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最大幅度分析法 | Part11 有利方向加減碼
閱讀時間約 1 分鐘
投資理財內容聲明
- 文內如有投資理財相關經驗、知識、資訊等內容，皆為創作者個人分享行為。
- 有價證券、指數與衍生性商品之數據資料，僅供輔助說明之用，不代表創作者投資決策之推介及建議。
- 閱讀同時，請審慎思考自身條件及自我決策，並應有為決策負責之事前認知。
- 方格子希望您能從這些分享內容汲取投資養份，養成獨立思考的能力、判斷、行動，成就最適合您的投資理財模式。
Part10有談到設定追蹤停損的優缺點，優點是可以滾動式保留獲利，以免最後漲上去又跌下來，兩頭空。但設定追蹤停損有可能會在出場後，股價卻一路上漲不回頭。這時候，有利方向加減碼就是一個很不錯的策略。
要執行有利方向加減碼的策略，就要導入MFE累計圖的概念，不過回測資料經由停損(SL)與停利(TP)優化後，回測點的價格走勢會簡化很多，這時候MFE累計圖使用B_MFE或是G_MFE都可以用來回測。
🔱當TP小、SL大時，大部分交易獲利可能會在B_MFE以前就停利出場，所以適合使用B_MFE作為進階分析指標。
TP小、SL大之交易情況
🔱當TP大、SL小時，大部分交易獲利可能會大於B_MFE，所以用G_MFE作為進階分析指標沒有問題。
TP大、SL小之交易情況
🔱一般而言，以波動小進場，交易波動隨時間變大的正常交易中，敗手交易(Lose Trade)的MFE比較低，而勝手交易(Win Trade)的MFE會較高，兩者做出來的MFE累計圖會出現兩個波峰的狀態。其中，在兩者之間就存在關鍵MFE(約在敗手交易MFE Q2~Q3位置)。
關鍵MFE找尋示意圖
當決定出關鍵MFE後，我們可以進行一些操作：
有利方向加減碼之操作
- 進場獲利到關鍵MFE之上，就可以選擇(1)開始加碼追價、(2)分批出場，或是(3)將停損點往上拉到買進點，設立損平停損(Breakeven Stop，BS)。
- 進場獲利到低於關鍵MFE，則選擇減碼策略。
- 可以將延遲進場點提高至關鍵MFE，去避掉大部分的敗手交易，提升勝率。
上一個Part最後有提到，追蹤停損單觸發後，有可能會遇到股價休息後繼續上漲的狀況，這時候就可以藉由設立關鍵MFE重新入場，讓自己繼續待在場內，這是解決出場後找不到原先入場訊號的一個解決方案。
參考影片：金融梟#18
手寫講義：GOOGLE雲端
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此專欄旨在梳理投資經典書籍中的各種投資策略，為投資初學者提供一個清晰的指南，幫助他們逐步建立自己的投資策略。我們將深入研究各種投資策略，梳理並比較這些策略的優缺點，以及適用的場景與風險。透過這個專題，讀者將能夠了解不同的投資理念和方法，並根據自身的風險偏好和投資目標，逐步建立起一套適合自己的投資策略。
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