【市場觀察】
今天「相對強度」的統計與大盤同步上行，讓人感受到個股雨露均霑的氛圍。

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財富守護星：技術指標實戰與量化選股

快易通QET是以技術分析為主軸而開發的選股軟體，本專題將討論軟體採用的指標，以及設定使用方式。 

Sam Huang的沙龍

強度

市場

2026/01/19 盤勢筆記 - 相對強度同步上行，個股普漲訊號？

本文分析近期大盤走勢，探討個股結構與權值股、中小型股表現的「負相關」現象，並觀察市場結構是否出現慣性改變跡象。透過日K、周K圖分析個股階段變化，預判未來可能出現的類股輪動機會。

權值股

結構

階段

大盤

比例

上漲

觀察

AI概念股

下跌

2025/01/07 盤勢筆記 - 從個股結構看市場健康度與類股輪動契機

本文探討創高與創低股票比例如何作為判斷市場廣度與趨勢健康度的指標，特別是在識別「掩護出貨」、「市場認同度」、「背離現象」以及分析「籌碼結構」等面向，並透過K棒位置的推論，結合類比說明，幫助投資者更精準地掌握市場的潛在轉折點。

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創高創低比例：判讀市場廣度與趨勢的關鍵指標

要判斷整體的市場表現，可以透過大盤指數的階段位階、趨勢指標以及內部結構的統計數據來進行綜合分析。以下是根據來源資料整理的判斷方式： 1. 觀察大盤位階 (Stage Analysis)大盤指數的「位階」能反映目前的市場所處的狀態。階段判斷： 根據來源資料，大盤指數目前處於 Stage 2（包含周位階亦為 2），這通常代表市場處於多頭或上升階段。個股結構變化： 透過統計不同位階的個股佔比，可以觀察市場的健康度。例如，當大盤指數上漲，但 Stage 2 的個股比例減少、甚至掉隊轉入 Stage 4 的個股增加時，這顯示市場的上漲動力可能僅集中在少數個股，而非全面走強。 2. 分析趨勢指標 (Trend Indicators)趨勢指標提供了市場在中短期的方向指引。K 線中心趨勢： 可以觀察周與月的 K 線中心變化。例如，若周 K 中心呈現上升趨勢（如 4.7% ↑），但月 K 中心呈現下降（如 5.6% ↓），這代表短期雖有反彈或漲勢，但中長期仍面臨壓力。均線多頭排列： 觀察個股站上均線的比例。一般而言，當大盤站上 20MA（月線）後，均線多頭排列的佔比應會向上發散。如果出現月線多頭佔比下滑的情況，則是一個值得留意的疑慮訊號。 3. 評估市場強度與背離現象 (Relative Strength)市場的真實表現往往隱藏在權值股與一般個股的差異中。相對強度 (&gt;0) 的個股比例： 這是判斷市場廣度的重要指標。來源提到，當**「相對強度 &gt; 0」的個股比例與大盤上漲呈現負相關**時，表示該段時間大部分個股其實跟不上權值股的漲幅，市場呈現「拉權值、出中小型股」的虛漲現象。內部指標佔比： 透過觀察如月線多頭（31.3%）、季線多頭（26.3%）與年線多頭（30.4%）的比例，可以量化目前市場中有多少比例的股票處於多頭結構。 總結判斷整體市場表現時，不能只看指數的點位，更要看**「質」的變化**。健康市場： 大盤處於 Stage 2，且 Stage 2 個股佔比增加，均線多頭排列同步向上發散。警訊市場： 雖然大盤指數上漲，但 Stage 4 個股增加、月線多頭佔比下滑，且大多數個股相對強度弱於大盤。 我們可以把大盤指數想像成一艘航空母艦，而個股則是護航的小船。當航母（大盤）向前推進時，理想情況是所有小船（個股）都緊隨其後（Stage 2 增加、均線多頭發散）；但如果航母雖然前進，後方的小船卻紛紛掉隊甚至拋錨（Stage 4 增加、相對強度減弱），這便預示了這場航行可能後勁不足，甚至面臨風險。

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2026/1/2 盤勢筆記

目前指數來到季線附近，但由於先前已有測試並形成支撐，這次的季線支撐力道可能相對減弱。&nbsp;TREND指標觀察紅線已回測至零軸，代表月K線來到單K型態的支撐位置。綠線（TREND1）則已跌破零軸，顯示周K線的單K已產生下跌力道。&nbsp;關鍵K棒與型態11/24的大量K棒若遭跌破，可能成為M頭頸線的觀察位置，需留意後續走勢。&nbsp;均線與支撐區域半年線與9/30起漲點相近，且接近周20MA位置。若短期內（1~3週）再度回測，該區可能成為滿足區。&nbsp;趨勢階段判斷以周20MA為趨勢基準，目前均線仍向上，價格尚未跌破，整體仍屬於第二階段。&nbsp;後續觀察重點：季線支撐是否有效11/24大量K棒是否守穩周20MA是否持續上揚

2025/12/18 盤勢筆記

MACD有三種翻多的訊號

1."日DIF翻正"   
2."零軸上綠柱翻紅"
3."零軸下綠柱翻紅"


學習

訊號

MACD翻多的三種訊號

*日DIF翻正*

進一步，只篩選出日層級$DIF翻正的那一天，則加上前一天$DIF是負值的條件，簡單寫為 $DIF[-1]<0

則整個公式以 "日DIF負翻正" 為主要訊號，前述 "日周月多頭" 為濾網

($DIF[-1]<0)&@ANDS($DIF[0]>0,$DIF[W:0]>0,$D

MACD指標(續)

MACD 指標，原文名稱Moving Average Convergence & Divergence，透過計算一長一短的價格指數移動平均值間的差值，衍生出股票的買賣訊號。



MACD 上有快線、慢線、柱狀圖這三個區塊。

•快線($DIF) = 12 日 EMA – 26 日 EMA

•慢線

條件

MACD 指標簡介與應用

2023/6/9
2023/6/2~2023/6/8
6/9% 回測統計　總數:67
獲利數:41　勝率:61.2%
前3名平均：20.8%　後3名平均：-8.9%
前1/3平均：6.9%　後1/3平均：-4.1%
總平均:1.1%
五日期望值變化仍上升
本周期望值變化
周一 1.9%
周二 -0.

職場產業

2023/6/2~2023/6/8  回測統計

在股市中，要產生真實的勝率和期望值，需要結合電腦篩股和有效的進出策略。雖然有些人能夠完全依靠電腦進行篩股和交易（但這只是少數人能夠做到的），大多數人需要進行人工復盤來訓練自己的進出策略。
僅僅進行篩股而沒有有效的進出策略，是無法產生真實的勝率和期望值的。軟體所提供的統計數據並非真實的勝率，但它可以提