選擇權基礎.2

更新於 發佈於 閱讀時間約 1 分鐘
前文有提供選擇權定價程式碼,透過列舉大量的情境,可以讓新手快速進入狀況,以下我來列舉幾個應用範例
Case.0 假如你的選擇權布局打算持倉到結算日,那可以這樣分析比較
但是如果你的佈局會隨時調整,那麼你會需要B-S的選擇權定價公式的協助,甚至可以回推評估隱含波動度,掌握市場權利金所透漏的機率,請看下列範例
Case.1 比較買權多頭價差(支出權利金)與賣權多頭價差(收入權利金&提供保證金)的使用時機
Case.2 分析裸賣兩邊的時間價值與損益平衡點,進而了解承擔的風險。以及更多的策略與對應的情境分析
Case.3 針對特殊極端事件,運用BS選擇權定價公式探討權利金變化的敏感度,底下以2015.08.24的市場恐慌為例,假設經過一天的崩跌後,市場恐慌氣氛散去,先前大幅飆高的隱含波動度趨往正常水準,則權利金怎麼變化 ?
BS訂價公式可以證明距離結算日越遠的選擇權,波動度的變化對權利金影響更大
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程式交易的極限 : 如果你的策略是10-15年一次的大空頭,有辦法搞出系統嗎 ?
針對日K棒的開、高、低、收四價資料,圖表視覺上最引人注意的事情,莫過於突兀的價格,對交易系統而言,就得要判定這個突兀價格是否屬於離群值,以下介紹幾個常見的概念與統計檢定方法供作參考
簡易的動能策略(rate of change)概念
假設現在有200個Tick資料,想要計算簡單均線可用Multicharts內建的均線函數,或是自撰程式碼如下 : For ii = 0 to 199 then tempX=tempX+Tick(ii) Next Avg=tempX/(ii+1)
均線策略,總能夠跨商品、跨週期,甚至歷久不衰,還能以一為多變化萬千。
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隨著選擇權市場的發展,週選合約的推出提供了投資者更多的靈活性和機會。與每月結算的標準選擇權不同,週選合約的到期時間較短,通常只有五個交易日。這種短期的選擇權合約不僅能為投資者提供快速收益的可能性,同時也帶來了相對較高的波動性和風險。今天我們來探討一些適合在選擇權週選合約結算前進場的策略,讓你在快速變
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這就是選擇權買方暴利賺錢的好地方,你可以用很少的成本去拼搏真正樂透樂透單,只要一年之內掌握幾次這種大行情,你的績效就會頗為豐富。要如同2024.7.26和2024.8.2都變成千點大跌的行情。選擇權動不動就翻10倍以上。這種行情在未來會越來越多,直到明年都一樣。如果不快點一起來學習的話,你會錯過
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現在指數比以前15000點還要大了,20000點的空間就會造成更大的震幅。如果單日小於200點的話其實算是小漲或小跌。因為就像是2024.8.2還有2024.7.26都出現大跌千點的行情。這時候選擇權翻倍獲利賺錢的機會就超級大。此刻不把握這種不用挑股票,只需要看指數的漲跌,操作對象只有加權指數,多單
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