0206選擇權屠殺
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0206選擇權屠殺
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從0206向前向後細談選擇權賣方生涯
2018年2月6日發生了台灣選擇權上市17年來最黑暗的一天，在早上八點十五分起，期指下跌幅度才3%左右，卻讓Put和Call(選擇權的二種商品)價格大漲。照理而言，在過去17年間，期指下跌3%，Call一定會跌，沒有例外。但當天Call的隱含波動率卻來到200%絕對的不合理。
2019-06-09
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選擇權
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選擇權賣方
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隱含波動率
