投資小白貓之旅
威利財經生活隨筆
2021-10-02|閱讀時間 ‧ 約 11 分鐘

不用寫程式也能用Google試算表畫樂活五線譜與回測，用高麗菜價教你什麼是樂活五線譜

圖1 Google 試算表畫樂活五線譜
圖1 Google 試算表畫樂活五線譜

GOOGLE試算表樂活五線譜DEMO:

前言

這期是Google 試算表之不用寫程式系列，很多朋友看到要寫程式頭就很痛，當然VBA寫程式系列還是會有文章跟範例，適合進階學習的朋友參考。
網路上有很多朋友很想取得樂活五線譜的EXCEL程式，我甚至也用VBA做了一套，還含回測系統，不過這個對於新手投資人來說可能比較難一下學會，用個簡易版的GOOGLE試算表來分享原理比較好消化，看完這篇你也不用去要檔案了，你自己就會做一個，還不用寫程式，那個夭壽難。
提到樂活五線譜，不得不提到已故的醫生ALLEN LIN醫生跟薛兆赫教授還有TIVO168老師，由於他們的研究可以讓這套投資用明確的方式得以問世。我曾經看過ALLEN LIN醫生的部落格，對於他提倡複委託的這件事情很有體悟，當然對於他們一起研究的這套方法也覺得很有趣，如果有趣的東西就值得回測看看。
這期的分享幫你複習國中數學，一直到樂活五線譜投資策略的解釋還有怎樣簡單的回測又不要寫程式，一次跟你說明白講清楚，有興趣的朋友就可以繼續往下閱讀。
文章最後有附上範例，可以好好練習一番。
大綱: 1.前言 2.什麼叫做回測? 3.回測的時間要有多長? 4.樂活五線譜中的趨勢線是什麼? 5.趨勢線要怎樣畫? 6.常態分布 7.投資的策略 8.來看一下範例 9.接著回測一下 10.還原股價好還是不還原的股價好? 11.樂活五線譜的投資策略心得

本文請參考下方完整影片教學(時長27分鐘)

OOOOOOOOOOOOOOOO

什麼叫做回測?

你有一套投資策略，定期定額投資0050好了，可是當下你沒有很肯定這個方法是不是適合自己或是不確定投資報酬率是多少，如果假設今天這世界上有一台時光機器，可以把你送回3年前的世界，你就有機會去驗證一下你的這套方法到底有沒有用?或是適不適合自己? 回測就是回到過去歷史數據去測試投資方法。
所以回測的時候，要能盡量貼近你最有可能的投資方式跟思維去做考慮，然後多想幾套腳本都去試試看，看哪個方法最適合自己。當然有人會說這樣不就是看後照鏡在開車嗎?我以為一個投資方法連後照鏡開車都沒什麼效果，或是自己用這套方法睡不著覺，那也不用拿去真實戰場實驗了。
回測就是看把某一個投資策略拿過去歷史數據測試一下。

回測的時間要有多長?

這個是個好問題，如果從OOOOOOOOOOOOOOOOOO，如此而已。

樂活五線譜中的趨勢線是什麼?

基本上就是回歸線，樂活五線譜的投資觀點最主要就是OOOOOOOOOOOOOOOOOO，市場情緒造成的波動最終要回到投資標的他應有的價值。
如果沒有這個大前提的觀念的話，很難使用樂活五線譜，於是我們又考慮到，到底哪些股票或市場會有均值回歸?OOOOOOOOOOOOOOOOOO而趨勢線就是找出那顆高麗菜在颱風天前是50元這個價格。
高麗菜趨勢價OOOOOOOOOOOOOOOOOO就是趨勢線或稱作回歸線。

趨勢線要怎樣畫?

大家都知道一個點不會變成線，就像一個人，就一個人不會變成一個家，要有兩個人，點才會變成線，才會成家，才會出現路徑，才會出現直線。所以要構成一條線就需要至少兩個點以上，而每天不斷出現的高麗菜價格就好像X、Y軸上，Y軸不斷出現的菜價，X軸就是時間，每天都在發生。
圖2，每天買菜的價格都不一樣
每天的菜價都可能會有波動不同，例如禮OOOOOOOOOOOOOOOOOO。
趨勢線基本上就是OOOOOOOOOOOOOOOOOO，書的內容都還老師了，也沒有關係，幫大家複習一下。
一條線的公式就是OOOOOOOOOOOOOOOOOO
Y軸不斷輸入OOOOOOOOOOOOOOOOOO，X軸不斷輸入OOOOOOOOOOOOOOOOOO，所以要求得一條線至少要有兩個點。
也就是OOOOOOOOOOOOOOOOOO。有每個點的數據就可以求得OOOOOOOOOOOOOOOOOO。
截距b可以怎麼算出，OOOOOOOOOOOOOOOOOO。
圖3算斜率
還好這些燒腦的事情不用煩惱，可以透過google試算表函數去幫忙計算。
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
圖4高麗菜價的市場趨勢線或回稱作回歸線

偏差值計算

圖5
就是將每天的菜價跟OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO就是偏差值。

標準差計算

有了偏差值就可以算出標準差
圖6
維基百科上的標準差介紹。
用白話來講就是將每天的偏差值OOOOOOOOOOOOOOOOOO但是這麼燒腦的東西就交給電腦算就好。
GOOGLE文件標準差說明:
標準差S=OOOOOOOOOOOOOOOOOO。

常態分布

樂活五線譜這本書我有買來看過，用白話來解釋樂活五線譜就是透過上下兩個標準差來定義市場的樂觀線跟悲觀線。
常態分布的維基百科定義，用白話解釋，市場的價格就像是隨機漫步，可以參考漫步華爾街一書中有介紹，但是在機率上可以用常態分布來解釋這樣的機率情況，也就是發生這樣【價格的情況】機率有多少?
圖7，引用自維基百科
從上面這張圖就可以得到一個結論，OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO。

投資的策略

所以這個時候投資的策略就出現了，當OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO。
如果菜價出現在OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO。
反之當出現OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO的好機會。
圖8
樂觀線跟悲觀線參考上面，OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO。
樂觀線OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO，樂觀到不行的高點，OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO就是悲觀到要跳樓的低點。

來看一下範例

圖9
這個是0050從2019/10/14~2021/9/29的收盤股價價格，總計720天，大約三年左右。如果要計算3.5年自行在B2欄位改變天數，如果要換標的可以在B1改股號即可。
藉由這個範例就可以算出剛剛所解釋的各個數據，就可以畫出五線譜的圖形

接著回測一下

我們用一個標準差來做計算，正負一個標準差叫做相對樂觀線跟相對悲觀線。
圖10
當現在的價格OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO。
圖11
接著在OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO。這個日期就是在2020年的疫情大跌市場恐慌到不行的時候，國安基金新聞天天報的時候。
而在同年2021年9月因為疫情問題減緩市場慢慢回升到一個相對高點，市場樂觀認為疫情的疑慮似乎下降，這個時間點做賣出似乎就是一個波段的相對好機會。

還原股價好還是不還原的股價好?

範例中除了google報價還有附上yahoo的報價，這邊的歷史股沒辦法在GOOGLE SHEET直接載入，需要到網站上下載後自行貼入。
就目前看起來yahoo的還原股價價格已經跟收盤價一樣了，沒有計算還原股價，跟google的收盤價是一樣的。
代表我們除非OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO。如果對來源網站的股價有疑慮，也可以到證券交所查詢歷史股價，以官方數據為準。
如果對於做學術研究來說OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO。
當然如果你想做OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO需要加回才能做比較。

樂活五線譜的投資策略心得

我在Awesome Money podcast前1~2季的節目中有分享過這個策略的想法，我認為這個是一個投資的觀察方式可以OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO這也是一個值得思考的地方。
投資回測的不僅僅是投資的策略，更是回測投資人的心。
本篇的範例，請記得另存副檔。
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