Piemann
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賭徒的選擇
實力伯仲之間的球隊,例如籃球、棒球、足球,一場比賽開後,比數會拉開或是持續拉鋸。籃球常見的比數是 80多:80多、棒球是個位數的比數、足球則是0與1之間。也就是說,比賽越到最後,要靠運氣翻盤的機會是足球最大、棒球次之、籃球最低。在喜歡爆冷門、逆轉勝的偏好之下,所以職業足球選手價碼最高、最多球迷、最多
2022-10-02
6
期貨市場的實物交割
關於近期鎳價飆漲(2022.03.12,報載稱:大膽妖鎳),先補充一個歷史背景故事
2022-03-12
3
誤差之源,小數的肆捨伍入?
券商的手續費怎模取整數,是依 1. 最小單位的金額,乘以手續費,先四捨五入,後以總量相乘計算 2. 單筆價量總金額先行計算,後在四捨五入 以券商立場,方案1、2,何者有利 ? 回答此問題,莫過於亂數模擬求解 ! 程式碼就先不提供了,結論是B1恆優於B2 !
2022-02-22
6
橢圓、相關係數、回歸均值
也就是說,在適合配對交易的標的候選名單中,對超漲標的放空且對超跌標的做多,會有75%的勝算 !
2022-02-14
3
時間經濟學一、二事.6
1982年諾貝爾經濟學獎得主,施蒂格勒(Stigler)如是說 : 如果你從未錯過航班,那麼你一定在航站裡耗費過多的時間 !
2022-02-12
3
卜豐投針與亂數模擬法
求解圓周率的方法有很多種,卜豐(Buffon),法國的博物學家,他曾做了一個有趣實驗,在一張白紙上畫了很多個平行直線,然後他也準備很多的細針,假設細針的數量為A,但是這些細針的長度剛好是平行直線之間的距離值的一半,然後把針隨機投下,其中針與的平行直線相交的數量為B,那麼A/B的比值會近似於3.14
2022-02-10
4
二分法尋根求解
二分法的邏輯很簡單,就是先對合理的數值解,找一個極端小的值與極端大的值,然後反覆運算,夾擊逼近到正確的數值解。
2022-02-07
4
交易員素養.11
生死之際該有的素質 1945.4 ~ 1945.6 美日在沖繩島上大戰
2022-02-04
4
交易員素養.10
評 : 賺得少、花的多,當然會債務違約,可是200年都快過去了,體質還是沒轉大人 ? 思 : 要是這個地小、民貧的台灣也發生外幣債務違約,然後只能賤賣祖產還債,大概是亡國不遠矣 !!
2022-02-04
2
偏態 - 模擬與交易.9
在對稱分布的情況下,均數(Mean)、眾數(Mode)、中數(Middle),三個敘述統計量彼此相等。也就是說,在不對稱有所偏態的情況下,除去眾數不討論,右偏之下,極端值(大)會加大均數的數值,而有Mean>Middle;反之,左偏則有Middle>Mean
2022-02-03
4
順序統計量再研究 - 模擬與交易.8
舉例而言,有價格數據資料八筆,依大小排序為 : X(1)、X(2)、...、X(7)、X(8),定義全距(Range)=Max-Min=X(1)-X(8)=R(1,8)。依此類推,R(3,6)就是X(3)-X(6)的距離,所以評估波動度的方法,又多了一個想法,就是R(1,8)/R(3,6)的比值
2022-02-03
3
全距統計量 - 模擬與交易.7
概念 : 1. 產生標準常態分配亂數、2. 一次性抓取N筆資料、3. 然後取最大值、最小值,然後兩數相減,得到全距、4. 重複步驟1~3、10萬次、5. 製作查表值
2022-02-01
6
兩兩距離平方和統計量 - 模擬與交易.6
迅速地在小樣本中判斷是否有異常值發生,然後讓下列的Multicharts程式碼發出訊號,一值是開發者重點 If Condition1 then Buy next bar at Highest(High,8) stop;
2022-01-31
4
MC模組開發.13
本文摘自Perry J. Kaufman的著作,先說結論,模組若有分批進場的加碼機制,則需要搭配分批出場的減碼機制,如此才有機會提高風險報酬比例。
2022-01-30
3
統計檢定運用方法.10
小樣本數量的範圍內,有效率的偵查出離群值(孤點、極端值、奇異點...)在突破型的交易策略中,扮演極重要腳色,本文列舉敘述統計中的分位數概念,然後運用定義的方式來判定極端值 相關IQR概念,請參考下圖
2022-01-29
4
程式碼基礎練功.3
計算 1+2+3+... ,當加到多少時,剛好大於 1000 計算 N+(N-1)+(N-2)+... ,當加到多少時,剛好大於 1000
2022-01-28
2
程式碼基礎練功.2
計算 1+2+3+...+100 之值,請分別用 For,While、Until,Do Loop方式為之 (Excel VBA參考程式碼如下)
2022-01-27
3
程式碼基礎練功.1
今有一個四位數的整數,請問四個數字和為9的個數共有幾個 ? 程式碼參考如下(Excel VBA)
2022-01-26
4
統計檢定運用方法.9
統計檢定異常值的方法頗多,本文介紹的是小樣本極端值的Dixon檢定,本方法使用的限制為(a). 樣本數至少三個、(b). 樣本採自常態分配,檢定方法程序如下 : 將n個樣本由大而小依序排列,排列後為X(1)、X(2)、...、X(n),檢定統計量為
2022-01-26
3
MC模組開發.12
這個模組於每天收盤時做打分數的計算,計算的依據為各類指標的原始多空判斷方法,例如震盪類、動能類、通道類、均線系統、支撐壓力、型態...等,此外各類型相同的指標,也允許放入不同的長度參數、門檻值等濾網,使其重覆運用,然後將每日的多、空力道分數給予加總 !!
2022-01-25
4
統計檢定運用方法.8
檢查樣本數據是否符合常態分配,價格數據若是符合常態分配,則視為正常行情,反之則視為有突破訊號。常態分配檢定有數種方法,本文介紹的是w/s檢定,檢定統計量僅需計算樣本全距(w),還有標準差(s),然後求其比值,接者透過查表比較其上、下臨界值,查表值請參考下圖
2022-01-24
3
統計檢定運用方法.7
借用優勢比這個概念,觀察價格數據資料的多空變化,資料數據請參考下表一
2022-01-21
4
統計檢定方法運用.6
Kolmogorov-Smirnov 適合度檢定,該方法為檢定樣本次數分配與某一特定母群體分配間的差異是否達到顯著性(一般用來檢定常態分配或是其他類型的連續性分配)。檢定統計量邏輯、計算流程、查表值請參考下列敘述
2022-01-19
3
統計檢定方法運用.5
Durbin-Watson test,對模組的殘差項進行相關聯性檢定,常應用於迴歸分析以及需要限制殘差項要為獨立常態分配。不過我在應用上更關心價格資料是否有聚集在均線附近,若有則可以判定盤整盤,反之則有趨勢發生,相關統計檢定計算步驟詳列如下
2022-01-18
2
MC模組開發.11
模組的優劣比較有諸多方法,這裡介紹過度加碼的概念。直覺的,過度加碼並不能用在實際交易,因為交易者無法承擔破產風險,不過當模組在回測時,利用當前累積獲利金額的某一個比例來進行加碼,而且是過度加碼的方式來進行實驗,此時可以直覺地猜想,績效差的模組會因為沒有累積獲利而無法加碼。
2022-01-16
3
順序統計量 - 模擬與交易.5
1. 假如你有8筆實際的時間序列價格資料,依時間序列為X(1)、X(2)、...、X(8),然後價格資料給予標準化 2. 假如你有8筆數據,是透過標準常態分配亂數而得,由小而大依序為 Y(1)、Y(2)、...、Y(8)
2022-01-14
4
統計檢定方法運用.3
承續前篇內容,另外使用第二種隨機性檢定方式,來判斷價格是否處於盤整盤,假若為盤整盤,價格應集中在均線位置附近或是前後相鄰的數值差異很小,數據計算方法如下
2022-01-13
3
統計檢定方法運用.4
承續前篇,透過觀察統計檢定量的公式,隨機性的檢定是透過前、後期的資料乘積與均數差異的平方,取其比值大小最為判斷,現在透過更為高階的動差概念,來討論價格資料是否屬於盤整型態,其中以動差的視角來看,均數屬於一階動差、變異數屬於二階動差、偏態屬於三階動差、峰態屬於四階動差,相關公式詳列如下
2022-01-12
1
統計檢定方法運用.2
價格數據可透過隨機性檢定方式,以判斷行情是否在盤整盤狀態。假若行情為盤整盤,前後價格應該偏向漲跌互見的形式;反之若為趨勢盤,則前後價格應該偏向漲、漲、漲與跌、跌、跌的連續形式。 統計方法如下 : 假設有一系列的觀察值X(1)、X(2)、...、X(n),系列相關係數與統計檢定量定義如下
2022-01-12
4
統計檢定方法運用.1
假設你有一串時間數列資料,資料時間長度可以是Tick、分鐘K,也可以是日K的等級,請問有甚麼方法可以評估是否為盤整盤 ?
2022-01-11
3
求解MinMaxError
2022-01-10
3
求解中位數、25、75分位數
在交易策略裡,總是希望可以掌握波動度,評估波動度的方法除了標準差之外,用分位數的距離來評估也是不錯的方法,這裡提供Excel VBA程式碼參考
2022-01-10
1
求解最大子序列和
問題如下,在這串連續數列中 : -7、8、2、9、3、-4、-8、7、9、-5,請找出最大的子序列之和、以及最小的子序列之和,求最大子序列和 ~ MaxSubSum,是用途很廣的敘述統計工具,例如應用於求解 MDD、描述價格資料期間內最大的累積上漲點數...等 Excel VBA程式碼提供如下
2022-01-09
4
波動度不對稱(選擇權基礎.3)
率變動的範圍。一般金融價格的時間序列通常有五個特色:趨勢(trend)、季節性、 異常價格、價格叢聚(cluster)以及非線性(nonlinear)。所謂「非線性」是指金融價 格具有以下情形:(1.)異常報酬出現的機率大於預期,顯示報酬率為常態分配的 比正的造成較大的波動。
2022-01-08
4
程式碼分析.20
承繼上一篇的數值加工想法,這次介紹取對數的效果
2022-01-07
4
程式碼分析.19
這次來談指標數值的二次加工,數值二次加工的方式很多,例如對K棒取平均後,還會想要再取一次平均值,讓數值更為平滑;或是對數據取log、開根號,讓極端值的影響力減少,不同的目的會有相應的轉換函數可供使用 參考下圖數據,明顯的這個轉換函數會讓RSI的數值更為趨向100與0的極值靠攏
2022-01-06
4
Excel VBA 簡易爬蟲
Excel VBA 簡單的網頁爬蟲
2022-01-05
3
程式碼分析.18
波動度壓縮後,等待突破訊號,是提高勝算的好構想, 以下是內困型態發生後的突破策略程式碼
2022-01-05
3
程式碼分析.17
拋物線SAR(Stop and Reverse),好用的出場概念,但是常常被搞錯認為是進場的邏輯,廢話不多說,請參考程式碼的出場部分
2022-01-04
3
程式碼分析.16
假如你有日本東京與澳洲雪梨的月均溫時間序列資料,你想比較兩個城市誰比較熱,透過檢定方法以及假定參數的條件,可以挑選適合的檢定方法以完成任務。不過有更直覺與視覺化的方式可以處理與比較這些資料,那就是雷達圖 !
2022-01-03
3
交易員素養.9
有些突發事件無法被預測或是不那麼清楚的可以被預測,因此市場行情的波動有時會令人措手不及
2022-01-02
2
程式碼分析.15
這個是經典的突破策略,我自己的原始設計是 Range>Highest(Range,500)[1],用這個來捕捉大波動
2022-01-02
2
程式碼分析.14
這個是利用均線判別多空力道的方法
2022-01-01
4
MC模組開發.10
外部文字檔的存取與Multicharts進化成AI工具
2022-01-01
1
程式碼分析.13
開夠高 ?、低不破低 ? 高夠高 ? 收夠高 ? 如何評估 ? 僅列舉幾個簡易作法供參
2022-01-01
1
程式碼分析.12
利用收盤價位置判斷多空力道,不過這個進場邏輯的獲利能力在於強大的出場機制
2022-01-01
2
程式碼分析.11
在ADX、DMI,這指標同時處理波動度與方向力道大小程度,不愧是指標中的第一名首選濾網 ! 以下先介紹計算流程與公式
2022-01-01
1
時間經濟學一、二事.6
蘋果橘子經濟學(Steven D.Levitt & Stephen J.Dubner),裡面有個以色列的托兒所罰款制度,希望家長可以準時來接走孩子。原本沒有實施罰款制度時,每周平均約8個家長沒有準時接走小孩,但是自從實施遲到10分鐘每次罰款三美元的制度後,遲到的家長就迅速增加到平均20個 !!
2022-01-01
4
程式碼分析.10
這篇的程式碼是利用開盤價、收盤價來判斷多空趨勢,閱讀後能夠修改的地方很多,是一篇激發靈感的好文章唷 !
2021-12-31
4
選擇權基礎.2
前文有提供選擇權定價程式碼,透過列舉大量的情境,可以讓新手快速進入狀況,以下我來列舉幾個應用範例
2021-12-31
1
選擇權基礎.1
期貨、選擇權的避險用途就是對波動不已的價格給予鎖定 ! 用此避險概念來了解Option的運用與效果
2021-12-30
4
交易員素養.8
程式交易的極限 : 如果你的策略是10-15年一次的大空頭,有辦法搞出系統嗎 ?
2021-12-29
4
程式碼分析.9
針對日K棒的開、高、低、收四價資料,圖表視覺上最引人注意的事情,莫過於突兀的價格,對交易系統而言,就得要判定這個突兀價格是否屬於離群值,以下介紹幾個常見的概念與統計檢定方法供作參考
2021-12-29
1
程式碼分析.8
簡易的動能策略(rate of change)概念
2021-12-28
4
程式碼分析.7
假設現在有200個Tick資料,想要計算簡單均線可用Multicharts內建的均線函數,或是自撰程式碼如下 : For ii = 0 to 199 then tempX=tempX+Tick(ii) Next Avg=tempX/(ii+1)
2021-12-28
1
程式碼分析.6
均線策略,總能夠跨商品、跨週期,甚至歷久不衰,還能以一為多變化萬千。
2021-12-28
2
期貨交易 流動性問題
流動性良莠與否有很多種判斷方法,包含交易量、委買委賣價差、五檔報價的數…等,進場交易前務必要觀察清楚。以下列舉說明常見的流動性不佳情況
2021-12-27
4
期貨交易 停損的需求
甲君、乙君兩人進行剪刀、石頭、布的猜拳遊戲,兩人沒有讀心術、無法預知對手,所以勝率是50% - 50%(平手重新再來一次),同時甲君、乙君約定,輸的人要支付1元給贏的人。請問,這個遊戲進行1000次之後,會發生甚麼事情?答案可能是甲君、乙君浪費一個早上的時間,然後口袋裡的財富不會預期有所增減。
2021-12-27
1
期貨交易 槓桿與風險
案例1:現貨股價10元,今天上漲10%、後天下跌10%,最後股價為9.9元;2倍正向ETF,淨值10元,今天上漲10%、後天下跌10%,最後淨值為9.6元。(計算公式:10*(1+2*10%)*(1-2*10%)=9.6)
2021-12-27
1
期貨交易 零和的本質
答案是乙君沒有任何的損益發生,頂多很懊悔而已,現貨市場的買賣本質是股權移轉,也就是說,大漲不已的台積電,您在現貨市場上會看到很長、很長的紅色K棒、外資大買、爆大量、消息深度解讀、調評等的研究報告…等伴隨而來的現象,但是問題來了,請問下一刻的台積電現貨市場,價格會繼續漲?回跌?還是持平?
2021-12-27
1
程式碼分析.5
假設,每天的行情在開盤後,可以分為五種,分別是大漲、小漲、盤整、小跌、大跌。然後策略是 : 每日於開盤時的開盤價(OpenD(0))位置,無條件做多,並設好多單停損出場價位,以及尾盤當沖出場還有每天僅只交易一次,那麼長久實施這個當沖策略是會賺錢。
2021-12-27
3
程式碼分析.4
盤整盤,顧名思義K棒呈現出來的視覺就是短短、小小、乾乾、扁扁,以單一K棒而言,High、Low很接近,或是Open、Close也很接近,尤有甚者,以多隻K棒而言,High與High[1]、Low與Low[1]、...等近期價格,都彼此很糾纏也可視為盤整、波動度壓縮。
2021-12-26
4
極值判斷 - 模擬與交易.4
利用常態分配亂數,模擬10萬次,產生極值新創造的價格空間與母體數據的距離比值。以下表為例,0.2794之意即為8日以來24筆高、低、收數據的(最高價-次高價)/(最高價-最低價)統計式,只有5%的機會超過27.94%這個比例。 實務上,日K棒資料若有看到超過該水準值,可以判斷出現異常的新高、新低價格
2021-12-26
1
短線交易技巧 - 模擬與交易.3
1. 假設每筆成交價與前一筆成交價的差距只有三個情況 : +1、0、-1個跳動級距(Tick),且每個情況出現的機率相同 2. 假設成立之下,試問在95%的信心水準下,觀察50筆成交價之後,累積漲跌點數(Tick)的合理區間
2021-12-26
1
Alpha Searching
2021-12-25
3
支撐壓力解析
為價格找尋支撐壓力的意義為何? 這是一個不容易回答的問題,我先透過列舉CDP、DeMark、三關價、樞紐價等四個常見的支撐壓力計算方法,來了解彼此間的相同點與相異之處。
2021-12-25
1
程式碼分析.3
金融交易的古老名言 : 掌握波動,創造財富、 預測方向,傾家蕩產、 本多常勝,本少拚勇、 富貴在天、智者常思。 Kaufman的概念也很直覺,甚至可以作為逐筆Tick交易的策略範本,意即累積移動的淨距離與總計的移動距離比值,以此作為波動大小的判斷依據
2021-12-24
3
程式碼分析.2
簡單的均線排列加上一個拉回等待買進的條件,運用平均真實區間作為波動度的衡量依據,並以此做為停利目標、停損目標與條件式損益兩平出場策略
2021-12-23
4
程式碼分析.1
ADX這個指標可以同時衡量波動度與行情方向,也因為內在的出頭落尾設計邏輯可以多方變化(利用創新高、創新低的動能,作為多空力道的判斷依據),長久以來就是模組開發練功的第一步
2021-12-22
4
MC模組開發.8
在內建的報表中有一個萬用的鑑別指標,就是 Profit/MDD 這個比例,可以理解為期間累積淨利與淨值最大回落程度的比值,也就是一種風險報酬比例的概念,可以評估濾網條件的有效程度、比較不同的長度參數的優劣。
2021-12-22
3
MC模組開發.7
這裡,我再談一個我自己評選模組的方法 : Rank(20) 裏頭的20這個參數,是指連續20筆的損益加總,例如我有300筆交易的盈虧損益紀錄,利用Multicharts的PositionProfit這個函數,搭配迴圈、加總、計數,可以行成281筆的連續20筆損益加總的數據
2021-12-21
4
總經與一個人的世界
曾有記者問葛林斯班(連任五次Fed主席,在位時間長達18年,1987.8.11 ~ 2006.1.31),如果您只有一個總經數據可以參考,並用來決定貨幣政策是否升息、降息,您會使用哪個數據?
2021-12-20
5
交易員素養.8
嘴砲誤國案例 1894年,甲午戰爭前夕 美國新聞報紙說 : 北洋艦隊實力為亞洲之最、世界第九; 開戰之後,卻沒有擊沉任何一艘日艦
2021-12-19
4
時間經濟學一、二事.5
紐約、倫敦、香港、新加坡,目前公認的4大國際金融中心 共同特色 :
2021-12-19
1
時間經濟學一、二事.4
Remsy 課稅法則 橋的盡頭處,有大宅失火 請問政府擁有橋的通行權,應對誰科稅收費 ? 1. 旁觀者遇過橋看戲,收稅之 2. 苦主欲過橋,救火,收稅之
2021-12-19
1
時間經濟學一、二事.3
管制醫師數量,就是提升醫療品質嗎 ? 這個議題很久以前就被討論了,答案是 : 否
2021-12-19
2
時間經濟學一、二事.2
校園裡的男女戀愛交往之初,處於曖昧不明之際,女方總是不希望公開相關的交往訊息,這個人之常情的事情,卻總是無法被男方理解,因為男方總有自己的時間經濟學觀點
2021-12-19
2
時間經濟學一、二事.1
2020 ~ 2021,台灣是大疫大凶之年,值此之際,施打疫苗為必要保命措施 據聞,有個導演(在台灣應該可歸類為有大腦、有地位、有財富的人) 帶著爸爸、媽媽預約去打疫苗,然後據他的說法是 : 現場必須在大太陽底下排隊三小時,然後還有很多蚊子叮咬
2021-12-19
2
MC模組開發.6
假設有兩個無風險的交易系統,一個是9天保證賺9%、另外一個是每天保證賺1%,請問要怎麼比較兩個系統的優劣 ?
2021-12-19
2
MC模組開發.5
在解讀Multicharts的績效報表,有些基礎背景知識得先理解,首先是期望值這個概念,例如勝率為40%、以及平均贏輸比例為2:1,那麼期望值等於0.4*2+0.6*(-1)=0.2,期望值,必定要求大於零,才可稱為該策略有優勢,也是挑選策略的基本門檻。
2021-12-19
2
交易策略與參數群組
可以使用歷史數據,透過建立模組並預測未來,最重要的前提就是:假設過去與未來有高度的相關聯性,同時模組本身已經納入所有的影響因素。當然這假設會引起很多人質疑,尤其是無所不在的後現代思考元素作用下,諸如:跳躍、斷裂、不連續、非線性、變異、驚奇、複雜...等,還要接受這假設,真的會令人痛苦無比
2021-12-17
4
當沖的優缺分析
當沖交易(Daily Trading),意即持倉時間至為短暫,日內時間完成買賣交易,而不持倉過夜。這樣的交易方法相較於波段交易而言,當冲交易有下列五種不可忽視的缺點。
2021-12-17
1
MC模組開發.4
接續MC模組開發.2 的文章,說明輸出相關的績效欄位,這次要談使用的分鐘K棒長度。以追漲殺跌,突破進場為主的策略而言,能否第一時間地搭上行情順風車至為重要,也就是說如果你運用很特別的分鐘K棒(例適)、不常見的長度參數、不直覺的倍率參數,就會失去群眾基礎。
2021-12-17
1
MC模組開發.3
模組失靈、過度最佳化,這是每個程式交易模組都會遇到的問題,屬於無法逆轉的宿命,我的作法是盡量減少衝擊,因在在這個前提背景下首先來談談交易次數
2021-12-16
4
選擇權計算機與策略
變化多端又令人眼花撩亂的選擇權交易策略,外加避險、投機、套利、價差等不同觀點,即使選擇權在期貨、現貨之間有先天的平價公式制約因素,又在經歷台灣2018年0206事件摧殘下,這個商品的魅力至今依然不減,尤其是2015年之後,台灣短天期周選擇權問世下,傳奇的倍數獲利故事便在此市場不絕於耳的環繞於你我之間
2021-12-15
4
甚麼是價格 ?
萬物皆有價
2021-12-15
1
期貨交易.流動性再論
對效率金融市場殺傷力最大的因素是甚麼 ? 不是內線消息,而是流動信不足, 其中價格跳躍,對評價模型帶來巨大殺傷力, 例如2018.02.06台灣期貨市場的買權、賣權同步漲停事件、 以及2020.04.21,原油期貨價格盤中到-40美元/每桶的報價
2021-12-15
1
資料整理,這個股價有季節性現象嗎?
這個Excel VBA程式碼是協助我檢查個股的月資料,是否有符合季節性的現象,例如檢查傳產標的是否都在12月份有很大的上漲機率,我利用Excel VBA的Public與Function的功能,使我自編的函數公式可以被Excel 的儲存格運用,從而提升資料處理的效率
2021-12-15
1
MC模組開發.2
利用亂數作為回測優化,最大的特徵就是無意義的組合總是居多數,但是又需要保留分批回測的最佳結果,以作為模組間的再次比較,所以需要利用Multicharts的文字輸出功能,將關注的績效指標利用字串方式逐次輸出
2021-12-15
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MC模組開發.1
Multicharts 在台灣是很流行的程式交易套裝軟體,強大的回測功能總令人愛不釋手,以下是我運用MC開發程式碼與回測的方法
2021-12-14
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交易員素養.7
200多年前,本間宗九在稻米市場的買賣,發明了K線,還有對應的酒田戰法技術分析,並因此發大財,家族一值到1945年以前,都是日本第一大地主 那200多年的日本是甚麼樣的社會 ?
2021-12-13
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選擇權基礎邏輯
選擇權的基礎用途,就是在混亂的行情中,鎖定價格
2021-12-13
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應用範例 - 模擬與交易.2
假設每筆成交價與前一筆的成交價的差異,只有 -1、0、1 三種跳動情況,且每個出現機率都相同,請問觀察51筆成交價資料後,在95%的信心水準下,累積的漲跌點數合理區間為何 ?
2021-12-13
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製作亂數表 - 模擬與交易.1
利用亂數,在複雜的多個條件下,透過模擬而得到參考答案,在計算科學越來越進步的情況下,此法應用的領域範圍,已獲得大爆發式的增加。本文利用Excel VBA工具,來產生兩種亂數表,一個是均勻分配、另一個是標準常態分配亂數。
2021-12-13
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交易員素養.6
挑戰南極點 1911.12.15,阿蒙森是人類史上第一個抵達南極點的探險家,然後阿蒙森拔得頭籌且平安回國,而另一組人34天後抵達南極,但是領隊的史考特則慘被凍死 來回1400英里的距離,阿蒙森的準備方式是這樣進行
2021-12-13
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交易員素養.5
山難一二事 1. 凜冬之際,山岳能手Piemann,精挑數名隊友,欲在台灣的奇萊之巔,共賞午夜銀河,享受人生 2. 其中一名隊友Bill是三鐵金牌人,Piemann行前諄切隊友必備物品、時間、路徑
2021-12-13
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交易員素養.4
Piemann,是一位優秀的機長,總是準點起降,他是公司器重的王牌。
2021-12-13
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交易員素養.3
新竹新埔有個金漢柿餅,老闆年約60歲 老闆說金漢這個店鋪的名稱,其實是我爸爸的名字,從我的阿公開始就在這裡種植柿子,然後用人力和預測天氣,加工成柿餅,那個時候沒有機器烘乾與冷藏設備,只要天氣沒估計好,削一個柿子,就是爛掉一個,所以柿餅自古早就很稀有。
2021-12-13
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交易員素養.2
警世 ! 1975年查爾斯.艾利斯發表在《金融分析師期刊》的文章:輸家遊戲 喜歡網球比賽的人會知道,像溫布頓這樣的國際級比賽,選手要打出很多個讓對手無法回擊的致勝球,盡量打到邊邊角角壓線的球讓對手miss,才有機會贏得勝利,所以比賽稱為「贏家遊戲」 但如果是你我這樣普通人來打呢?
2021-12-13
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交易員素養.1
台灣的金鑽鳳梨 優點 : 耐旱、耐貧脊、結果時期免裝袋可省勞工、外表硬皮耐磨擦利於輸送裝箱、口味佳市場銷路好 缺點 : 因為優點太多 !
2021-12-13
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vocus 勳章
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如何蒐集勳章