很常有看人討論到Beta值低代表報酬比大盤指數來的差，低波動等於低報酬嗎?Beta 的主要目的是衡量與大盤波動的表現情況，也可稱作相關性或風險係數，用每日還原股價計算，細節參考下面數學公式。低波動不等於低報酬，數學上其實不能這樣類比，相較於大盤波動低並不代表績效就會輸大盤。





每日的還原股價

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Beta(β)值越低代表累積報酬就比大盤差嗎?

大綱:
1.可能會遇到的問題
2.時間區間的漲跌幅報酬計算
   (1)抓取歷史股價
   (2)抓取特定日期的收盤價
   (3)自動抓取最後一筆報價資料
   (4)VLOOKUP欄位在抓取日期的問題
3.抓取年初跟今日報價計算累積報酬
4.歷史股價平均值計算
5.標準差的計算
6.波動度的比較

變異係數