美股量化選股與進場規則

公開紀錄兩組通用型策略，其他策略就不便公開

均為波段操作，定期洮弱換強，自組ETF概念

1. 趨勢增長小牛 🐂
2. 弱勢避險小貓 🐈

美股趨勢長期上漲，空方策略資金最為多方50%以內。

例：多方使用$5000，則空方最多使用$2500

空方是拿來平滑最大回檔(MDD)用，不一定要執行。

交易規則

多方策略 🐂

挑選長期收入增長公司

均線多頭排列

1. 每月初調倉：

• 新倉開盤買入
• 再入選個股就再平衡比例

2. 平均分配資金
3. 最多10筆持倉
4. 未滿10筆單一部位最大持倉30%
5. 以每月換股日開始記算，觸及獲利或虧損30%隔天開盤停利或停損

空方策略 🐈

均線空頭排列

1. 每兩週調倉：

• 新倉週一開盤賣出
• 再入選個股再平衡比例

2. 平均分配資金
3. 最多5筆持倉
4. 最大持倉30%
5. 以每兩週換股日開始計算，停利12%，停損5%，隔天開盤執行

回測績效

多方策略 🐂

2018/09/28-2023/09/22

年化報酬：27.5%

最大回檔：-25.42%

Daily sharpe：0.93

Daily sortino：1.52

勝率：50%

每年績效：

2019 24%

2020 81%

2021 11%

2022 3%

2023 29% (截至2023/09/22)

空方策略 🐈

2017/03/31-2023/09/22

年化報酬：17.53%

最大回檔：-20.92%

Daily sharpe：0.83

Daily sortino：1.39

勝率：57.8%

每年績效：

2017 15%

2018 24%

2019 -12%

2020 16%

2021 3%

2022 61%

2023 19% (截至2023/09/22)