2分鐘學程式交易 程式麻瓜也可以程式交易-研究篇

上一篇有提到程式交易的兩部分，這篇主要深入來說明研究的部分

我是用TradingView 這個網站來進行回測，市面上還有其他的工具，例如multichart 等

介面如下，可以看到除了K線和量的柱狀圖以外，還有一些輔助線以及進出場點，這將是這篇會介紹如何撰寫的策略腳本

上圖是利用台指期日K線來進行的策略，打開TradingView下方的PineEditor，這邊就是腳本的編輯器。

在這個突破策略中，我利用ATR來繪製上下通道，要是突破了這個通道，預期會有一波趨勢出現，而進行開倉，在趨勢反轉或達到停損/停利時平倉

腳本如下

可以看到此策略的分析，今年至今的勝率是60%，投資回報率有71%，但Max Drawdown有點高。

還有許多參數在做分析時應該考慮，例如一些盈利及風險指標如 Sharpe/Sortino Ratio等等，這些都可以在Performance Summary中查看，並且將腳本修改到符合預期的數值。