能夠客觀的衡量下一周周選的結算多空，是賣方的一項利器
本文試著用筆者交易選擇權17年的經驗，試著用對諸項關鍵因子加以評分，綜合加分減分後，得出總成績，總成績愈高，則吾人對下次周選的結算就更有信心，適合賣Put，反之，則適合賣Call，甚至於買Put。
一、期貨面
- 期貨價(盤中跑即時)，在昨天「區間」中間的上方，則加一分，反之，扣一分
- 如果今天的期貨區間大於昨天區間(盤中跑即時)，且今天收盤在昨天區間最下方以下，則扣二分。滿足此條件，如果收盤後期貨當日的未平倉量較昨天大過1.2倍以上，則再扣一分。(這一項最多會扣到3分)
上方判別式的意示圖
二、籌碼面
- 全市場Put的成交量大於Put的未平倉量，扣一分 (每天下午三點更新)
- 全市場Call的成交量大於Call的未平倉量，加一分 (每天下午三點更新)
- 十大交易人的周選買Call口數大於賣Call口數，加一分(每天下午三點更新)
- 十大交易人的周選買Put口數大於賣Put口數，扣一分(每天下午三點更新)
- 外資的Call的買進市值大於Call的賣出市值，加一分(每天下午三點更新)
- 外資的Put的買進市值大於Put的賣出市值，扣一分(每天下午三點更新)
- 過去十天外資在上市公司(現貨市場)淨買超金額為正，加一分，反之，扣一分
三、波動率面
- 最新波動率指數(VIX，盤中跑即時)大於過去十天收盤價VIX之平均數，扣一分; 反之，加一分。
- 最新波動率指數(VIX，盤中跑即時)大於昨天收盤波動率達10%以上，再扣一分; 大於20%以上，再多扣一分，本項目最多扣到二分。
- 最新波動率指數(VIX，盤中跑即時)大於過去20天實際波動率，加一分(表示市場波動率被高估，可站在賣方)，反之，扣一分。實際波動率的計算方式為過去20天近月期指收盤價報酬率的標準差除以「根號20」再乘上16，標準差的公式excel的函數中有，為STDEV。
期交所的波動率指數(VIX)在上午九點至下午13:35之間，每15秒會更新一次，網頁如下:
https://info512.taifex.com.tw/Future/VIXQuote_Norl.aspx
四、結算價面
- 目前期貨價(盤中跑即時)大於過去十次結算價平均，加一分; 反之，扣一分
以下是期交所公佈的過去結算價一覽表
https://www.taifex.com.tw/cht/5/futIndxFSP
五、國際面
- S&P500波動率較前一天增加10%以上(例如從20變成23)，扣一分，增加20%以上，扣二分; 沒有反之。
- 那指100現貨價(盤中跑即時)大於過去十天收盤價，加一分; 反之，扣一分。
六、價量技術面
技術面的指標我只放一個，該指標為「價量力道(該名稱感謝blion提供冠名，原靈感來自trading for a living 作者的力度指標, force index)」，結合了價量的關係，以前常常觀察它，當它從零軸上方穿至下方後，往往會伴隨大盤一波修正。
- 價量力道低於零軸，扣二分; 沒有反之。價量力道的價格採百分比後乘上100後去百分比，量則採成交量除以10億。舉例，10月1日大盤從10000萬漲到10100點，漲幅1%，乘上100後，變成100%，取絕對值，為100。量的部分，10月1日的成交量為1500億，讀值就是150，則10月1日的價乘以量就是100*150=15000。假設10月2日收盤後價乘上量為-13000，則10月2日收盤後的價量力道就是2000。價量力道採過去10天的累積值(當日如果有交易，包含當日的即時值)，編製而成。
- 過去18日的現貨漲跌幅之RSI值，大於50，加一分，小於50，扣一分。RSI的計算方式為分子為18日中的漲幅加總，分母為18日中的漲幅和「跌幅的絕對值」加總而成。
