持股或者股池數量較多時,可以提供投資人較有效率的判斷,因此非常建議投資人花費一點時間了解程式交易的邏輯,比較常見的就是XQ全球贏家的"盤中量化模組(1000NT/月)" 或者比較簡易型的量化積木模組(500NT/月)。 每個投資者會因學習的過
Thumbnail
本策略入門書介紹了多頭HELP策略,根據市場寬度指標進行多頭趨勢的操作,並可用於機械化交易。透過淺顯易懂的概念,以及具體的交易策略,針對不知如何設計策略的新手提供一點啟發。
Thumbnail
本內容主要採用XQ進行台指期當沖自動化交易,將複雜的交易策略透過簡化成自動的程式每天自動執行買賣交易,並有紀律的記錄每一筆交易,確保每次交易都有依照回測結果進行,內容會陸續分享各種基本知識、技術分析及各種交易策略分享。
Thumbnail
這篇來淺談Multicharts和XQ的基本差異 基本知識 在講差異前,先讓大家知道,程式交易或是量化分析的軟體,其實是有很多選擇的。 當然,每種選擇會有不同的上手難度,以及費用。 通常越底層的語言,上手難度會越難,相對的,靈活性也會比較高。 反之,越高階的語言,上手難度越低,但靈活度
Thumbnail
本文章介紹如何使用XQ的數據報價源,利用Excel設計動態的技術K線圖。完成學系後你將學會Excel個股動態技術K線圖,Excel期貨動態技術K線圖,Excel加權動態技術K線圖,Excel成交量製作,與Excel均線的繪製。
Thumbnail
本篇文章分享了自行開發的臺指期當沖策略,並使用XQ全球贏家進行自動化交易買賣。主要內容包括今日交易重點、當日損益、自動交易損益計算與績效圖以及各交易策略說明。另外,也提供了免費下載策略寶庫的資訊。文章強調策略的執行和分享交易績效的重要性。閱讀者可以從中獲得交易策略方面的參考,並瞭解相關風險和盈虧。