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網紅策略討論-股人阿勳(下)

更新於 發佈於 閱讀時間約 5 分鐘

上一篇介紹了阿勳的選股邏輯,那實際上怎麼透過XQ來實做呢

實作重點:

1.公司掛牌日期未滿五年的公司不碰 => 不碰新公司

2.公司週轉率 > 3% 則不碰 => 關注度高的公司不碰

3.內部人持股比例近3月有下降的不碰 => 避開內部人賣股的公司

4.用陣列來儲存過去5年每天的本益比(PE)和股價淨值比(PB)

5.當過去5年任何1季EPS為負,則不適用本益比評價

6.過去4季任何1季的業外收入比過去4季最高值多10倍,則不適用本益比評價

7.近5日平均主力買超張數 > 近20日平均主力買超張數 且 近20日主力買超

8.無論適用PE或PB,只要股價低於合理價即可

透過上述的條件實際跑出來的績效圖如下:

raw-image

上述策略在過去10年多來的績效和勝率看起來皆還可接受,但其實不如0050。

那我們可以透過什麼方式來改變呢?

這時候我們就回顧上述8點,有哪幾點可以試著做改變呢?

首先吸引我注意力的是第二和第三點,

因為自從2017/4/28開始「當沖證交稅減半」之後,當沖佔整體大盤成交量比重就有明顯增加,無論當沖比率或月成交金額都從未低過2017/4的水準:

raw-image

第三點則是因為內部人持股比例如果僅有小降,其實對市場信心影響不大,試著把這兩項都拿掉後的績效圖如下:

raw-image

可以發現交易次數和總報酬率都有所提升,績效表現也不輸給0050了!

程式細節

最後想和大家聊一下程式的寫法,因為我們需要取過去5年(1260天)的PE和PB資料,所以我使用到了迴圈來儲存過去5年(1260天)每個交易日的PE和PB值,這程式的關鍵其實在不起眼的第14行「if currentBar = length + 1 then begin」!

因為在選股腳本中,當setTotalBar(length+1)的時候,代表選股腳本總共會跑1261根K棒,但因為我只需要在第1261根K棒的時候去看前面1260天的PE和PB,找出合理價位後,用第1261根K棒判斷是否該進場即可,故第14行讓程式知道只要在第1261根K棒再跑迴圈即可,可以幫助程式執行起來更有效率。

不然迴圈執行次數多 + 每次迴圈都用到陣列的排序,程式的效率極差,很可能跑到最後會執行失敗!

可精進方向

1.產業:

因為XQ內部無法透過產業直接分組,所以阿勳其實有提到適合用本益比/股價淨值比法的產業,但無法在XQ上完全實作。但如果讀者有心,可以透過企業版的XQ上面有「細產業」,透過細產業的分類可以找到相對應的股票,再透過「if symbol = "2330.TW" or symbol = "2303.TW"...」的方式把適用本益比法的所有細產業股票列舉出來,就可以做到了。

2.安全邊際:

因為XQ內部並無券商研究報告資料可抓取,故無法完整實現各檔股票的預估成長率,也就無法回推安全邊際。但可透過阿勳提過的:利用3年前的累計4季EPS來估算複合成長率,但因為這隱含著:未來能複製過去的成長性,所以和券商預估的數字相比,可能短期內的落差會大不少。

3.出場點:

由於阿勳並沒有很明確地透過量化的方式說明如何出場,他有提到會持續去找CP值更高的股票,但透過大的安全邊際來找股票就需要用到上面提到的預估成長率,這點可以透過加上停利或用交易腳本的方式再做精進。

以上是拋磚引玉做出初步版本的選股腳本,大家也可以根據此腳本及上述幾點方向再做精進,如果有任何問題也歡迎留言和我們說喔!

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