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最大幅度分析法 | Part9 不利方向的加減碼

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前面花了一整個月的時間都在談停損、停利點的建立,這其實是一個靜態面的策略擬定,在開啟交易的剎那,就已經決定好了停損、停利單的價格。

那動態面呢?交易過程瞬息萬變,只設立停損、停利單有時候會顯得不夠靈活,所以在交易中我們常會使用加減碼的方式來分散風險。


而不利方向的加減碼,意思就是在下跌時的攤平策略,讓我們決定在哪個底線以上可以加碼,跌破底限時就必須減碼出場。


要判斷不利方向的加減碼就必須搬出最大回撤(MAE)的概念,我們假如將勝手交易(Win Trade)與敗手交易(Lose Trade)的MAE累計圖分別畫出來,可能會呈現兩個峰值。

在可以將兩個峰分開的位置,該處即為關鍵MAE。


決定關鍵MAE的作法

決定關鍵MAE的作法

關鍵MAE的作用在於:

  1. 此處為勝手交易MAE四分位數Q2~Q3的位置,代表大部分賺錢交易的MAE都會小於關鍵MAE,當虧損幅度<關鍵MAE時,可以嘗試分批加碼,提高獲利。
  2. 在關鍵MAE以上加碼會讓成本降低,可以看成一種延遲進場的作法,MAE下降了,B_MFE同時也提升了。
  3. 此處為敗手交易MAE四分衛數Q1~Q2的位置,代表只有少部分賠錢交易的MAE會高於關鍵MAE,所以當虧損幅度>關鍵MAE時,就可以決定開始減碼,降低虧損。


關鍵MAE可以作為一個加減碼分界線,在此線以上則分批加碼、跌破此線則分批減碼,提高策略的獲利與勝率。


關鍵MAE在實戰中的應用

關鍵MAE在實戰中的應用

不利方向加減碼的就是分批進場的概念,在交易上非常常用到,畢竟市場不確定性很高,歐印的打法很可能造成最終停損出場,分批進場策略,假如第一批碰觸到關鍵MAE即可即時減碼,保護部位,同時也不會讓整體部位造成巨大虧損,是必須考慮的策略。


參考影片:金融梟#16

手寫講義:GOOGLE雲端

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    此專欄旨在梳理投資經典書籍中的各種投資策略,為投資初學者提供一個清晰的指南,幫助他們逐步建立自己的投資策略。我們將深入研究各種投資策略,梳理並比較這些策略的優缺點,以及適用的場景與風險。透過這個專題,讀者將能夠了解不同的投資理念和方法,並根據自身的風險偏好和投資目標,逐步建立起一套適合自己的投資策略。
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    結合Part6的MAE - B_MFE Chart與Part7延遲進場的策略後可以發現,許多原先必定會停損出場的交易,出現了生機。 這時候最佳化停損、停利點就非常重要。
    由Part6的MAE - B_MFE Chart分析可以發現,假如不依靠策略進出場訊號,而是選擇在波動小時入場,波動大時出場的理想交易中,回測數據點最好都分布在圖中的左上角。 然而,要如何改善右下角必定被停損的交易?那就必須使用延遲交易。
    由先前Part3 - Part5的停損、停利點介紹,可以讓我們對於停損點與停利點設立的初衷以及優化方式有初步認識。 然而,真實交易狀況中,MAE累計圖與B_MFE累計圖並無法呈現理想的分布,此時就必須導入MAE - MFE圖的概念。
    前兩章主要針對停損點的設立以及真實狀況的停損點設立方式進行探討,而本章主要針對停利點進行討論。
    前一篇文章針對改善策略最大虧損著手,提出了停損點(Stop Loss, SL)的概念,但現實中的策略之MAE-Profit/Loss Chart分布圖並非都是呈現理想的鐘形或完整的單峰型態。 本篇文章主要針對一些無法使用Profit/Loss累計圖直接設定停損點的例子進行討論。
    前一篇文章學習MAE-Profit/Loss Chart建立,但初淺的策略建立通常會伴隨高風險的狀況,使得數據點分布會往圖的左上角分布,對策略造成傷害。 本篇文章主要針對改善策略最大虧損著手,提出了停損點(Stop Loss, SL)的概念。
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