槓桿ETF
含有「槓桿ETF」共 25 篇內容
全部內容
發佈日期由新至舊
付費限定
子標題:【Leveraged ETFs A Risky Double That Doesn't Multiply by Two】論文研究心得(6)
蒙地卡羅方法做何用 ?
蒙地卡羅方法（ Monte Carlo Method ）是一種統計學和數值計算中的技術，廣泛應用於物理學、金
付費限定
【Leveraged ETFs A Risky Double That Doesn't Multiply by Two】
論文研究心得(5)
前言
在上回討論到論文中蒙地卡羅回測，遇到連續性下跌的空頭情況，會使得槓桿 / 指數的報酬比率下降。這是來觀察其中還有到論道保證金槓桿策
付費限定
子標題:槓桿ETF的長尾效應【Leveraged ETFs A Risky Double That Doesn't Multiply by Two】論文研究心得(2)
前言
前言
數學上可以得知槓桿ETF會有對數正態性現象（Log-normal Distribution）或稱作對數
正二一直不斷登上檯面，跟以往一樣，能夠提供實證的人依舊不多，又因為先前我的文章與結論相當雜亂，故特別寫這篇進行一個整理。
還沒看完我就想留言，太強了
「使用槓桿ETF放大報酬率好嗎?」最近剛好跟一位朋友聊到這個問題。
許多投資者相信長期經濟趨勢是往上的，所以會把0050當作購買標的，作為核心資產配置的一環。那麼，問題來了，既然你都相信0050長期下來可以給予你正的報酬，為何我們不要乾脆買00631L(也就是0050正二)?
你的看法我沒有不同意，只是覺得承擔那麼高的風險，卻沒有相應的報酬，很可惜!
付費限定
股市修正期：投資策略與機會洞察
近期台股出現顯著修正，週五夜盤更出現大跌，引發投資人對於市場走向的擔憂。許多人認為目前股市過於昂貴，缺乏投資價值。然而，我認為目前的經濟與股市僅處於復甦中的修正階段，並非泡沫破裂，投資人無需過度恐慌。
本文將深入探討當前的市場環境，分析投資週期位置，並分享我個人的
回測使用網站 https://www.portfoliovisualizer.com/monte-carlo-simulation
回測時間：Jul 2006 - Dec 2023 (QQQ 成立日期 1999/03/10 ; QLD 成立日期 2006/6/18)
Asset1 : QQQ 1
先來幾個快問快答...
Q1.什麼是槓桿型的ETF？
A：槓桿型的ETF（Exchange-Traded Fund，交易所交易基金）是一種特殊的交易所交易基金，透過金融槓桿（期貨）來放大其追蹤的指數或資產的回報。投資槓桿型ETF，你可能會獲得比該指數或資產本身更高的回報，但同時風險（波動）也會相
付費限定
保持理性面對市場波動，避免過度對沖和降低槓桿，監控日元匯率，並保持長期投資視角。了解市場調整期的應對策略、事件型交易的操作技巧，以及行業領頭羊的動向。關注經濟數據和市場傳聞，靈活調整投資策略，確保投資決策基於充分的信息和合理的分析。
日槓桿ETF由於平衡產生的波動耗損經常被投資人詬病，所以把槓桿ETF調整成週平衡、月平衡甚至是年平衡，就能大幅度地把波動耗損減少嗎？這個問題的答案並沒有那麼簡單。
由於平衡週期對於理解槓桿ETF機制至關重要，當我們自行操作期貨時，也會面臨平衡週期應該如何設定，因此我們需要深入研究平衡週期的影響。
