回測
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首先感謝金門王協助將上課影音轉換成文字版。
我的迷你小龍蝦設計課程，4/1講授回測
4/1晚上十點講授的主題是「迷你小龍蝦製作分享_回測」，什麼是回測？如果你上網去查，可以看到定義大概是指「將交易策略應用於歷史數據的模擬過程，旨在評估投資策略在過去市場情境下的表現、可行性及潛在風險。」
然而，
以長投的方式看一下這三個標的物，在十年尺度下，每月投入一萬的效率比較。建議在不看結果的情況下先猜最終報酬差多少。
十年回測：每月投資 1 萬元的最終成果
(2016 - 2026)
假設你從 10 年前開始，每月 1 號定時投入 1 萬台幣，累計總投入成本為 120 萬元。
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本文破解量化交易的回測迷思：高勝率若無正期望值支撐，只是賺小賠大的陷阱。過度最佳化歷史參數，只會產出實戰見光死的策略。此外，未扣除滑價與手續費的報表皆為虛假淨利，忽視最大回撤（MDD）更易引發恐慌斷頭。投資人應建立嚴格的樣本外盲測（OOS）與災難性否決閘門，才能在真實市場中穩健存活。
普通回測是先看答案再考試。Walk-Forward Analysis 是每個月換一套新題目考你。這個差距，就是「回測幻覺」和「真實績效預期」之間的距離。
回測期間長不等於樣本夠。真正決定回測可不可信的，是交易次數，不是年份。很多人回測五年只有30筆交易，統計上幾乎沒有意義。到底需要多少筆才夠？這篇給你一個清楚的框架。
有人向你展示一個「年化 200%」的策略。在你掏錢之前，這篇教你用五個問題在三分鐘內判斷它是不是過擬合的產物。
回測不是用來證明策略會賺錢的。它是用來淘汰不會賺錢的策略的。搞反這件事，你會浪費大量時間在錯誤的方向上。
上一篇我說 90% 的 YouTube 策略回測會虧。這次我直接拿一個來測，用數據說話。
