勝率飆升81%! MACD + RSI無敵組合，新王者即將誕生！

市場上，MACD和RSI是兩種常見的量化交易策略，它們基於不同的技術指標，用於分析股票或其他金融工具的價格走勢，並據此做出決策。簡單來說，RSI（Relative Strength Index，相對強弱指數）策略主要識別市場中的超買和超賣情況，在規模上衡量動量。 MACD（Moving Average Convergence Divergence，移動平均收斂/發散）則傾向趨勢追蹤。

執行技術分析有不同的方法，但從全球投資人使用習慣來看，MACD和RSI一直都是不能忽視的存在。今天，我們就集百家之長，解析這兩個指標下的策略和優勢。

什麼是MACD？

MACD主要是一個動量指標，但除了均值回歸外，它也可以用作趨勢追蹤指標。通常情況下，使用者會計算兩個不同週期（通常為12天和26天）的指數移動平均線（EMA）之間的差異（離差值），就會繪製一個名為MACD線的長條圖來顯示這個差值。這個數值代表EMA之間的相對位置關係，以及它們之間的發展趨勢差異。

離差值由英文Difference of Moving Average Convergence/Divergence而來，簡稱DIF。

DIF指為正：短期EMA高於長期EMA，這通常被視為買進訊號

DIF值為負：短期EMA低於長期EMA，這通常被視為賣出訊號

DIF值為零：短期EMA和長期EMA相等，這通常表示市場處於震盪或橫盤狀態

我們需要清楚的是該指標實際上是一個振盪器，它在零線上方和下方振盪。不過，儘管它是一個振盪器，但它並不常用於確定超買或超賣條件。

MACD常見解釋

1.MACD線升至零以上被認為是看漲的，而跌破零則是看跌的。也就是說，當 MACD從零以下上升時，它被認為是看漲的，而當它從零以上下降時，它被認為是看跌。

2.從訊號線下方穿過上方的MACD線被認為是看漲－零線下方越遠，訊號越早。相反，MACD線從訊號線上方穿過下方被認為是看跌訊號，並且越高於零線，訊號越早。

3.當MACD線和價格波動不同步時，就會出現背離訊號，當另一個線不同步時，任何一個都會產生更高的高點或更低的低點。

什麼是RSI？

RSI由J. Welles Wilder開發，是一種動量振盪器，用於衡量價格變動的速度和變化。此指標由一條在0到100之間振盪的單線組成。傳統上，當RSI高於70並超買時，市場被視為超買，而當RSI低於30時，市場被視為超賣。

如何計算

第一步：計算上漲天數和下跌天數步驟二：透過將上漲日的平滑移動平均線 （SMMA） 除以下跌日的SMMA來計算相對強弱第三步：使用以下公式計算 RSI：RSI = 100 – [100/（1+RS）]

RSI常見解釋：

超買/超賣訊號：當RSI高於70並超買時，市場被視為超買，當低於30時，市場被視為超賣。但是，您可以根據需要調整水平以更好地適應您想要交易的市場。例如，如果市場反覆達到70的超買水平，您可能希望將此水平調整為80。但請注意，在強勁趨勢期間，RSI可能會在較長時間內保持在超買或超賣區域。

背離訊號：當市場創出未被RSI確認的新高點或低點時，就會發生這種情況，並且可能發出價格反轉的訊號。

擺動失敗：如果RSI創出較低的高點，然後下行跌破前一個低點，則發生頂部擺動失敗。如果RSI創造出更高的低點，然後上行高於前一個高點，則發生底部擺動失敗。

衡量趨勢：在上升趨勢或多頭市場中，RSI往往維持在40至90區間，40-50區域作為支撐。另一方面，在下跌趨勢或熊市期間，RSI往往保持在10到60區間之間，50-60 區域充當阻力。這些範圍將根據RSI設定和市場趨勢的強度而有所不同。

RSI形態：隨著價格波動，RSI也常形成形態，例如雙頂或雙底。這些RSI模式可能預示著潛在的價格反轉。

如果將兩者結合使用，會產生怎樣的火花？

有一個方案是使用MACD來識別趨勢的整體方向，而使用RSI 來識別價格波動。在這種情況下，您可以透過指定MACD和 RSI的等級來建立波段交易策略，從而進行交易。另一種選擇是將兩個指標用作波段交易振盪器，並使用一個指標來確認另一個指標。讓我們舉個例子：如果MACD升至訊號線上方，而 RSI在跌入超賣區域後上升，策略可能是做多，如下圖所示：

此外，許多不同的方式將兩者結合起來，以獲得良好的交易策略。其中一條便是使用自訂設置，使RSI更快而MACD更慢，這樣MACD顯示價格趨勢，而您使用RSI查找MACD動量方向的均值回歸交易。但此種策略並不適用於所有資產，同時，該策略的有效性取決於交易者的策略和偏好。有些人認為它有益，因為它提供了更多的確認訊號，減少了錯誤訊號的機會。其他人則認為，兩者都是動量指標，可能會導致冗餘。必須建立明確的規則並​​對組合進行回測以確定其適用性。

需要注意的是，這些策略並非絕對有效，投資人仍需結合其他資訊和自身經驗進行綜合分析。

（文章觀點不會直接或間接使用或依賴此資料而可能引致的任何損益負責。）

ATFX是一家領先的金融科技經紀商，在全球23個地點設有辦公室，併獲得包括英國金融行為監管局（FCA）、塞浦路斯證券交易委員會（CySEC）、阿聯酋證券和商品市場監管局（SCA）、澳大利亞金融監管局（ASIC）以及南非金融市場行為監管局（FSCA）等監管機構的許可。ATFX致力於客戶滿意度、創新技術和嚴格的合規要求，為全球客戶提供卓越的交易體驗。