身為會寫一點程式碼的工程師，量化交易投資無疑是最具吸引力的投資方式。試想只要寫個小程式定期去追蹤股市大盤交易指數，然後自動下單買入賣出，就會賺進源源不絕的財富，光用想的口水都快流下來了。
坐而言不如起而行。這邊有幾個小問題需要克服：
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<div class="draft-block draft--p left">失敗是正常的，因為程式的K Bar 計算不正確，就會影響整個交易結果</div>
<div class="draft-block draft--p left">  private IEnumerable&lt;OHLCBar&gt; generate_OHLCBar(IEnumerable&lt;Tick&gt; ticks, long barSizeInTicks)</div>
<div class="draft-block draft--p left">        {</div>
<div class="draft-block draft--p left">            TimeSpan natural_time = new TimeSpan(8, 45, 0);</div>
<div class="draft-block draft--p left">            var bars = from tick in ticks</div>
<div class="draft-block draft--p left">                       let barIndexForDay = Math.Floor(tick.Timestamp.TimeOfDay.Subtract(natural_time).TotalSeconds / barSizeInTicks)</div>
<div class="draft-block draft--p left">                       let barBeginDateTime = tick.Timestamp.Date.Add(natural_time).AddSeconds(barIndexForDay * barSizeInTicks)</div>
<div class="draft-block draft--p left">                       let barEndDateTime = tick.Timestamp.Date.Add(natural_time).AddSeconds((barIndexForDay + 1) * barSizeInTicks)</div>
<div class="draft-block draft--p left">                       group tick by new { barBeginDateTime, barEndDateTime, tick.Symbol } into tickGroup</div>
<div class="draft-block draft--p left">                       orderby tickGroup.Key.barBeginDateTime</div>
<div class="draft-block draft--p left">                   你有空再確認一下，每個時間區間是否是你要的結果</div>

Gary Hu的沙龍

如何第一次量化交易就賠錢

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