0206選擇權屠殺
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日軍南京大屠殺漫畫
最近又看了一個0206的案子, 當時對期交所的改革也有過一些評論 --- 模型(ex: BS)不是市場本身
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0206事件前, 我一直覺得賣方為主策略的最大優點是
2018年2月6日可能受到前一晚美股下跌千點的帶動, 台指期盤中有較往日相對重的下跌, 槓桿程度過度的賣方被掃出場; 不少維持率低於25%的交易人被強制平倉砍單, 由於目前期商的做法是 --- 不論賺賠部位而整戶砍出, 可能引發了類似蝴蝶效應的結果, 讓邏輯上(2/21結算日)應該賺錢的賣買權也受傷
2018年2月6日發生了台灣選擇權上市17年來最黑暗的一天，在早上八點十五分起，期指下跌幅度才3%左右，卻讓Put和Call(選擇權的二種商品)價格大漲。照理而言，在過去17年間，期指下跌3%，Call一定會跌，沒有例外。但當天Call的隱含波動率卻來到200%絕對的不合理。
《兩邊噴》理論，終究被有心人士給實現